Zmienne instrumentalne (IV) są używane do wnioskowania przyczynowego z danymi obserwacyjnymi w obecności endogenności, gdy standardowe metody regresji dają błędne i niespójne oszacowania.
Rozumiem, że podstawowa definicja endogeniczności jest taka, że nie jest spełniony, ale co to oznacza w sensie realnym? Czytam artykuł z Wikipedii, na przykład podaży i popytu, próbując to zrozumieć, ale to naprawdę nie pomogło. Słyszałem inny opis endogennego i egzogennego jako bycia w systemie i bycia poza nim, a …
Zmienne instrumentalne stają się coraz bardziej popularne w ekonomii stosowanej i statystyce. Czy dla niewtajemniczonych możemy uzyskać nietechniczne odpowiedzi na następujące pytania: Co to jest zmienna instrumentalna? Kiedy chciałbyś zastosować zmienną instrumentalną? Jak znaleźć lub wybrać zmienną instrumentalną?
Staram się omijać różnicę między wyborem próbki a endogennością, a tym samym tym, w jaki sposób modele Heckmana (radzenie sobie z selekcją próbek) różnią się od instrumentalnych regresji zmiennych (radzenie sobie z endogennością). Czy słuszne jest stwierdzenie, że wybór próbki jest specyficzną formą endogeniczności, w przypadku której zmienna endogeniczna jest …
W ostatnich miesiącach intensywnie czytałem o regresji kwantowej w ramach przygotowań do mojej pracy magisterskiej tego lata. W szczególności przeczytałem większość książek Rogera Koenkera z 2005 roku na ten temat. Teraz chcę rozszerzyć tę istniejącą wiedzę na techniki regresji kwantowej, które pozwalają na zmienne instrumentalne (IV). To wydaje się być …
Eksperymentuję z algorytmem maszyny do zwiększania gradientu za pośrednictwem caretpakietu w R. Korzystając z małego zestawu danych o przyjęciach na studia, uruchomiłem następujący kod: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- "yes" ### Gradient boosting machine …
Próbuję użyć analizy zmiennych instrumentalnych do wnioskowania o przyczynowości na podstawie danych obserwacyjnych. Natknąłem się na dwustopniową regresję metodą najmniejszych kwadratów (2SLS), która prawdopodobnie rozwiąże problem endogeniczności w moich badaniach. Chciałbym jednak, aby pierwszy etap był OLS, a drugi etap probit w ramach 2SLS. Opierając się na moich lekturach i …
Kierowane wykresy acykliczne (DAG) są wydajnymi wizualnymi reprezentacjami jakościowych założeń przyczynowych w modelach statystycznych, ale czy można je wykorzystać do przedstawienia regularnego równania zmiennej instrumentalnej (lub innych równań)? Jeśli tak to jak? Jeśli nie to dlaczego?
Kontekst tego pytania mieści się w ramach zdrowia, tj. Patrząc na jedną lub więcej terapii w leczeniu stanu. Wygląda na to, że nawet szanowani badacze mylą pojęcia skuteczność i skuteczność , używając tych zamiennie. Jak można myśleć o skuteczności w porównaniu ze skutecznością w sposób, który pomoże usunąć zamieszanie? Jakiego …
W „W większości nieszkodliwych ekonometriach: towarzysz empirysty” (Angrist i Pischke, 2009: strona 209) czytam: (...) W rzeczywistości właśnie zidentyfikowana 2SLS (powiedzmy, prosty estymator Wald) jest w przybliżeniu bezstronna . Jest to trudne do formalnego wykazania, ponieważ właśnie zidentyfikowana 2SLS nie ma momentów (tj. Rozkład próbkowania ma ogony tłuszczu). Niemniej jednak, …
Mam trochę problemu ze składnią Stata. Muszę wykonać następującą regresję: y= a x + b z+ c ( x z) + ey=ax+bz+c(xz)+ey = ax + bz + c(xz) + e gdzie zarówno i mają oprzyrządowanie, a także określenie interakcji wykorzystuje oprzyrządowanej wartości i .z x z x zxxxzzzx zxzxzxxxzzz Wystarczy …
Powiedziano mi, że można przeprowadzić dwuetapową regresję IV, gdzie pierwszy etap to probit, a drugi etap to OLS. Czy można użyć 2SLS, jeśli pierwszy etap jest probitem, a drugi etap jest modelem probit / poissona?
Odziedziczyłem kod analizy danych, który nie będąc ekonometrycznym, staram się zrozumieć. Jeden model uruchamia regresję zmiennych instrumentalnych za pomocą następującego polecenia Stata ivreg my_dv var1 var2 var3 (L.my_dv = D2.my_dv D3.my_dv D4.my_dv) Ten zestaw danych jest panelem z wieloma sekwencyjnymi obserwacjami dla tego zestawu zmiennych. Dlaczego ten kod używa opóźnionych …
Zastanawiam się, jak zmienna instrumentalna rozwiązuje problem selekcji w regresji. Oto przykład, którego żuję: w „W większości nieszkodliwych ekonometriach ” autorzy omawiają regresję IV dotyczącą służby wojskowej i zarobków w późniejszym życiu. Pytanie brzmi: „Czy służenie w wojsku zwiększa, czy zmniejsza przyszłe zarobki?” Badają to pytanie w kontekście wojny w …
Standardowy schemat zmiennej instrumentalnej pod względem przyczynowości ( ->) to: Z -> X -> Y Gdzie Z jest instrumentem, X zmienną endogenną, a Y odpowiedzią. Czy to możliwe, że następujące relacje: Z <- X ->Y Z <-> X ->Y są również ważne? Chociaż korelacja między instrumentem a zmienną jest zadowalająca, …
(dość długi post, przepraszam. Zawiera wiele podstawowych informacji, więc możesz przejść do pytania na dole). Wprowadzenie: Pracuję nad projektem, w którym próbujemy zidentyfikować wpływ binarnej zmiennej endogennej na ciągły wynik, . Stworzyliśmy instrument , który naszym zdaniem jest przypisany losowo.x1x1x_1yyyz1z1z_1 Dane: Same dane są w strukturze panelu z około 34 …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.