Pytania otagowane jako distributions

Rozkład to matematyczny opis prawdopodobieństw lub częstotliwości.

1
Czy rozkłady z tymi samymi momentami są identyczne
Poniższe są podobne, ale różnią się od poprzednich postów tutaj i tutaj Biorąc pod uwagę dwa rozkłady, które dopuszczają momenty wszystkich zamówień, jeśli wszystkie momenty dwóch rozkładów są takie same, to czy są to identyczne rozkłady? Biorąc pod uwagę dwa rozkłady, które dopuszczają funkcje generujące moment, jeśli mają takie same …
2
Jakie formy dystrybucji dają „oczekiwanie Pitagorasa”?
Niech i będą niezależnymi ciągłymi zmiennymi losowymi wygenerowanymi z tej samej nieokreślonej postaci dystrybucyjnej, ale z uwzględnieniem różnych wartości parametrów. Interesuje mnie znalezienie formularza rozkładu parametrycznego, dla którego obowiązuje następujące prawdopodobieństwo próbkowania dla wszystkich dopuszczalnych wartości parametrów:X∼Dist(θX)X∼Dist(θX)X \sim \text{Dist}(\theta_X)Y∼Dist(θY)Y∼Dist(θY)Y \sim \text{Dist}(\theta_Y) P(X>Y|θX,θY)=θ2Xθ2X+θ2Y.P(X>Y|θX,θY)=θX2θX2+θY2.\mathbb{P}(X > Y| \theta_X, \theta_Y) = \frac{\theta_X^2}{\theta_X^2 + \theta_Y^2}. …
6
Jak mogłem odkryć rozkład normalny?
Jakie było pierwsze wyprowadzenie rozkładu normalnego, czy możesz odtworzyć to wyprowadzenie, a także wyjaśnić je w kontekście historycznym ? Chodzi mi o to, że gdyby ludzkość zapomniała o normalnym rozkładzie, jaki jest najbardziej prawdopodobny sposób, aby go odkryć na nowo i jakie byłoby najbardziej prawdopodobne pochodzenie? Sądzę, że pierwsze pochodne …
3
Sprawdź, czy zmienne mają ten sam rozkład
Jeśli chcesz sprawdzić, czy dwie zmienne mają ten sam rozkład, czy dobrym pomysłem byłoby posortowanie obu zmiennych, a następnie sprawdzenie ich korelacji? Jeśli jest wysoki (co najmniej 0,9?), Wówczas zmienne najprawdopodobniej pochodzą z tego samego rozkładu. Z rozkładem tutaj rozumiem „normalny”, „chi-kwadrat”, „gamma” itp.
1
Rozkład z
Czy są jakieś informacje o rozkładzie, którego nnn ty skumulowany parametr podaje 1n1n\frac 1 n ? Funkcja generująca kumulanty ma postać κ(t)=∫10etx−1x dx.κ(t)=∫01etx−1x dx. \kappa(t) = \int_0 ^ 1 \frac{e^{tx} - 1}{x} \ dx. Natknąłem się na to jako ograniczający rozkład niektórych zmiennych losowych, ale nie byłem w stanie znaleźć …
2
Jakie procesy mogą generować dane lub parametry dystrybuowane przez Laplace'a (podwójnie wykładnicze)?
Wiele dystrybucji ma „mity o pochodzeniu” lub przykłady procesów fizycznych, które dobrze opisują: Dane normalnie rozproszone można uzyskać z sumy nieskorelowanych błędów za pomocą centralnego twierdzenia o granicy Możesz uzyskać dane dystrybuowane dwumianowo z niezależnych rzutów monet lub zmiennych dystrybuowanych przez Poissona z limitu tego procesu Możesz uzyskać wykładniczo rozproszone …
1
Jakie są rozkłady dla simpleks prawdopodobieństwa?
