Pytania otagowane jako standard-deviation

Odchylenie standardowe jest pierwiastkiem kwadratowym wariancji zmiennej losowej, jej estymatorem lub podobną miarą rozprzestrzeniania się partii danych.

5
Analog 2D odchylenia standardowego?
Rozważ następujący eksperyment: grupa ludzi otrzymuje listę miast i proszona jest o zaznaczenie odpowiednich lokalizacji na (nieoznaczonej) mapie świata. Dla każdego miasta otrzymasz rozrzut punktów z grubsza wyśrodkowanych w danym mieście. Niektóre miasta, powiedzmy Stambuł, będą wykazywały mniej rozproszenia niż inne, mówią Moskwa. Załóżmy, że dla danego miasta otrzymujemy zestaw …
4
Czy wariancja jest bardziej fundamentalną koncepcją niż odchylenie standardowe?
Na tej stronie psychometrii przeczytałem to [A] Ta wariancja głębokiego poziomu jest bardziej fundamentalną koncepcją niż odchylenie standardowe. Witryna tak naprawdę nie wyjaśnia dalej, dlaczego wariancja ma być bardziej fundamentalna niż standardowe odchylenie, ale przypomniała mi, że przeczytałem kilka podobnych rzeczy na tej stronie. Na przykład w tym komentarzu @ …
1
Czy możemy użyć pominięcia jednej średniej i standardowego odchylenia, aby ujawnić wartości odstające?
Załóżmy, że normalnie rozpowszechniłem dane. Dla każdego elementu danych chcę sprawdzić, ile SD jest oddalonych od średniej. Dane mogą zawierać wartości odstające (prawdopodobnie tylko jeden, ale mogą być również dwa lub trzy) lub nie, ale ta wartość odstająca jest zasadniczo tym, czego szukam. Czy sensowne jest tymczasowe wykluczenie elementu, na …
2
Dla jakich rozkładów istnieje niezależny estymator zamknięty dla odchylenia standardowego?
Dla rozkładu normalnego istnieje obiektywny estymator odchylenia standardowego podany przez: σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2−−−−−−−−−−−−√σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2\hat{\sigma}_\text{unbiased} = \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})} \sqrt{\frac{1}{2}\sum_{k=1}^n(x_i-\bar{x})^2} Powodem, dla którego ten wynik nie jest tak dobrze znany, wydaje się być fakt, że jest to w dużej mierze osobliwość, a nie sprawa wielkiego znaczenia . Dowód jest pokryty tym wątkiem ; wykorzystuje kluczową właściwość …
2
Dlaczego odchylenie standardowe jest definiowane jako sqrt wariancji, a nie jako sqrt sumy kwadratów nad N?
Dzisiaj uczyłem wstępnej klasy statystyki, a uczeń podszedł do mnie z pytaniem, które sformułowałem tutaj: „Dlaczego odchylenie standardowe jest zdefiniowane jako sqrt wariancji, a nie jako sqrt sumy kwadratów nad N?” Definiujemy wariancję populacji:σ2=1N∑(xi−μ)2σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma^2=\frac{1}{N}\sum{(x_i-\mu)^2} I standardowe odchylenie: .σ=σ2−−√=1N√∑(xi−μ)2−−−−−−−−−−√σ=σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\frac{1}{\sqrt{N}}\sqrt{\sum{(x_i-\mu)^2}} Interpretacja możemy dać jest to, że daje średnie odchylenie jednostek w populacji …
3
Obliczanie nowego odchylenia standardowego przy użyciu starego odchylenia standardowego po zmianie zestawu danych
Mam tablicę nnn wartości rzeczywistych, co ma średnią μo l dμolre\mu_{old} i odchylenie standardowe σo l dσolre\sigma_{old} . Jeśli element tablicy xjaxjax_i zostanie zastąpiony innym elementem , wówczas nowa średnia będziexjotxjotx_j μn e w=μold+xj−xinμnew=μold+xj−xin\mu_{new}=\mu_{old}+\frac{x_j-x_i}{n} Zaletą tego podejścia jest to, że wymaga ciągłego obliczania niezależnie od wartości . Czy istnieje jakieś …
3
Kiedy właściwe byłoby zgłaszanie wariancji zamiast odchylenia standardowego?
