Pytania otagowane jako autocorrelation

Autokorelacja (korelacja szeregowa) to korelacja szeregu danych ze sobą z pewnym opóźnieniem. Jest to ważny temat w analizie szeregów czasowych.

2
Jak interpretować wykresy ACF i PACF
Chcę tylko sprawdzić, czy poprawnie interpretuję wykresy ACF i PACF: Dane odpowiadają błędom wygenerowanym między rzeczywistymi punktami danych a oszacowaniami wygenerowanymi przy użyciu modelu AR (1). Spojrzałem na odpowiedź tutaj: Oszacuj współczynniki ARMA na podstawie kontroli ACF i PACF Po przeczytaniu, że wydaje się, że błędy nie są autokorelowane, ale …
4
Model historii zdarzeń dyskretnych (przeżycie) w R.
Próbuję dopasować model czasu dyskretnego do R, ale nie jestem pewien, jak to zrobić. Czytałem, że możesz zorganizować zmienną zależną w różnych wierszach, po jednym dla każdej obserwacji czasu, i użyć glmfunkcji z łączem logit lub cloglog. W tym sensie, mam trzy kolumny: ID, Event(1 lub 0, w każdym okresie …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 
1
Modelowanie trendu przestrzennego za pomocą regresji za pomocą
Planuję uwzględnić współrzędne jako współzmienne w równaniu regresji, aby dostosować się do trendu przestrzennego występującego w danych. Następnie chcę przetestować resztki na autokorelacji przestrzennej w losowej odmianie. Mam kilka pytań: Powinienem wykonać regresję liniową, w której są tylko zmienne niezależne xxx i yyy współrzędne, a następnie testowanie reszt na autokorelacji …
4
Jak radzić sobie z lukami / danymi NaN w danych szeregów czasowych, gdy używasz Matlaba do autokorelacji i sieci neuronowych?
Mam szereg czasowy pomiarów (wysokości-jednowymiarowy szereg). W okresie obserwacji proces pomiaru spadł o kilka punktów czasowych. Tak więc dane wynikowe są wektorem z NaN, w których występują luki w danych. Korzystanie z MATLAB-a powoduje mi problem podczas obliczania autokorelacji ( autocorr) i stosowania sieci neuronowych ( nnstart). Jak należy sobie …
2
Czy mogę ufać regresji, jeśli zmienne są autokorelowane?
Obie zmienne (zależne i niezależne) wykazują efekty autokorelacji. Dane są szeregami czasowymi i stacjonarnymi Po uruchomieniu regresji reszty wydają się nie być skorelowane. Moja statystyka Durbina-Watsona jest większa niż górna wartość krytyczna, więc istnieją dowody, że terminy błędów nie są dodatnio skorelowane. Również, gdy wykreślam ACF pod kątem błędów, wygląda …
1
Ręczne obliczanie PACF
Próbuję powtórzyć obliczenia wykonywane przez SAS i SPSS dla częściowej funkcji autokorelacji (PACF). W SAS jest produkowany przez Proc Arima. Wartości PACF są współczynnikami autoregresji szeregu zainteresowania w stosunku do opóźnionych wartości szeregu. Moją zmienną zainteresowania jest sprzedaż, dlatego obliczam lag1, lag2 ... lag12 i uruchamiam następującą regresję OLS: Yt=za0+za1Yt …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.