Statystyki i duże zbiory danych normal-distribution

1

Mam losową zmienną gdzie a jest rozkładem normalnym . Co mogę powiedzieć o i ? Przydatne byłoby również przybliżenie.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V a r ( X )X( a ) = log( )X(a)=log⁡(a)X(a) = \log(a)N.( μ , σ2))N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)mi( X)E(X)E(X)V.a r ( X)Var(X)Var(X)

20 normal-distribution mathematical-statistics random-variable lognormal logarithm

3

Jakich testów używam, aby potwierdzić, że resztki są zwykle rozprowadzane?

Mam pewne dane, które wyglądają z wykreślaniem wykresu reszt względem czasu prawie normalnie, ale chcę być pewien. Jak mogę sprawdzić normalność resztek błędów?

20 hypothesis-testing normal-distribution assumptions

1

Błąd w normalnym przybliżeniu do jednolitego rozkładu sumy

Jedną naiwną metodą aproksymacji rozkładu normalnego jest dodanie razem może zmiennych losowych IID równomiernie rozmieszczonych na , a następnie recenter i przeskalowanie, w oparciu o centralne twierdzenie graniczne. ( Uwaga dodatkowa : Istnieją dokładniejsze metody, takie jak transformacja Boxa-Mullera ). Suma zmiennych losowych IID jest znana jako rozkład sumy jednolitej …

20 normal-distribution central-limit-theorem moments approximation

2

Co w nazwie: Precyzja (odwrotność wariancji)

Intuicyjnie średnia to tylko średnia z obserwacji. Wariancja polega na tym, jak bardzo te obserwacje różnią się od średniej. Chciałbym wiedzieć, dlaczego odwrotność wariancji jest znana jako precyzja. Jaką intuicję możemy z tego zrobić? I dlaczego macierz precyzji jest tak przydatna jak macierz kowariancji w rozkładzie wielowymiarowym (normalnym)? Wgląd proszę?

20 normal-distribution multivariate-analysis terminology intuition

2

Wybieranie między testem i testem

Tło: Przedstawiam kolegom w pracy prezentację na temat testowania hipotez i rozumiem większość z nich dobrze, ale jest jeden aspekt, który wiążę się w węzły, próbując zrozumieć i wyjaśnić innym. Tak myślę, że wiem (proszę poprawić, jeśli źle!) Statystyki, które byłyby normalne, gdyby wariancja była znana, postępuj zgodnie z rozkładem …

20 hypothesis-testing normal-distribution t-test assumptions z-test

1

Jakie jest zastosowanie wiersza utworzonego przez qqline () w R?

Funkcja qqnorm()R wytwarza normalny wykres QQ i qqline()dodaje linię, która przechodzi przez pierwszy i trzeci kwartyl. Jakie jest pochodzenie tej linii? Czy sprawdzanie normalności jest pomocne? To nie jest klasyczna linia (przekątna prawdopodobnie po skalowaniu liniowym).y= xy=xy=x Oto przykład. Najpierw porównuję funkcję rozkładu empirycznego z teoretyczną funkcją rozkładu : Teraz …

20 r normal-distribution qq-plot

2

Estymatory maksymalnego prawdopodobieństwa - wielowymiarowy gaussowski

Kontekst Wielowymiarowy gaussowski pojawia się często w uczeniu maszynowym, a następujące wyniki są używane w wielu książkach i kursach ML bez pochodnych. Biorąc pod uwagę dane w postaci macierzy o wymiarach , jeżeli założymy, że dane są zgodne ze zmiennym rozkładem Gaussa zmiennym o parametrach średnia ( ) i macierz …

20 normal-distribution maximum-likelihood estimators multivariate-normal

4

Dlaczego zwiększenie wielkości próby przewracania monet nie poprawia przybliżenia normalnej krzywej?

Czytam książkę Statystyka (Freeman, Pisani, Purves) i próbuję odtworzyć przykład, w którym rzuca się monetą, powiedzmy 50 razy, liczbę głów liczoną i to się powtarza powiedzmy 1000 razy. Po pierwsze, utrzymałem liczbę rzutów (wielkość próbki) na poziomie 1000 i zwiększyłem liczbę powtórzeń. Im więcej powtórzeń, tym lepiej dane pasują do …

19 normal-distribution central-limit-theorem normal-approximation

3

Jak jest , współrzędna biegunowa, rozkładana, gdy i kiedy ?

