Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (PDF) ciągłej zmiennej losowej daje względne prawdopodobieństwo dla każdej z jej możliwych wartości. Tego znacznika należy używać także w przypadku funkcji dyskretnej masy prawdopodobieństwa (PMF).
Często pojawia się w naukach społecznych, że zmienne, które powinny być w jakiś sposób rozłożone, powiedzmy normalnie, kończą się nieciągłością w ich rozkładzie wokół pewnych punktów. Na przykład, jeśli istnieją określone wartości graniczne, takie jak „przejście / porażka” i jeśli środki te podlegają zniekształceniu, może wystąpić nieciągłość w tym punkcie. …
Pracuję nad funkcją Monte Carlo do wyceny kilku aktywów o częściowo skorelowanych zwrotach. Obecnie właśnie generuję macierz kowariancji i przesyłam do rmvnorm()funkcji w R. (Generuje skorelowane wartości losowe). Jednak patrząc na rozkłady zysków danego składnika aktywów, zwykle nie jest on rozkładany. To jest naprawdę dwuczęściowe pytanie: 1) Jak mogę oszacować …
Robię pewne oszacowanie gęstości jądra, z ustawionymi punktami ważonymi (tj. Każda próbka ma wagę, która nie jest konieczna), w wymiarach N. Próbki te znajdują się również w przestrzeni metrycznej (tzn. Możemy zdefiniować odległość między nimi), ale nic więcej. Na przykład nie możemy określić średniej punktów próby ani odchylenia standardowego, ani …
Chciałbym przetestować niektóre z moich pomysłów, które moim zdaniem są lepsze niż cokolwiek, co widziałem. Mogę się mylić, ale chciałbym przetestować swoje pomysły i rozwiać moje wątpliwości bardziej pewnymi spostrzeżeniami. To, o czym myślałem, to: Analitycznie zdefiniuj zestaw rozkładów. Niektóre z nich są łatwe, takie jak Gaussa, mundur lub Tophat. …
W ekologii często używamy logistycznego równania wzrostu: N.t=K.N.0mir tK.+N.0mir t - 1Nt=KN0ertK+N0ert−1 N_t = \frac{ K N_0 e^{rt} }{K + N_0 e^{rt-1}} lub N.t=K.N.0N.0+ ( K-N.0)mi- r tNt=KN0N0+(K−N0)e−rt N_t = \frac{ K N_0}{N_0 + (K -N_0)e^{-rt}} gdzie jest nośnością (osiągnięta maksymalna gęstość), jest gęstością początkową, jest szybkością wzrostu, jest czasem …
Czy możliwe jest, aby PDF różnicy dwóch iid rv wyglądał jak prostokąt (zamiast, powiedzmy, trójkąta, który otrzymujemy, jeśli rv zostaną pobrane z rozkładu jednolitego). tzn. czy jest możliwe, aby PDF f jk (dla dwóch iid rv pobranych z jakiejś dystrybucji) miał f (x) = 0,5 dla wszystkich -1 <x <1? …
Plik pdf jest zwykle zapisywany jako f(x|θ)f(x|θ)f(x|\theta), gdzie małe litery xxx jest traktowany jako realizacja lub wynik zmiennej losowej XXXktóry ma ten pdf. Podobnie plik cdf jest zapisywany jakoFX(x)FX(x)F_X(x), co ma znaczenie P(X<x)P(X<x)P(X<x). Jednak w niektórych okolicznościach, takich jak definicja funkcji score i to wyprowadzenie, że cdf jest równomiernie rozłożony …
Przykłady: w opisie stanowiska mam zdanie: „Starszy inżynier Java w Wielkiej Brytanii”. Chcę użyć modelu głębokiego uczenia się, aby przewidzieć go jako 2 kategorie: English i IT jobs. Jeśli użyję tradycyjnego modelu klasyfikacji, może on przewidzieć tylko 1 etykietę z softmaxfunkcją na ostatniej warstwie. Dlatego mogę użyć 2 modelowych sieci …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.