Statystyki i duże zbiory danych distributions

3

Obliczanie trybu danych próbkowanych z ciągłego rozkładu

Jakie są najlepsze metody dopasowania „trybu” danych próbkowanych z ciągłego rozkładu? Ponieważ tryb jest technicznie niezdefiniowany (prawda?) Dla ciągłej dystrybucji, naprawdę pytam „jak znaleźć najczęstszą wartość”? Jeśli przyjmiesz, że rozkład rodzica jest gaussowski, możesz bin binować dane i stwierdzić, że tryb jest lokalizacją bin z największą liczbą. Jak jednak określić …

12 distributions fitting mode

4

Analiza danych wiatru za pomocą R.

Cześć, analizuję dane dotyczące wiatru w celu oszacowania energii z turbiny wiatrowej. Wziąłem 10 lat danych wiatrowych i wykreśliłem histogram; moim drugim etapem było dopasowanie rozkładu Weibulla do danych. Użyłem R z pakietem lmomdo obliczenia kształtu i skali Weibula. Użyłem tego kodu: >library(lmom) wind.moments<-samlmu(as.numeric(pp$WS)) moments<-pelwei(wind.moments) x.wei<-rweibull(n=length(pp$WS), shape=moments["delta"], scale=moments["beta"]) hist(as.numeric(pp$WS), freq=FALSE) …

12 r distributions

5

Porównanie dwóch funkcji gęstości skumulowanej

Szukam metody do przetestowania równości dwóch funkcji gęstości skumulowanej.

12 distributions hypothesis-testing

2

Jak sparametryzować stosunek dwóch normalnie rozłożonych zmiennych lub odwrotność jednej?

Problem: Parametryzuję rozkłady do wykorzystania jako priorytety i dane w metaanalizie bayesowskiej. Dane są przedstawione w literaturze jako statystyki podsumowujące, prawie wyłącznie zakłada się, że są normalnie rozłożone (chociaż żadna ze zmiennych nie może być <0, niektóre są stosunkami, niektóre są masą itp.). Natknąłem się na dwa przypadki, dla których …

12 distributions bayesian variance random-variable meta-analysis

5

Czy to możliwe, że dwie Zmienne Losowe z tej samej rodziny dystrybucji mają takie same oczekiwania i wariancje, ale różne wyższe momenty?

Myślałem o znaczeniu rodziny o skali lokalizacji. Mi się, że dla każdego XXX członek lokalizacji skalę rodziny z parametrami położenie i b skalę, to dystrybucja Z = ( X - ) / b nie zależy od jakichkolwiek parametrów i jest taka sama dla każdego X należącego do rodzina.aaabbbZ=(X−a)/bZ=(X−a)/bZ =(X-a)/bXXX Moje …

12 probability distributions mathematical-statistics random-variable moments

2

Graficzna intuicja statystyk na rozmaitości

W tym poście możesz przeczytać oświadczenie: Modele są zwykle reprezentowane przez punkty na kolektorze o skończonych wymiarach.θθ\theta W geometrii różnicowej i statystyce Michaela K Murraya i Johna W. Rice'a pojęcia te są wyjaśnione czytelną prozą, nawet ignorując wyrażenia matematyczne. Niestety jest bardzo mało ilustracji. To samo dotyczy tego postu na …

12 distributions manifold-learning information-geometry topologies

2

pdf produktu dwóch niezależnych jednolitych zmiennych losowych

Niech XXX ~ U( 0 , 2 )U(0,2))U(0,2) i YYY ~ U( - 10 , 10 )U(-10,10)U(-10,10) będą dwiema niezależnymi zmiennymi losowymi o danych rozkładach. Jaki jest rozkład V.= XYV.=XYV=XY ? Próbowałem splotu, wiedząc o tym h ( v ) = ∫y= + ∞y= - ∞1yfaY( y) fX( vy) dyh(v)=∫y=-∞y=+∞1yfaY(y)faX(vy)reyh(v) …

