Statystyki i duże zbiory danych time-series

3

Jak poradzić sobie z nieistniejącymi lub brakującymi danymi?

Próbowałem metody prognozowania i chcę sprawdzić, czy moja metoda jest poprawna, czy nie. Moje badanie porównuje różne rodzaje funduszy wspólnego inwestowania. Chcę użyć indeksu GCC jako punktu odniesienia dla jednego z nich, ale problem polega na tym, że indeks GCC zatrzymał się we wrześniu 2011 r., A moje badanie trwa …

12 time-series forecasting missing-data

6

Interpretacja wyników ur.df R (test na pierwiastek Dickeya-Fullera)

Korzystam z następującego testu root root (Dickey-Fuller) na szeregu czasowym, używając ur.df()funkcji w urcapakiecie. Polecenie to: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Dane wyjściowe to: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q …

12 r time-series hypothesis-testing unit-root

1

Alternatywa dla blokowania bootstrap dla wielowymiarowych szeregów czasowych

Obecnie używam następującego procesu do ładowania wielowymiarowego szeregu czasowego w R: Określ rozmiary bloków - uruchom funkcję b.starw nppakiecie, która tworzy rozmiar bloku dla każdej serii Wybierz maksymalny rozmiar bloku Uruchom tsbootw dowolnej serii, używając wybranego rozmiaru bloku Użyj indeksu z danych wyjściowych bootstrap, aby zrekonstruować wielowymiarowe szeregi czasowe Ktoś …

12 r time-series multivariate-analysis bootstrap

1

Na czym polega problem ze stosowaniem modeli R-kwadrat w szeregach czasowych?

Czytałem, że użycie kwadratu R do szeregów czasowych nie jest właściwe, ponieważ w kontekście szeregów czasowych (wiem, że istnieją inne konteksty) kwadrat R nie jest już unikalny. Dlaczego to? Próbowałem to sprawdzić, ale nic nie znalazłem. Zazwyczaj nie przykładam dużej wartości do kwadratu R (lub skorygowanego kwadratu R), kiedy oceniam …

12 regression time-series r-squared

3

Różnica między modelem równań równoczesnych a modelem równań strukturalnych

Czy ktoś może mi pomóc zrozumieć, jakie są różnice między modelem równań równoczesnych a modelem równań strukturalnych (SEM)? Będzie wspaniale, jeśli ktoś dostarczy mi trochę literatury na ten temat. Czy jest też literatura, w której SEM był używany w kontekście szeregów czasowych? Literatura, którą otrzymuję, jest głównie wyjaśniona w SEM …

12 time-series references sem

2

Dopasowanie wielokrotnej regresji liniowej w R: reszty autokorelowane

Próbuję oszacować wielokrotną regresję liniową w R za pomocą następującego równania: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) pytania i pytania są kwartalnymi szeregami czasowymi danych, zbudowanymi z askings <- ts(...). Problem polega na tym, że otrzymałem resztki autokorelowane. Wiem, że można dopasować regresję za pomocą …

11 r time-series multiple-regression autocorrelation residuals

2

Reprezentacja ARMA w przestrzeni stanu (p, q) z Hamiltona

r=max(p,q+1)r=max(p,q+1)r = \max(p,q+1)yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1.yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1. \begin{aligned} y_t -\mu &= \phi_1(y_{t-1} -\mu) + \phi_2(y_{t-2} -\mu) + ... + \phi_3(y_{t-3} -\mu) \\ &+ \epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + ... + \theta_{r-1}\epsilon_{t-r+1}. \end{aligned} ξt+1=⎡⎣⎢⎢⎢⎢ϕ11⋮0ϕ20⋮0…………ϕr−1001ϕr000⎤⎦⎥⎥⎥⎥ξt+⎡⎣⎢⎢⎢⎢ϵt+10⋮0⎤⎦⎥⎥⎥⎥ξt+1=[ϕ1ϕ2…ϕr−1ϕr10…00⋮⋮…0000…10]ξt+[ϵt+10⋮0] \xi_{t+1} = \begin{bmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \dots & \phi_{r-1} & \phi_r \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 …

