Pytania otagowane jako multiple-regression

Regresja obejmująca dwie lub więcej nie stałych zmiennych niezależnych.

4
Jaka jest / jest „mechaniczna” różnica między wielokrotną regresją liniową z opóźnieniami i szeregami czasowymi?
Jestem absolwentem biznesu i ekonomii, który obecnie studiuje magister inżynierii danych. Podczas badania regresji liniowej (LR), a następnie analizy szeregów czasowych (TS), przyszło mi do głowy pytanie. Po co tworzyć zupełnie nową metodę, tj. Szeregi czasowe (ARIMA), zamiast stosować wielokrotną regresję liniową i dodawać do niej zmienne opóźnione (z kolejnością …
2
Symulacja wielu regresji liniowych
Jestem nowy w języku R. Chciałbym wiedzieć, jak symulować z modelu wielokrotnej regresji liniowej, który spełnia wszystkie cztery założenia regresji. ok dziękuję. Powiedzmy, że chcę symulować dane na podstawie tego zestawu danych: y<-c(18.73,14.52,17.43,14.54,13.44,24.39,13.34,22.71,12.68,19.32,30.16,27.09,25.40,26.05,33.49,35.62,26.07,36.78,34.95,43.67) x1<-c(610,950,720,840,980,530,680,540,890,730,670,770,880,1000,760,590,910,650,810,500) x2<-c(1,1,3,2,1,1,3,3,2,2,1,3,3,2,2,2,3,3,1,2) fit<-lm(y~x1+x2) summary(fit) wtedy otrzymuję wynik: Call: lm(formula = y ~ x1 + x2) Residuals: Min …
4
Jak suma dwóch zmiennych może wyjaśnić większą wariancję niż poszczególne zmienne?
Dostaję trochę kłopotliwych wyników dla korelacji sumy z trzecią zmienną, gdy dwa predyktory są ujemnie skorelowane. Co powoduje te kłopotliwe wyniki? Przykład 1: Korelacja między sumą dwóch zmiennych a trzecią zmienną Rozważ wzór 16.23 na stronie 427 tekstu Guildforda z 1965 r., Pokazany poniżej. Zakłopotanie: jeśli obie zmienne korelują .2 …
1
Techniki analizy wskaźników
Szukam porad i komentarzy dotyczących analizy wskaźników i stawek. W dziedzinie, w której pracuję, analiza wskaźników jest powszechna, ale przeczytałem kilka artykułów, które sugerują, że może to być problematyczne, myślę o: Kronmal, Richard A. 1993. Ponownie zbadano fałszywą korelację i błędność standardu współczynnika. Journal of Royal Statistics Society Series A …
2
Jak interpretować model probitowy w Stata?
Nie jestem pewien, jak interpretować tę regresję probitową, którą uruchomiłem na Stacie. Dane dotyczą zatwierdzenia pożyczki, a biała jest zmienną fikcyjną, która = 1, jeśli dana osoba była biała, lub = 0, jeśli dana osoba nie była. Bardzo pomocna byłaby jak to przeczytać. Najbardziej szukam tego, jak znaleźć szacunkowe prawdopodobieństwo …
1
Regresja liniowa i autokorelacja przestrzenna
Chcę przewidzieć wysokości drzew w określonym obszarze przy użyciu niektórych zmiennych uzyskanych za pomocą teledetekcji. Podobnie jak przybliżona biomasa itp. Najpierw chcę zastosować regresję liniową (wiem, że nie jest to najlepszy pomysł, ale jest to krok konieczny dla mojego projektu). Chciałem wiedzieć, jak źle wpływa na to autokorelacja przestrzenna i …
2
Jak mogę użyć wartości do przetestowania założenia liniowości w analizie regresji wielokrotnej?
Poniższe wykresy są resztkowymi wykresami rozproszenia testu regresji, dla których z pewnością spełnione zostały już założenia dotyczące „normalności”, „homoscedastyczności” i „niezależności”! Do testowania założenia „liniowości” , chociaż patrząc na wykresy, można domyślić się, że związek jest krzywoliniowy, ale pytanie brzmi: w jaki sposób można zastosować wartość „R2 Linear” do przetestowania …
6
Wielokoliniowość, gdy poszczególne regresje są znaczące, ale VIF są niskie
Mam 6 zmiennych ( ), których używam do przewidywania . Podczas przeprowadzania analizy danych najpierw wypróbowałem wielokrotną regresję liniową. Z tego tylko dwie zmienne były znaczące. Kiedy jednak przeprowadziłem regresję liniową, porównując każdą zmienną indywidualnie z wartością , wszystkie oprócz jednej były znaczące ( wszędzie od mniej niż 0,01 do …
1
Czy mediana-bezstronna Just-Identified 2SLS?
W „W większości nieszkodliwych ekonometriach: towarzysz empirysty” (Angrist i Pischke, 2009: strona 209) czytam: (...) W rzeczywistości właśnie zidentyfikowana 2SLS (powiedzmy, prosty estymator Wald) jest w przybliżeniu bezstronna . Jest to trudne do formalnego wykazania, ponieważ właśnie zidentyfikowana 2SLS nie ma momentów (tj. Rozkład próbkowania ma ogony tłuszczu). Niemniej jednak, …
2
Czy istnieją okoliczności, w których należy zastosować regresję stopniową?
W przeszłości stosowano regresję krokową w wielu pracach biomedycznych, ale wydaje się, że poprawia się to wraz z lepszą edukacją wielu zagadnień. Jednak wielu starszych recenzentów wciąż o to prosi. Jakie są okoliczności, w których regresja krokowa odgrywa rolę i powinna być stosowana, jeśli w ogóle?
1
Pakiet GBM vs. Caret korzystający z GBM
Stroiłem model przy użyciu caret, ale potem ponownie uruchomiłem model przy użyciu gbmpakietu. Rozumiem, że caretpakiet używa gbmi wynik powinien być taki sam. Jednak tylko szybki test przy użyciu data(iris)wykazuje rozbieżność w modelu około 5% przy użyciu RMSE i R ^ 2 jako metryki oceny. Chcę znaleźć optymalną wydajność modelu …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.