Niech będzie prawdopodobieństwem simpleks wymiaru , tzn. jest taki, że i .ΔKΔK\Delta_{K}K−1K−1K-1x∈ΔKx∈ΔKx \in \Delta_{K}xi≥0xi≥0x_i \ge 0∑ixi=1∑ixi=1\sum_i x_i = 1 Jakie dystrybucje, które są często (lub dobrze znane lub zdefiniowane w przeszłości) nad ?ΔK.ΔK.\Delta_{K} Oczywiście istnieją rozkłady Dirichleta i Logit-Normal. Czy są jakieś inne dystrybucje, które pojawiają się naturalnie w tym …
1
Wyrażenie w postaci zamkniętej dla kwantyli
Mam dwie zmienne losowe, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 , gdzieU(0,1)U(0,1)U(0,1) jest jednolity rozkład 0-1. Następnie dają proces, powiedzmy: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Zastanawiałem się teraz, czy istnieje wyrażenie w postaci zamkniętej dla F−1(P(x);0.75)F−1(P(x);0.75)F^{-1}(P(x);0.75) teoretycznego 75-procentowego kwantylu P(x)P(x)P(x) dla danego x∈(0,2π)x∈(0,2π)x\in(0,2\pi) przypuszczam, że i mogę to zrobić za pomocą komputera i …
1
Oczekiwana wartość wyznacznika logarytmicznego macierzy Wishart
Niech , tj. zgodnie z rozkładem wymiarowym Wishart ze średnią i stopniami swobody . Chciałbym wyrażenie dla gdziejest wyznacznikiem.Λ ∼ W.re( ν, Ψ )Λ∼W.re(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi)D × Dre×reD \times DνΨνΨ\nu \Psiνν\numi( log| Λ | )mi(log⁡|Λ|)E(\log |\Lambda|)| Λ ||Λ||\Lambda| Odpowiedziałem trochę na google i otrzymałem sprzeczne informacje. W niniejszym …
4
Intuicja przy dystrybucji prawa energetycznego
Wiem, że pdf rozkładu prawa potęgi top(x)=α−1xmin(xxmin)−αp(x)=α−1xmin(xxmin)−α p(x) = \frac{\alpha-1}{x_{\text{min}}} \left(\frac{x}{x_{\text{min}}} \right)^{-\alpha} Ale co to intuicyjnie oznacza, jeśli na przykład ceny akcji są zgodne z podziałem prawa energetycznego? Czy to oznacza, że ​​straty mogą być bardzo wysokie, ale rzadkie?
5
Teorie prawdopodobieństwa do samodzielnego studiowania
Czy są jakieś dobre książki, które wyjaśniają ważne pojęcia teorii prawdopodobieństwa, takie jak funkcje rozkładu prawdopodobieństwa i funkcje rozkładu skumulowanego? Proszę unikać odwoływania się do książek takich jak „Statystyka matematyczna i analiza danych” Johna Rice'a, które zaczynają się od prostych koncepcji permutacji, a następnie nagle (w drugim rozdziale) wykonują skok, …
1
Czy mogę użyć Kołmogorowa-Smirnowa do porównania dwóch rozkładów empirycznych?
Czy można stosować test dobroci dopasowania Kołmogorowa-Smirnowa do porównywania dwóch rozkładów empirycznych w celu ustalenia, czy wydają się pochodzić z tego samego rozkładu podstawowego, zamiast porównywania jednego rozkładu empirycznego z wcześniej określonym rozkładem odniesienia? Pozwól, że spróbuję zapytać o to w inny sposób. Zbieram N próbek z jakiejś dystrybucji w …
5
Porównanie wariancji sparowanych obserwacji
Mam sparowanych obserwacji ( , ) zaczerpniętych ze wspólnego nieznanego rozkładu, który ma skończony pierwszy i drugi moment i jest symetryczny wokół średniej.NNNXiXiX_iYiYiY_i Niech odchylenie standardowe (bezwarunkowe dla ), a to samo dla Y. Chciałbym przetestować hipotezę σXσX\sigma_XXXXYYYσYσY\sigma_Y H0H0H_0 :σX=σYσX=σY\sigma_X = \sigma_Y H1H1H_1 :σX≠σYσX≠σY\sigma_X \neq \sigma_Y Czy ktoś wie o …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.