Statystyki i duże zbiory danych distributions

1

Jak zsumować dwie zmienne w różnych skalach?

Jeśli mam dwie zmienne następujące po dwóch różnych rozkładach i mające różne odchylenia standardowe ... Jak muszę przekształcić dwie zmienne, aby przy sumowaniu te dwa wyniki nie były „napędzane” przez zmienną. Na przykład ... Zmienna A jest mniej lotna niż zmienna B (w zakresie od 0 do 3000), a zmienna …

9 distributions

2

Jak modelować sumę zmiennych losowych Bernoulliego dla danych zależnych?

Mam prawie takie same pytania: Jak mogę skutecznie modelować sumę losowych zmiennych Bernoulliego? Ale ustawienie jest zupełnie inne: S=∑i=1,NXiS=∑i=1,NXiS=\sum_{i=1,N}{X_i} , , ~ 20, ~ 0,1P(Xi=1)=piP(Xi=1)=piP(X_{i}=1)=p_iNNNpipip_i Mamy dane dotyczące wyników zmiennych losowych Bernoulliego: ,Xi,jXi,jX_{i,j}Sj=∑i=1,NXi,jSj=∑i=1,NXi,jS_j=\sum_{i=1,N}{X_{i,j}} Jeśli oszacujemy z oszacowaniem maksymalnego prawdopodobieństwa (i uzyskamy ), okaże się, że jest znacznie większy niż oczekiwane …

9 distributions modeling binomial random-variable non-independent

2

Dystrybucja „niezmieszanych” części na podstawie kolejności mieszania

Załóżmy, że mam sparowane obserwacje, takie jak dla . Niech i oznaczają od p największa obserwowana wartość . Jaka jest (warunkowa) dystrybucja ? (lub równoważnie z )Xi∼N(0,σ2x),Yi∼N(0,σ2y),Xi∼N(0,σx2),Yi∼N(0,σy2),X_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_x^2\right), Y_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_y^2\right),i=1,2,…,ni=1,2,…,ni=1,2,\ldots,nZi=Xi+Yi,Zi=Xi+Yi,Z_i = X_i + Y_i,ZijZijZ_{i_j}jjjZZZXijXijX_{i_j}YijYijY_{i_j} To znaczy, jaki jest rozkład , pod że jest tą największą spośród obserwowanych wartości …

9 distributions order-statistics shrinkage

2

Oblicz krzywą ROC dla danych

Mam więc 16 prób, w których próbuję uwierzytelnić osobę z cechy biometrycznej za pomocą Hamminga. Mój próg jest ustawiony na 3,5. Moje dane są poniżej i tylko próba 1 jest prawdziwie pozytywna: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 7 0.47 8 …

9 mathematical-statistics roc classification cross-validation pac-learning r anova survival hazard machine-learning data-mining hypothesis-testing regression random-variable non-independent normal-distribution approximation central-limit-theorem interpolation splines distributions kernel-smoothing r data-visualization ggplot2 distributions binomial random-variable poisson-distribution simulation kalman-filter regression lasso regularization lme4-nlme model-selection aic r mcmc dlm particle-filter r panel-data multilevel-analysis model-selection entropy graphical-model r distributions quantiles qq-plot svm matlab regression lasso regularization entropy inference r distributions dataset algorithms matrix-decomposition regression modeling interaction regularization expected-value exponential gamma-distribution mcmc gibbs probability self-study normality-assumption naive-bayes bayes-optimal-classifier standard-deviation classification optimization control-chart engineering-statistics regression lasso regularization regression references lasso regularization elastic-net r distributions aggregation clustering algorithms regression correlation modeling distributions time-series standard-deviation goodness-of-fit hypothesis-testing statistical-significance sample binary-data estimation random-variable interpolation distributions probability chi-squared predictor outliers regression modeling interaction

2

Obliczanie skumulowanego rozkładu maksymalnego wykorzystania losowego marszu z dryfowaniem

Interesuje mnie rozkład maksymalnego wykorzystania losowego marszu: Niech gdzie . Maksymalna po okresach wynosi . Artykuł Magdona-Ismaila i in. glin. daje rozkład maksymalnego wyciągnięcia ruchu Browna z dryfowaniem. Wyrażenie obejmuje nieskończoną sumę, która obejmuje niektóre terminy zdefiniowane tylko pośrednio. Mam problemy z napisaniem implementacji, która jest zbieżna. Czy ktoś jest …

9 distributions cdf finance random-walk

Pytania otagowane jako distributions