Pytania otagowane jako skewness

Skośność mierzy (lub odnosi się do) stopień asymetrii w rozkładzie zmiennej.

3
Czyli SD czy Mediana MAD, aby podsumować mocno wypaczoną zmienną?
Pracuję na mocno wypaczonych danych, więc używam mediany zamiast środka do podsumowania głównej tendencji. Chciałbym mieć miary dyspersji Choć często widzę ludzi raportowania średnią odchylenie standardowe±±\pm lub mediany kwartyle±±\pm podsumowanie tendencji centralnej, to jest ok zgłosić mediana medianę bezwzględnego dyspersji (MAD)±±\pm ? Czy istnieją potencjalne problemy z tym podejściem? Uważam …
5
Czy mogę przetestować hipotezę pod kątem wypaczania normalnych danych?
Mam zbiór danych, które pierwotnie uważałem za normalnie rozpowszechniane. Potem faktycznie na to spojrzałem i zdałem sobie sprawę, że tak nie jest, głównie dlatego, że dane są wypaczone, a także zrobiłem test Shapiro-Wilksa. Nadal chciałbym to przeanalizować metodami statystycznymi, dlatego chciałbym przetestować hipotezę dotyczącą normalności skośnej. Chciałbym więc wiedzieć, czy …
1
Szacunki parametrów dla rozkładu normalnego skośnego
Jakie są szacunkowe parametry formalne dla skośnego-normalnego? Jeśli możesz, wyprowadzenie za pośrednictwem MLE lub Mom byłoby również świetne. Dzięki Edit . Mam zestaw danych, dla których mogę wizualnie stwierdzić, że wykresy są lekko przekrzywione w lewo. Chcę oszacować średnią i wariancję, a następnie wykonać test dopasowania pod względem dopasowania (dlatego …
2
Przekształć zmienne ciągłe dla regresji logistycznej
Mam duże dane ankietowe, binarną zmienną wyniku i wiele zmiennych objaśniających, w tym binarną i ciągłą. Buduję zestawy modeli (eksperymentuję zarówno z GLM, jak i mieszanym GLM) i wykorzystuję podejścia teoretyczne do wyboru najlepszego modelu. Dokładnie przeanalizowałem wyjaśnienia (zarówno ciągłe, jak i kategoryczne) pod kątem korelacji i używam tylko tych …
1
Wizualizacja wielu rozkładów pochylonych w lewo
Mam serię rozkładów skośnych / grubych ogonów, które chciałbym pokazać. Istnieje 42 dystrybucje na trzech czynników (oznaczony jako A, Ba Cponiżej). Różnica maleje również w zależności od czynnika B. Problemem jest to, że rozkłady trudno jest rozróżnić w skali wyniku (stosunek lub zmiana krotności): Wydaje się, że rejestrowanie danych nadmiernie …
1
Jak włączyć innowacyjną wartość odstającą przy obserwacji 48 w moim modelu ARIMA?
Pracuję nad zestawem danych. Po zastosowaniu niektórych technik identyfikacji modelu, wyszłam z modelem ARIMA (0,2,1). Użyłem detectIOfunkcji w pakiecie TSAw R do wykrycia innowacyjnej wartości odstającej (IO) przy 48. obserwacji mojego oryginalnego zestawu danych. Jak włączyć tę wartość odstającą do mojego modelu, aby móc jej używać do celów prognozowania? Nie …
10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 
2
Gigantyczna kurtoza?
Robię opisowe statystyki dziennych zwrotów z indeksów giełdowych. To jeśli i są poziomami indeksu odpowiednio w dniu 1 i dniu 2, to jest zwrotem, którego używam (całkowicie standardowe w literaturze).P 2 l o g e ( P 2P.1P1P_1P.2)P2P_2l o gmi( P2)P.1)loge(P2P1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) Więc kurtoza jest ogromna w niektórych z nich. …
3
Czy istnieją znormalizowane odpowiedniki Skośności i Kurtozy?
Jaki byłby znormalizowany odpowiednik Skośności, który miałby tę samą jednostkę co dane? Podobnie, jaki byłby znormalizowany odpowiednik Kurtozy? W idealnym przypadku funkcje te powinny być liniowe w stosunku do danych, co oznacza, że ​​gdyby wszystkie obserwacje zostały pomnożone przez czynnik n, powstałe znormalizowane skośność i kurtoza byłyby pomnożone przez ten …
2
Obserwowano przekrzywienie w lewo względem rozkładu symetrycznego
Trudno mi to opisać, ale postaram się, aby mój problem był zrozumiały. Najpierw musisz wiedzieć, że do tej pory przeprowadziłem bardzo prostą regresję liniową. Zanim oszacowałem współczynnik, obserwowałem rozkład mojego . Jest ciężko lewy przekrzywiony. Po oszacowaniu modelu byłem całkiem pewny, że zaobserwowałem odchyloną w lewo resztkę na wykresie QQ, …
1
Czy zawsze możemy przepisać prawidłowy rozkład skośny pod względem składu rozkładu arbitralnego i symetrycznego?
Rozważ dwukrotne zróżnicowanie i symetryczny rozkład faXFX\mathcal{F}_X. Rozważmy teraz drugi dwukrotnie różny rozkładfaZFZ\mathcal{F}_Z sztywność wypaczona w tym sensie, że: ( 1 )faX⪯dofaZ.(1)FX⪯cFZ.(1)\quad\mathcal{F}_X\preceq_c\mathcal{F}_Z. gdzie ⪯do⪯c\preceq_c jest wypukłym porządkiem van Zwet [0], więc ( 1 )(1)(1) jest równa: ( 2 )fa- 1ZfaX( X ) jest wypukła ∀ x ∈ R .(2)FZ−1FX(x) is …
1
Oswajanie skosu… Dlaczego jest tak wiele funkcji skosu?
Mam nadzieję uzyskać lepszy wgląd w cztery rodzaje przekrzywienia tej społeczności. Typy, o których mówię, są wymienione na stronie pomocy http://www.inside-r.org/packages/cran/e1071/docs/skewness . Stara metoda nie została wymieniona na stronie pomocy, ale mimo to ją uwzględniam. require(moments) require(e1071) x=rnorm(100) n=length(x) hist(x) ###############type=1 e1071::skewness(x,type=1) sqrt(n) * sum((x-mean(x))^3)/(sum((x - mean(x))^2)^(3/2)) #from e1071::skewness source …
9 skewness 
2
Zmienne skośne w PCA lub analizie czynnikowej
Chcę przeprowadzić analizę głównych składników (analizę czynnikową) w SPSS w oparciu o 22 zmienne. Jednak niektóre z moich zmiennych są bardzo wypaczone (skośność obliczona na podstawie zakresów SPSS od 2–80!). Oto moje pytania: Czy powinienem zachować zmienne skośne, czy mogę transformować zmienne podczas analizy głównych składników? Jeśli tak, jak interpretowałbym …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.