12 distributions random-variable

2

Rozkład prawdopodobieństwa dla hałaśliwej fali sinusoidalnej

Chcę analitycznie obliczyć rozkład prawdopodobieństwa punktów próbkowania z funkcji oscylacyjnej, gdy wystąpi jakiś błąd pomiaru. Obliczyłem już rozkład prawdopodobieństwa dla części „bez szumu” (umieszczę to na końcu), ale nie mogę wymyślić, jak uwzględnić „szum”. Szacunek liczbowy Aby być bardziej zrozumiałym, wyobraź sobie, że istnieje funkcja której losowo wybierasz punkty podczas …

12 distributions normal-distribution noise

1

Jaki rozkład powoduje dodanie dwóch rozkładów Pareto

Zastanawiam się, jaki rozkład powoduje dodanie dwóch (lub więcej) rozkładów Pareto typu 1 w postaci . Eksperymentalnie wygląda to na dwumodową zasadę mocy, asymptotyczną do różnicy alf.x- αx−αx^{-\alpha}

12 distributions power-law pareto-distribution

1

Intuicyjne przykłady ważnego próbkowania

Moje wykształcenie to informatyka. Jestem całkiem nowy w metodach próbkowania Monte Carlo i chociaż rozumiem matematykę, trudno mi znaleźć intuicyjne przykłady ważnego próbkowania. Dokładniej, czy ktoś mógłby podać przykłady: oryginalny rozkład, z którego nie można próbkować, ale można go oszacować rozkład ważności, z którego można pobrać próbki i odpowiedni dla …

12 probability distributions sampling importance-sampling

1

Dokładny test Fishera i rozkład hipergeometryczny

Chciałem lepiej zrozumieć dokładny test Fishera, więc wymyśliłem następujący przykład zabawki, w którym f i m odpowiada płci męskiej i żeńskiej, a n i y odpowiada takiemu „zużyciu sody”: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Oczywiście jest to drastyczne uproszczenie, ale nie chciałem, aby kontekst przeszkadzał. …

12 fishers-exact hypergeometric clustering supervised-learning modeling econometrics r regression residuals heteroscedasticity independence distributions self-study matlab libsvm self-study conditional-probability conditional-expectation hypothesis-testing self-study multiple-comparisons mode statistical-significance chi-squared multiple-comparisons maximum-likelihood poisson-process optimization uncertainty genetic-algorithms bayesian model-selection overfitting maximum-likelihood optimization approximation r prediction model-evaluation r machine-learning survival neural-networks cox-model machine-learning bayesian bayesian-network hierarchical-bayesian pooling

4

Jakie są standardowe testy statystyczne, aby sprawdzić, czy dane są zgodne z rozkładem wykładniczym czy normalnym?

12 distributions hypothesis-testing normal-distribution

1

MLE dla rozkładu trójkątów?

Czy można zastosować zwykłą procedurę MLE do rozkładu trójkąta? - Próbuję, ale wydaje mi się, że jestem zablokowany na tym etapie matematyki przez sposób definiowania rozkładu. Próbuję wykorzystać fakt, że znam liczbę próbek powyżej i poniżej c (bez znajomości c): te 2 liczby to cn i (1-c) n, jeśli n …

12 distributions mathematical-statistics maximum-likelihood triangular-distribution

1

Jak zdefiniować rozkład tak, aby czerpał z niego korelację z losowaniem z innego wcześniej określonego rozkładu?

Jak zdefiniować rozkład zmiennej losowej tak, że losowanie z Y ma korelację ρ z x 1 , gdzie x 1 jest pojedynczym losowaniem z rozkładu z funkcją rozkładu skumulowanego F X ( x ) ? YYYYYYρρ\rhox1x1x_1x1x1x_1FX(x)FX(x)F_{X}(x)

12 distributions probability correlation random-variable conditional-probability

1

Co oznacza równomierna dystrybucja logów?

Co oznacza, gdy ktoś mówi, że dane są próbkowane z logicznie równomiernego rozkładu między 128 a 4000? Czym różni się to od pobierania próbek z równomiernego rozkładu? Zobacz ten artykuł: http://www.jmlr.org/papers/volume13/bergstra12a/bergstra12a.pdf Dzięki!

12 machine-learning distributions uniform

Pytania otagowane jako distributions