Przeprowadziłem analizę, w której zamodelowałem różne składniki wariancji. Podczas raportowania wyników w tabeli o wiele bardziej zwięzłe jest zgłaszanie standardowych odchyleń zamiast odchyleń. To prowadzi mnie do pytania - czy kiedykolwiek istnieje powód, aby zgłaszać wariancję zamiast odchylenia standardowego? Czy coraz bardziej odpowiednie jest zgłaszanie się jeden po drugim?
5
Porównanie wariancji sparowanych obserwacji
Mam sparowanych obserwacji ( , ) zaczerpniętych ze wspólnego nieznanego rozkładu, który ma skończony pierwszy i drugi moment i jest symetryczny wokół średniej.NNNXiXiX_iYiYiY_i Niech odchylenie standardowe (bezwarunkowe dla ), a to samo dla Y. Chciałbym przetestować hipotezę σXσX\sigma_XXXXYYYσYσY\sigma_Y H0H0H_0 :σX=σYσX=σY\sigma_X = \sigma_Y H1H1H_1 :σX≠σYσX≠σY\sigma_X \neq \sigma_Y Czy ktoś wie o …
2
Mediana bezwzględnego odchylenia (MAD) i SD dla różnych rozkładów
Dla normalnie rozłożonych danych odchylenie standardowe i mediana odchylenia bezwzględnego MAD są powiązane przez:σσ\sigmaMADMAD\text{MAD} σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,\sigma=\Phi^{-1}(3/4)\cdot \text{MAD}\approx1.4826\cdot\text{MAD}, gdzie jest funkcją skumulowanego rozkładu standardowego rozkładu normalnego.Φ()Φ()\Phi() Czy istnieje podobny związek dla innych dystrybucji?
3
Jak ocenić odchylenie standardowe?
Zebrałem odpowiedzi od 85 osób na temat ich zdolności do podejmowania określonych zadań. Odpowiedzi są w pięciostopniowej skali Likerta: 5 = bardzo dobrze, 4 = dobrze, 3 = średnio, 2 = źle, 1 = bardzo źle, Średnia ocena wynosi 2,8, a odchylenie standardowe wynosi 0,54. Rozumiem, co oznaczają średnie i …
4
Jaka jest korelacja, jeśli odchylenie standardowe jednej zmiennej wynosi 0?
Jak rozumiem, możemy uzyskać korelację poprzez normalizację kowariancji za pomocą równania ρi,j=cov(Xi,Xj)σiσjρi,j=cov(Xi,Xj)σiσj\rho_{i,j}=\frac{cov(X_i, X_j)}{\sigma_i \sigma_j} gdzie to odchylenie standardowe . Xiσi=E[(Xi−μi)2]−−−−−−−−−−−√σi=E[(Xi−μi)2]\sigma_i=\sqrt{E[(X_i-\mu_i)^2]}XiXiX_i Moje obawy dotyczą tego, czy odchylenie standardowe wynosi zero? Czy jest jakiś warunek, który gwarantuje, że nie może wynosić zero? Dzięki.
5
Dlaczego szkoły amerykańskie i brytyjskie uczą różnych metod obliczania odchylenia standardowego?
Jak rozumiem, brytyjskie szkoły uczą, że odchylenie standardowe można znaleźć za pomocą: mając na uwadze, że szkoły amerykańskie uczą: (w każdym razie na poziomie podstawowym). W przeszłości powodowało to problemy wielu moich studentów, którzy szukali w Internecie, ale znaleźli złe wyjaśnienie. Skąd ta różnica? Przy prostych zestawach danych powiedz 10 …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.