3
Kiedy należy rozważyć użycie GMM?
Jedną z rzeczy, która sprawia, że ekonometria jest wyjątkowa, jest zastosowanie techniki ogólnej metody momentów. Jakie rodzaje problemów sprawiają, że GMM jest bardziej odpowiedni niż inne techniki szacowania? Co kupuje GMM pod względem wydajności, mniejszej stronniczości lub bardziej szczegółowych oszacowań parametrów? I odwrotnie, co tracisz, używając GMM nad MLE itp.?