Pytania otagowane jako correlation

Czym jest miarodajna miara „korelacji” do badania związku między tymi dwoma typami zmiennych? W R, jak to zrobić?

19 r  correlation  categorical-data  association-measure 

Ten problem dotyczy w zasadzie wykrywania pożaru, ale jest ściśle analogiczny do niektórych problemów z wykrywaniem rozpadu radioaktywnego. Obserwowane zjawiska są zarówno sporadyczne, jak i bardzo zmienne; dlatego szereg czasowy będzie się składał z długich ciągów zer zerowanych wartościami zmiennymi. Celem jest nie tylko przechwytywanie zdarzeń (łamanie zer), ale ilościowa …

19 time-series  correlation  crostons-method  intermittent-time-series 

Rozważ logarytmiczne zmienne losowe i z i .X 2 log ( X 1 ) ∼ N ( 0 , 1 ) log ( X 2 ) ∼ N ( 0 , σ 2 )X1X1X_1X2X2X_2log(X1)∼N(0,1)log⁡(X1)∼N(0,1)\log(X_1)\sim \mathcal{N}(0,1)log(X2)∼N(0,σ2)log⁡(X2)∼N(0,σ2)\log(X_2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2) Próbuję obliczyć i \ rho _ {\ min} dla \ rho (X_1, X_2) . …

19 correlation  copula 

Powiedzmy, że mam dwie standardowe normalne losowe zmienne i które są wspólnie normalne ze współczynnikiem korelacji .X 2 rX1X1X_1X2X2X_2rrr Jaka jest funkcja dystrybucji ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation  normal-distribution  extreme-value 

Na blogu znalazłem następujące wyjaśnienie i chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieprzechodniości korelacji: Mamy następujące niepodważalne fakty: Przeciętnie istnieje różnica w objętości mózgu między mężczyznami i kobietami Istnieje korelacja między IQ a rozmiarem mózgu; korelacja wynosi 0,33, a zatem odpowiada 10% zmienności IQ Z przesłanek 1 i 2 wynika …

18 correlation  categorical-data  mean  descriptive-statistics  neuroscience 

Znalazłem odniesienie w artykule, który brzmi: Według Tabachnick i Fidell (1996) zmienne niezależne o korelacji dwuwymiarowej większej niż 0,70 nie powinny być uwzględniane w analizie regresji wielokrotnej. Problem: Użyłem w układzie regresji wielokrotnej 3 zmiennych skorelowanych> .80, VIF na poziomie około .2 - .3, Tolerancja ~ 4- 5. Nie mogę …

18 correlation  multiple-regression  multicollinearity  partial-correlation 

Planuję przeprowadzić badanie symulacyjne, w którym porównuję wydajność kilku solidnych technik korelacji z różnymi rozkładami (wypaczonymi, z wartościami odstającymi itp.). Przez solidne rozumiem idealny przypadek bycia odpornym na a) wypaczone rozkłady, b) wartości odstające i c) ciężkie ogony. Wraz z korelacją Pearsona jako punktem odniesienia, myślałem o uwzględnieniu następujących bardziej …

18 r  correlation  robust  spearman-rho  winsorizing 

Mam pewne wysoce skorelowane dane. Jeśli przeprowadzę regresję liniową, otrzymam linię regresji o nachyleniu zbliżonym do jednego (= 0,93). Chciałbym przetestować, czy to nachylenie różni się znacznie od 1,0. Oczekuję, że tak nie jest. Innymi słowy, chciałbym zmienić hipotezę zerową regresji liniowej z nachylenia zera na nachylenie jednego. Czy to …

18 regression  correlation  hypothesis-testing 

Korzystając z współczynnika korelacji Pearsona, mam kilka zmiennych, które są wysoce skorelowane ( i dla 2 par zmiennych, które są w moim modelu).ρ = 0,978ρ=0,978\rho = 0.978ρ = 0,989ρ=0,989\rho = 0.989 Powodem niektórych zmiennych są silnie skorelowane jest z powodu jedna zmienna jest używana w obliczeniach dla innej zmiennej. Przykład: …

18 regression  correlation  modeling 

Chcę utworzyć kod do rysowania ACF i PACF na podstawie danych szeregów czasowych. Podobnie jak ten wygenerowany wykres z minitabu (poniżej). Próbowałem przeszukać formułę, ale nadal nie rozumiem jej dobrze. Czy mógłbyś mi powiedzieć formułę i jak jej użyć, proszę? Jaka jest pozioma czerwona linia na wykresie ACF i PACF …

18 correlation  data-visualization  autocorrelation  partial-correlation 

Przeszkoliłem model regresji liniowej, używając zestawu zmiennych / cech. A model ma dobrą wydajność. Zrozumiałem jednak, że nie ma zmiennej o dobrej korelacji z przewidywaną zmienną. Jak to jest możliwe?

17 regression  machine-learning  correlation  multiple-regression  linear-model 

Właśnie miałem egzamin, w którym przedstawiono nam dwie zmienne. W grze dyktatorskiej, w której dyktator otrzymuje 100 USD i może sam zdecydować, ile wysłać lub zatrzymać dla siebie, istniała dodatnia korelacja między wiekiem a ilością pieniędzy, które uczestnicy postanowili zatrzymać. Uważam, że nie można wywnioskować z tego przyczynowości, ponieważ nie …

17 correlation  causality 

Wiemy, że zerowa korelacja nie oznacza niezależności. Interesuje mnie, czy niezerowa korelacja implikuje zależność - tj. Jeśli Corr(X,Y)≠0Corr(X,Y)≠0\text{Corr}(X,Y)\ne0 dla niektórych zmiennych losowych i , możemy ogólnie powiedzieć, że ?XXXYYYfX,Y(x,y)≠fX(x)fY(y)fX,Y(x,y)≠fX(x)fY(y)f_{X,Y}(x,y) \ne f_X(x) f_Y(y)

17 correlation  independence 

Szukam konkretnych, rzeczywistych przypadków, w których związek przyczynowy został niewłaściwie wywnioskowany na podstawie dowodów na korelację. W szczególności interesują mnie przykłady, które spełniają następujące kryteria: Istnienie związku przyczynowego zostało zaakceptowane jako fakt wystarczająco szeroki, aby mieć znaczący wpływ (na porządek publiczny, dyskurs, indywidualne decyzje itp.). Związek ten został wywnioskowany wyłącznie …

17 correlation  causality 

Interesuje mnie, czy „korelacja” trzech zmiennych jest czymś, a jeśli tak, co by to było? Współczynnik korelacji momentu Pearsona E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} Teraz pytanie dotyczące 3 zmiennych: Is E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)−−−−−−−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)(Z-\mu_Z)\}} {\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)\mathrm{Var}(Z)}} byle co? W R wydaje się to czymś możliwym do interpretacji: > a <- rnorm(100); b <- rnorm(100); c <- rnorm(100) > …

17 correlation  pearson-r