Język / środowisko programowania. Użyj tego tagu w przypadku dowolnego pytania na temat, które (a) dotyczy MATLAB-a jako krytycznej części pytania lub oczekiwanej odpowiedzi, & (b) nie dotyczy tylko tego, jak używać MATLAB-a.
Dla badań symulacyjnych mam do generowania zmiennych losowych, które wykazują prefined (populacji) korelację do istniejącej zmiennej .YYY I spojrzał w Ropakowaniach copula, a CDVinektóre mogą powodować przypadkowe wielowymiarowych rozkładów danej struktury zależności. Nie można jednak naprawić jednej z powstałych zmiennych do istniejącej zmiennej. Wszelkie pomysły i linki do istniejących funkcji …
Próbuję użyć wykresu sylwetki, aby określić liczbę klastrów w moim zestawie danych. Biorąc pod uwagę zestaw danych Train , użyłem następującego kodu Matlab Train_data = full(Train); Result = []; for num_of_cluster = 1:20 centroid = kmeans(Train_data,num_of_cluster,'distance','sqeuclid'); s = silhouette(Train_data,centroid,'sqeuclid'); Result = [ Result; num_of_cluster mean(s)]; end plot( Result(:,1),Result(:,2),'r*-.');` Powstały wykres …
Interesuje mnie porównanie wielkości zmienności w 8 różnych próbach (każda z innej populacji). Wiem, że można tego dokonać kilkoma metodami z danymi współczynnika: test F równości wariancji, test Levene'a itp. Jednak moje dane są cykliczne / kierunkowe (tj. Dane, które wykazują okresowość, takie jak kierunek wiatru i ogólnie dane kątowe …
Niech wybrane zostaną współrzędne kartezjańskie losowego punktu st .x,yx,yx,y(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Tak więc, promień , a nie jest rozmieszczone równomiernie jak sugeruje \ Rho jest PDF . ρρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 + y^2}ρρ\rho Niemniej jednak oczekiwałbym, że θ=arctanyxθ=arctanyx\theta = \arctan{\frac{y}{x}} będzie prawie jednolity, z wyłączeniem artefaktów z powodu 4 …
Próbuję wygenerować skorelowaną losową sekwencję ze średnią = , wariancja = , współczynnik korelacji = . W poniższym kodzie używam & jako standardowych odchyleń i & jako środków.0001110.80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 y = s2 * …
Wiem, że SVM jest klasyfikatorem binarnym. Chciałbym rozszerzyć go na SVM klasy. Jaki jest najlepszy, a może najłatwiejszy sposób na jego wykonanie? kod: w MATLAB u=unique(TrainLabel); N=length(u); if(N>2) itr=1; classes=0; while((classes~=1)&&(itr<=length(u))) c1=(TrainLabel==u(itr)); newClass=double(c1); tst = double((TestLabel == itr)); model = svmtrain(newClass, TrainVec, '-c 1 -g 0.00154'); [predict_label, accuracy, dec_values] = …
Muszę wygenerować liczby losowe po rozkładzie normalnym w przedziale (a,b)(a,b)(a,b) . (Pracuję w R.) Wiem, że funkcja rnorm(n,mean,sd)wygeneruje losowe liczby po rozkładzie normalnym, ale jak ustawić limity interwałów w tym zakresie? Czy są do tego dostępne jakieś konkretne funkcje R?
Słyszałem, że zgodnie z hipotezą zerową rozkład wartości p powinien być jednolity. Jednak symulacje testu dwumianowego w MATLAB zwracają bardzo różne od jednolitych rozkłady ze średnią większą niż 0,5 (w tym przypadku 0,518): coin = [0 1]; success_vec = nan(20000,1); for i = 1:20000 success = 0; for j = …
Mam pełny zestaw sekwencji (dokładnie 432 obserwacje) z 4 stanów A−DA−DA-D : np Y=⎛⎝⎜⎜⎜⎜AB⋮BCA⋮CDA⋮ADC⋮DBA⋮AA−⋮BC−⋮A⎞⎠⎟⎟⎟⎟Y=(ACDDBACBAACA−−⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮BCADABA)Y=\left(\begin{array}{c c c c c c c} A& C& D&D & B & A &C\\ B& A& A&C & A&- &-\\ \vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\ B& C& A&D & A & B & A\\ \end{array}\right) EDYCJA : Sekwencje obserwacji mają …
Obecnie próbuje symulować wartościami -wymiarowej zmiennej losowej , który ma wielowymiarowego rozkładu normalnego o średniej wektor i macierzy kowariancji .X μ = ( μ 1 , . . . , Μ N ) T SNNNXXXμ=(μ1,...,μN)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^TSSS Mam nadzieję, że do korzystania z procedury podobnej do metody odwrotność CDF, co …
Czy ktoś wie o dobrze napisanym kodzie (w Matlabie lub R) dla MCMC z odwracalnym skokiem? Najlepiej jest to prosta aplikacja demonstracyjna uzupełniająca dokumenty na ten temat, która byłaby przydatna w zrozumieniu procesu.
Zacząłem robić Monte Carlo w R jako hobby, ale w końcu analityk finansowy doradził migrację do Matlaba. Jestem doświadczonym programistą. ale początkujący Monte Carlo. Chcę budować modele statyczne z analizą wrażliwości, później modele dynamiczne. Potrzebujesz dobrych bibliotek / algorytmów, które mnie poprowadzą. Wydaje mi się, że R ma doskonałe biblioteki …
Czy ktoś może mi wskazać implementację k-średnich (byłoby lepiej, gdyby w Matlabie), która może wprowadzić macierz odległości na wejściu? Standardowa implementacja Matlaba wymaga macierzy obserwacji na wejściu i nie jest możliwe niestandardowe zmienianie miary podobieństwa.
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.