Mam macierz z dwiema kolumnami, które mają wiele cen (750). Na poniższym obrazku narysowałem resztki następującej regresji liniowej:
lm(prices[,1] ~ prices[,2])
Patrząc na obraz, wydaje się być bardzo silną autokorelacją reszt.
Jak mogę jednak sprawdzić, czy autokorelacja tych reszt jest silna? Jakiej metody powinienem użyć?
Dziękuję Ci!
qt(0.75, numberofobs)/sqrt(numberofobs)
acf()
), ale to po prostu potwierdzi to, co można zobaczyć na własne oczy: korelacje między opóźnionymi resztami są bardzo wysokie.