Statystyki i duże zbiory danych

Pytania i odpowiedzi dla osób zainteresowanych statystyką, uczeniem maszynowym, analizą danych, eksploracją danych i wizualizacją danych

5
Wyjaśnianie średniej, mediany, trybu w terminach laika
Jak wyjaśniłbyś pojęcie średniej, mediany i trybu listy liczb i dlaczego są one ważne dla kogoś, kto ma tylko podstawowe umiejętności arytmetyczne? Nie wspominając o skośności, CLT, tendencji centralnej, ich właściwościach statystycznych itp. Wyjaśniłem komuś, że oznacza to szybki i nieprzyzwoity sposób na „podsumowanie” listy liczb. Ale patrząc wstecz, nie …
3
Funkcje rankingowe w regresji logistycznej
Użyłem regresji logistycznej. Mam sześć funkcji, chcę poznać ważne cechy tego klasyfikatora, które wpływają na wynik bardziej niż inne cechy. Użyłem Information Gain, ale wygląda na to, że nie zależy to od zastosowanego klasyfikatora. Czy istnieje metoda uszeregowania cech według ich ważności na podstawie określonego klasyfikatora (np. Regresji logistycznej)? każda …
3
Czy funkcję delta Diraca należy uważać za podklasę rozkładu Gaussa?
W Wikidata możliwe jest powiązanie rozkładów prawdopodobieństwa (jak wszystko inne) w ontologii, np. Że rozkład t jest podklasą niecentralnego rozkładu t, patrz np. https://angryloki.github.io/wikidata-graph-builder/?property=P279&item=Q209675&iterations=3&limit=3 Istnieją różne przypadki ograniczające, np. Kiedy stopnie swobody w rozkładzie t osiągają nieskończoność lub gdy wariancja zbliża się do zera dla rozkładu normalnego (rozkład Gaussa). W …
1
Czy istnieją jakieś prawdziwe statystyki za „pitagorejskim twierdzeniem o baseballu”?
Czytam książkę o sabermetrii, w szczególności Mathletics autorstwa Wayne Winston, a w pierwszym rozdziale wprowadza ilość, którą można wykorzystać do przewidzenia wskaźnika wygranych drużyn: i wydaje się sugerować, że w połowie sezonu można go wykorzystać do przewidywania wskaźnika wygranychlepszychniż wskaźnik wygranych w pierwszej połowie sezonu. Uogólnia wzór na RexpPunkty zdobyte2)Punkty …
3
Jaki powinien być nieinformacyjny uprzedni spadek dla regresji liniowej?
Wykonując bayesowską regresję liniową, należy przypisać pierwszeństwo dla nachylenia zazaa i przecięcia bbb . Ponieważ jest parametrem lokalizacji, sensowne jest przypisanie uprzedniego munduru; Wydaje mi się jednak, że jest zbliżone do parametru skali i wydaje się nienaturalne przypisywanie munduru przed nim.bbbzazaa Z drugiej strony nie wydaje się słuszne przypisywanie zwykłego …
1
Jednowarstwowa sieć neuronowa z aktywacją ReLU równą SVM?
Załóżmy, że mam prostą jednowarstwową sieć neuronową z n wejściami i jednym wyjściem (zadanie klasyfikacji binarnej). Jeśli ustawię funkcję aktywacji w węźle wyjściowym jako funkcję sigmoidalną, wówczas wynikiem będzie klasyfikator regresji logistycznej. W tym samym scenariuszu, jeśli zmienię aktywację wyjścia na ReLU (rektyfikowaną jednostkę liniową), to czy uzyskana struktura jest …
1
Test dwóch próbek chi do kwadratu
To pytanie pochodzi z książki Van der Vaarta Asymptotic Statistics, str. 253. # 3: Załóżmy, że XmXm\mathbf{X}_m i YnYn\mathbf{Y}_n to niezależne wielomianowy wektorów parametrów (m,a1,…,ak)(m,a1,…,ak)(m,a_1,\ldots,a_k) a (n,b1,…,bk)(n,b1,…,bk)(n,b_1,\ldots,b_k) . Zgodnie z hipotezą zerową, że I = b I wskazują, żeai=biai=bia_i=b_i maχ 2 k - 1 dystrybucji. gdzie C i=(Xm,I+Yn,i)/(m+n).∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i\sum_{i=1}^k \dfrac{(X_{m,i} - …
1
Jaki jest rozkład proporcji odstępu i próbki?
Niech będą próbką iid wykładniczych zmiennych losowych ze średnią , i niech będą statystykami porządkowymi z tej próbki. Niech .X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_nββ\betaX(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)},\dots,X_{(n)}X¯=1n∑ni=1XiX¯=1n∑i=1nXi\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i Zdefiniuj odstępyMożna wykazać, że każdy jest również wykładniczy, ze średnią .W i β i = βWi=X(i+1)−X(i) ∀ 1≤i≤n−1.Wi=X(i+1)−X(i) ∀ 1≤i≤n−1.W_i=X_{(i+1)}-X_{(i)}\ \forall\ 1 \leq i \leq n-1\,. …
3
Test statystyczny, aby sprawdzić, kiedy zaczynają się rozchodzić dwie podobne serie czasowe
Od tytułu chciałbym wiedzieć, czy istnieje test statystyczny, który może mi pomóc zidentyfikować znaczącą rozbieżność między dwoma podobnymi szeregami czasowymi. W szczególności, patrząc na poniższy rysunek, chciałbym wykryć, że szereg zaczyna się rozchodzić w czasie t1, tj. Kiedy różnica między nimi zaczyna być znacząca. Co więcej, wykryłbym również, kiedy różnica …
1
Jaka jest różnica między współczynnikiem MIMIC a kompozytem ze wskaźnikami (SEM)?
W modelowaniu równań strukturalnych ze zmiennymi ukrytymi (SEM) powszechnym sformułowaniem modelu jest „Wskaźnik wielokrotny, przyczyna wielokrotna” (MIMIC), w którym zmienna ukryta jest wywoływana przez niektóre zmienne i odzwierciedlana przez inne. Oto prosty przykład: Zasadniczo, f1jest to wynik regresji x1, x2i x3, i y1, y2i y3są wskaźniki pomiarowe f1. Można także …
1
Nazwy skumulowane wyższego rzędu i nazwy momentów poza wariancją, skośnością i kurtozą
W fizyce lub mechanice matematycznej, zaczynając od pozycji czasowej , uzyskuje się prędkości zmian poprzez pochodne w odniesieniu do czasu: prędkości, przyspieszenia, szarpnięcia (3. rzędu), potrzasku (4. rzędu).x(t)x(t)x(t) Niektórzy już zaproponowali snap, crack, pop dla instrumentów pochodnych do siódmego rzędu. Momenty, inspirowane fizyką mechaniczną i teorią sprężystości, są również ważne …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.