Pytania otagowane jako distributions

Rozkład to matematyczny opis prawdopodobieństw lub częstotliwości.

1
MLE vs najmniejsze kwadraty w dopasowywanych rozkładach prawdopodobieństwa
Mam wrażenie, że na podstawie kilku artykułów, książek i artykułów, które przeczytałem, zalecanym sposobem dopasowania rozkładu prawdopodobieństwa na zbiorze danych jest oszacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa (MLE). Jednak jako fizyk bardziej intuicyjny sposób polega na dopasowaniu pdf modelu do empirycznego pdf danych przy użyciu najmniejszych kwadratów. Dlaczego zatem MLE jest lepszy od …
2
Dystrybucja opisująca różnicę między ujemnymi zmiennymi dwumianowymi rozproszonymi?
Skellam Dystrybucja opisuje różnicę pomiędzy dwiema zmiennymi, które mają rozkład Poissona. Czy istnieje podobny rozkład opisujący różnicę między zmiennymi występującymi po ujemnych rozkładach dwumianowych? Moje dane są wytwarzane w procesie Poissona, ale zawierają sporo hałasu, co prowadzi do nadmiernej dyspersji w dystrybucji. Dlatego modelowanie danych z ujemnym rozkładem dwumianowym (NB) …
3
Testowanie losowo generowanych danych pod kątem zamierzonego rozkładu
Napisałem program, który generuje losowe dane. Jeśli program działa poprawnie, dane powinny mieć określony, znany rozkład prawdopodobieństwa. Chciałbym uruchomić program, wykonać obliczenia wyniku i podać wartość p. Zanim ktokolwiek to powie: rozumiem, że testowanie hipotez nie może wykryć, kiedy program działa poprawnie. Może wykryć tylko, gdy działa nieprawidłowo w określony …
2
Rozkład pobierania próbek z dwóch niezależnych populacji Bernoulli
Załóżmy, że mamy próbki dwóch niezależnych zmiennych losowych Bernoulliego, Ber(θ1)Ber(θ1)\mathrm{Ber}(\theta_1) i Ber(θ2)Ber(θ2)\mathrm{Ber}(\theta_2) . Jak udowodnimy, że (X¯1−X¯2)−(θ1−θ2)θ1(1−θ1)n1+θ2(1−θ2)n2−−−−−−−−−−−−−−√→dN(0,1)(X¯1−X¯2)−(θ1−θ2)θ1(1−θ1)n1+θ2(1−θ2)n2→dN(0,1)\frac{(\bar X_1-\bar X_2)-(\theta_1-\theta_2)}{\sqrt{\frac{\theta_1(1-\theta_1)}{n_1}+\frac{\theta_2(1-\theta_2)}{n_2}}}\xrightarrow{d} \mathcal N(0,1)? Załóżmy, że n1≠n2n1≠n2n_1\neq n_2 .
2
Dla jakich (symetrycznych) rozkładów próbka oznacza bardziej wydajny estymator niż mediana próby?
Pracowałem w przekonaniu, że mediana próbki jest bardziej niezawodną miarą tendencji centralnej niż średnia próbki, ponieważ ignoruje wartości odstające. Byłem zatem zaskoczony, gdy dowiedziałem się (w odpowiedzi na inne pytanie ), że dla próbek pobranych z rozkładu normalnego wariancja średniej próbki jest mniejsza niż wariancja mediany próbki (przynajmniej dla dużej …
1
Co jest złego w tej ilustracji rozkładu tylnego?
Mam następujący obraz, który, jak mi powiedziano, ilustruje, w jaki sposób tylny rozkład prawdopodobieństwa jest kombinacją wcześniejszych rozkładów prawdopodobieństwa. Powiedziano mi, że coś jest nie tak z obrazem, a mianowicie to, że rozkład tylny nie może mieć formy, jaką ma, biorąc pod uwagę funkcję funkcji prawdopodobieństwa. Ale staram się wymyślić, …
3
Dopasowanie rozkładu t w R: parametr skalowania
Jak dopasować parametry rozkładu t, tj. Parametry odpowiadające „średniej” i „odchyleniu standardowemu” rozkładu normalnego. Zakładam, że są one nazywane „średnimi” i „skalowaniem / stopniami swobody” dla rozkładu t? Poniższy kod często powoduje błędy „nieudana optymalizacja”. library(MASS) fitdistr(x, "t") Czy najpierw muszę skalować x, czy przeliczać na prawdopodobieństwa? Jak najlepiej to …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.