11 time-series arima kalman-filter state-space-models

1

Terminy „odciąć” i „odciąć” o funkcjach ACF, PACF

Próbuję zrozumieć znaczenie odcięcia i odcięcia w szeregach czasowych ACF i PACF. Co oznacza „Odciąć po opóźnieniu”? Chodzi o limit? Co oznacza „ogony”? W powyższym przykładzie książka, której używam do nauki, mówi, że jest to proces AR. Ale nie mogę zrozumieć znaczenia „odcina się” i „odciąga”

11 time-series autocorrelation terminology

1

Jak interpretować wyniki modelu TBATS i diagnostykę modelu

Mam półgodzinne dane zapotrzebowania, które są szeregami czasowymi obejmującymi wiele sezonów. Użyłem tbatsw forecastpakiecie w R i uzyskałem takie wyniki: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Czy to oznacza, że seria niekoniecznie wykorzystuje transformację Box-Coxa, a terminem błędu jest ARMA (5, 4), a terminami 6, 6 i 5 używa się …

11 r time-series diagnostic multiple-seasonalities tbats

1

Kiedy muszę przestać szukać modelu?

Szukam modelu między cenami energii a pogodą. Mam cenę MWatt kupioną między krajami Europy i wiele wartości pogodowych (pliki Grib). Co godzinę przez okres 5 lat (2011-2015). Cena za dzień To jest dziennie przez jeden rok. Mam to na godziny przez 5 lat. Przykład pogody 3Dscatterplot, w kelwinach, przez godzinę. …

11 time-series forecasting predictive-models modeling large-data

4

Wykrywanie wartości odstających w szeregach czasowych: jak zmniejszyć liczbę fałszywych trafień?

Próbuję zautomatyzować wykrywanie wartości odstających w szeregach czasowych i użyłem modyfikacji rozwiązania zaproponowanego przez Roba Hyndmana tutaj . Powiedzmy, że mierzę codzienne wizyty na stronie z różnych krajów. W niektórych krajach, w których codzienne wizyty to kilka setek lub tysięcy, moja metoda wydaje się działać rozsądnie. Jednak w przypadkach, gdy …

11 time-series outliers computational-statistics

1

Jak sprawdzić ergodyczność procesów stochastycznych na podstawie ich ścieżek (ścieżek)?

Jak sprawdzić ergodyczność szeroko zakrojonych stacjonarnych procesów stochastycznych z ich ścieżek prób? Czy możemy sprawdzić ergodyczność na podstawie pojedynczej ścieżki próbki? Czy potrzebujemy wielu ścieżek przykładowych? Jedną z motywacji sprawdzania ergodyczności są szeregi czasowe, aby upewnić się, że można bezpiecznie wykorzystać średnią ścieżki próbki w czasie jako średnią dla populacji?

11 time-series ergodic

2

Klasyfikacja szeregów czasowych - bardzo słabe wyniki

Pracuję nad problemem klasyfikacji szeregów czasowych, w którym dane wejściowe to dane użycia głosu w szeregu czasowym (w sekundach) przez pierwsze 21 dni konta telefonu komórkowego. Odpowiednią zmienną docelową jest to, czy to konto zostało anulowane w przedziale 35-45 dni. Jest to więc problem z klasyfikacją binarną. Otrzymuję bardzo słabe …

11 time-series classification

1

Wariancja rocznego zwrotu na podstawie wariancji miesięcznego zwrotu

Próbuję zrozumieć całą wariancję / błąd standardowy w szeregu czasowym zwrotów finansowych i myślę, że utknąłem. Mam szereg miesięcznych danych o zwrocie zapasów (nazwijmy to ), które mają oczekiwaną wartość 1,00795 i wariancję 0,000228 (standardowe odchylenie to 0,01512). Próbuję obliczyć najgorszy przypadek rocznego zwrotu (powiedzmy, że oczekiwana wartość minus dwukrotność …

11 time-series variance independence finance

2

autokorelacja przestrzenna dla danych szeregów czasowych

Mam 20-letni zestaw danych o rocznej liczebności gatunków dla zestawu wielokątów (~ 200 wielokątów o nieregularnym kształcie, ciągłych). Korzystam z analizy regresji, aby wnioskować o trendach (zmianie liczby w ciągu roku) dla każdego wielokąta, a także agregacji danych wielokąta w oparciu o granice zarządzania. Jestem pewien, że w danych występuje …

11 r time-series correlation spatial spatio-temporal

Pytania otagowane jako time-series