Niech wybrane zostaną współrzędne kartezjańskie losowego punktu st .x,yx,yx,y(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Tak więc, promień , a nie jest rozmieszczone równomiernie jak sugeruje \ Rho jest PDF . ρρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 + y^2}ρρ\rho Niemniej jednak oczekiwałbym, że θ=arctanyxθ=arctan⁡yx\theta = \arctan{\frac{y}{x}} będzie prawie jednolity, z wyłączeniem artefaktów z powodu 4 …

19 normal-distribution matlab pdf uniform

3

Jak działa wzór na generowanie skorelowanych zmiennych losowych?

Jeśli mamy 2 normalne, nieskorelowane zmienne losowe , możemy utworzyć 2 skorelowane zmienne losowe o wzorzeX1,X2X1,X2X_1, X_2 Y= ρ X1+ 1 - ρ2)-----√X2)Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 i następnie będzie miał korelacji z .ρ X 1YYYρρ\rhoX1X1X_1 Czy ktoś może wyjaśnić, skąd pochodzi ta formuła?

19 correlation normal-distribution covariance

1

Dlaczego ceny akcji są logarytmiczne, a zwroty akcji są normalne

Z wyjątkiem faktu, że zwroty mogą być ujemne, podczas gdy ceny muszą być dodatnie, czy jest jakiś inny powód, dla którego modelowanie cen akcji jest logarytmicznym rozkładem normalnym, ale modelowanie zapasów jest normalne?

19 normal-distribution lognormal finance

4

Przyczyny normalnej dystrybucji danych

Jakie są niektóre twierdzenia, które mogą wyjaśnić (tj. Generalnie), dlaczego można oczekiwać normalnej dystrybucji danych w świecie rzeczywistym? Są dwa, które znam: Centralne twierdzenie graniczne (oczywiście), które mówi nam, że suma kilku niezależnych zmiennych losowych o średniej i wariancji (nawet jeśli nie są one identycznie rozmieszczone) zmierza w kierunku rozkładu …

19 normal-distribution central-limit-theorem

3

Jakie znaczenie ma funkcja

W mojej klasie różniczkowej napotkaliśmy funkcję lub „krzywą dzwonową” i powiedziano mi, że ma ona częste zastosowania w statystyce.e−x2e−x2e^{-x^2} Z ciekawości chcę zapytać: Czy funkcja naprawdę ważna w statystyce? Jeśli tak, to co jest takiego w co czyni go użytecznym i jakie są niektóre z jego aplikacji?e−x2e−x2e^{-x^2}e−x2e−x2e^{-x^2} Nie mogłem znaleźć …

19 normal-distribution

3

Dlaczego rozkład t staje się bardziej normalny wraz ze wzrostem wielkości próbki?

Zgodnie z Wikipedią rozumiem, że rozkład t jest rozkładem próbkowania wartości t, gdy próbki są obserwacjami z populacji normalnie rozmieszczonej. Jednak nie rozumiem intuicyjnie, dlaczego powoduje to zmianę rozkładu t-kształtnego z gruboogoniastego na prawie całkowicie normalny. Rozumiem, że jeśli pobierasz próbki z normalnego rozkładu, to jeśli weźmiesz dużą próbkę, będzie …

19 normal-distribution t-distribution

2

Czy transformacja dziennika jest prawidłową techniką testowania danych niestandardowych?

Przeglądając artykuł, autorzy stwierdzają: „Ciągłe zmienne wyników wykazujące skośny rozkład zostały przekształcone przy użyciu logarytmów naturalnych, zanim przeprowadzono testy t w celu spełnienia wstępnych założeń normalności”. Czy jest to akceptowalny sposób analizy danych nienormalnych, szczególnie jeśli rozkład podstawowy niekoniecznie jest logarytmiczny? To może być bardzo głupie pytanie, ale nie widziałem …

19 normal-distribution data-transformation t-test lognormal

Pytania otagowane jako normal-distribution