Pytania otagowane jako terminology

Wykorzystanie i znaczenie określonych technicznych słów / pojęć w statystyce.

1
Jaka jest różnica między „ładunkami” a „ładunkami korelacyjnymi” w PCA i PLS?
Podczas wykonywania głównej analizy składowej (PCA) powszechną rzeczą do zrobienia jest wykreślenie dwóch obciążeń względem siebie w celu zbadania zależności między zmiennymi. W pracy dołączonej do pakietu PLS R do wykonywania regresji głównej składowej i regresji PLS istnieje inny wykres, zwany wykresem ładunków korelacyjnych (patrz rysunek 7 i strona 15 …
2
Dlaczego lemat Neymana-Pearsona jest lematem, a nie twierdzeniem?
To bardziej pytanie historyczne niż techniczne. Dlaczego `` lemat Neymana-Pearsona '' jest lemą, a nie twierdzeniem? link do wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Neyman%E2%80%93Pearson_lemma NB : Pytanie nie dotyczy tego, czym jest lemat i jak lematy są wykorzystywane do udowodnienia twierdzenia, ale o historię lematu Neymana-Pearsona. Czy użyto go do udowodnienia twierdzenia, a potem …
4
Czy „losowa projekcja” ściśle nie jest projekcją?
Obecne implementacje algorytmu losowej projekcji zmniejszają wymiarowość próbek danych poprzez mapowanie ich z do przy użyciu macierzy projekcji d \ razy k R, której wpisy znajdują się w odpowiednim rozkładzie (na przykład z \ matematyka N (0,1) ):RdRd\mathbb R^dRkRk\mathbb R^kd×kd×kd\times kRRRN(0,1)N(0,1)\mathcal N(0,1) x′=1k√xRx′=1kxRx^\prime = \frac{1}{\sqrt k}xR Dogodnie istnieją teoretyczne dowody …
2
Czy stronniczość jest własnością estymatora, czy poszczególnych szacunków?
Jako przykład często spotykam studentów, którzy wiedzą, że zaobserwowany jest tendencyjnym estymatorem populacji . Następnie, pisząc swoje raporty, mówią:R2R2R^2R2R2R^2 „Obliczyłem Obserwowany i Skorygowany , i były one dość podobne, co sugeruje tylko niewielką ilość błędu w uzyskanej wartości Obserwowanego ”.R2R2R^2R2R2R^2R2R2R^2 Rozumiem to ogólnie, gdy mówimy o uprzedzeniach, zwykle mówimy o …
1
Nazwy skumulowane wyższego rzędu i nazwy momentów poza wariancją, skośnością i kurtozą
W fizyce lub mechanice matematycznej, zaczynając od pozycji czasowej , uzyskuje się prędkości zmian poprzez pochodne w odniesieniu do czasu: prędkości, przyspieszenia, szarpnięcia (3. rzędu), potrzasku (4. rzędu).x(t)x(t)x(t) Niektórzy już zaproponowali snap, crack, pop dla instrumentów pochodnych do siódmego rzędu. Momenty, inspirowane fizyką mechaniczną i teorią sprężystości, są również ważne …
3
Skąd wziął się termin „nauczyć się modelu”
Często słyszałem, że tutaj górnicy danych używają tego terminu. Jako statystyk, który pracował nad problemami z klasyfikacją, znam pojęcie „trenuj klasyfikatora” i zakładam, że „ucz się modelu” oznacza to samo. Nie mam nic przeciwko określeniu „szkolić klasyfikatora”. To wydaje się przedstawiać ideę dopasowania modelu, ponieważ dane szkoleniowe są wykorzystywane do …
1
Nazewnictwo lewej i prawej strony w modelach regresji
y=β0+β1x1+ε0y=β0+β1x1+ε0y = \beta_{0} + \beta_{1}x_{1} + \varepsilon_{0} Język opisujący modele regresji, taki jak bardzo prosta regresja liniowa opisana powyżej, często się różni i takie zmiany często niosą subtelne zmiany znaczeń. Na przykład część modelu po lewej stronie równania można nazwać (między innymi jestem tego nieświadomy), używając konotacji i denotacji w …
1
Jest studentizowanymi resztkami v / s standaryzowanymi resztkami w modelu lm
Czy „resztki studenckie” i „resztki standaryzowane” są takie same w modelach regresji? Zbudowałem model regresji liniowej w R i chciałem wykreślić wykres dopasowanych wartości reszt studenckich v / s, ale nie znalazłem zautomatyzowanego sposobu na zrobienie tego w R. Załóżmy, że mam model library(MASS) lm.fit <- lm(Boston$medv~(Boston$lstat)) następnie użycie plot(lm.fit)nie …
3
Czy obliczanie „rzeczywistego prawdopodobieństwa pokrycia” jest tym samym, co obliczanie „wiarygodnego przedziału”?
Czytałem podręcznik statystyk na poziomie podstawowym. W rozdziale dotyczącym szacowania maksymalnego prawdopodobieństwa odsetka sukcesu w danych o rozkładzie dwumianowym podał wzór na obliczenie przedziału ufności, a następnie nonszalancko wspomniano Rozważmy jego rzeczywiste prawdopodobieństwo pokrycia, to znaczy prawdopodobieństwo, że metoda wygeneruje przedział, który uchwyci prawdziwą wartość parametru. Może to być nieco …
2
Rozkład wariancji odchylenia: termin oczekiwanego kwadratu błędu prognozy mniej błędu nieredukowalnego
Hastie i in. „Elementy uczenia statystycznego” (2009) rozważają proces generowania danych z i .Y= f( X) + εY=f(X)+ε Y = f(X) + \varepsilon E (ε)=0E(ε)=0\mathbb{E}(\varepsilon)=0Var ( ε ) =σ2)εVar(ε)=σε2\text{Var}(\varepsilon)=\sigma^2_{\varepsilon} Prezentują następujący rozkład wariancji odchyłki oczekiwanego błędu kwadratu prognozy w punkcie (s. 223, wzór 7.9): W moim praca własna Nie określam …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.