Statystyki i duże zbiory danych r

3

Jakiego testu mogę użyć do porównania nachyleń z dwóch lub więcej modeli regresji?

Chciałbym przetestować różnicę w odpowiedzi dwóch zmiennych na jeden predyktor. Oto minimalny odtwarzalny przykład. library(nlme) ## gls is used in the application; lm would suffice for this example m.set <- gls(Sepal.Length ~ Petal.Width, data = iris, subset = Species == "setosa") m.vir <- gls(Sepal.Length ~ Petal.Width, data = iris, subset …

29 r data-visualization multivariate-analysis hypothesis-testing

6

Interpretacja testu Shapiro-Wilka

Jestem całkiem nowy w statystyce i potrzebuję twojej pomocy. Mam małą próbkę, jak następuje: H4U 0.269 0.357 0.2 0.221 0.275 0.277 0.253 0.127 0.246 Przeprowadziłem test Shapiro-Wilk przy użyciu R: shapiro.test(precisionH4U$H4U) i otrzymałem następujący wynik: W = 0.9502, p-value = 0.6921 Teraz, jeśli założę, że poziom istotności na 0,05, niż …

29 r distributions interpretation goodness-of-fit normality-assumption

2

Dopasowanie modelu ARIMAX z regularyzacją lub penalizacją (np. Z regresją lasso, elastyczną siatką lub kalenicą)

Korzystam z funkcji auto.arima () w pakiecie prognozy , aby dopasować modele ARMAX do różnych zmiennych towarzyszących. Jednak często mam dużą liczbę zmiennych do wyboru i zwykle kończę na ostatecznym modelu, który działa z ich podzbiorem. Nie lubię technik ad hoc do wybierania zmiennych, ponieważ jestem człowiekiem i podlegam tendencyjności, …

29 r time-series lasso regularization elastic-net

3

Jak przeprowadzić regresję ortogonalną (suma najmniejszych kwadratów) za pomocą PCA?

Zawsze używam lm()w R do regresji liniowej na . Ta funkcja zwraca współczynnik taki, żeyyyxxxββ\betay=βx.y=βx.y = \beta x. Dzisiaj dowiedziałem się o całkowitej liczbie najmniejszych kwadratów i tej princomp()funkcji (analiza głównego składnika, PCA) można użyć do jej wykonania. To powinno być dla mnie dobre (dokładniejsze). Zrobiłem kilka testów przy użyciu …

29 r pca least-squares deming-regression total-least-squares

4

Jak przetłumaczyć wyniki z lm () na równanie?

Możemy użyć lm()do przewidywania wartości, ale w niektórych przypadkach nadal potrzebujemy równania formuły wynikowej. Na przykład dodaj równanie do wykresów.

29 r regression lm

3

R: Losowy las wyrzucający NaN / Inf w błędzie „wywołanie funkcji zagranicznej” pomimo braku NaN w zbiorze danych [zamknięte]

Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 2 lata temu . Używam karetki, aby uruchomić sprawdzony krzyżowo losowy las w zbiorze danych. Zmienna Y jest czynnikiem. W moim zestawie danych nie ma …

29 r random-forest caret regression prediction fitting social-science poisson-distribution distributions characteristic-function bayesian prior regression normal-distribution interaction nonparametric skewness svm standard-deviation standard-error regression-coefficients igraph natural-language word2vec word-embeddings regression machine-learning sampling r regression machine-learning random-forest ensemble sampling unbiased-estimator proof estimators mse probability conditional-probability bayes anova missing-data neural-networks recommender-system r confidence-interval sample multiple-imputation r time-series forecasting mase

2

Błąd „system jest pojedynczo obliczeniowy” podczas uruchamiania glm

Korzystam z pakietu robustbase , aby przeprowadzić oszacowanie glm. Jednak gdy to robię, pojawia się następujący błąd: Error in solve.default(crossprod(X, DiagB * X)/nobs, EEq) : system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.66807e-16 Co to oznacza / wskazuje? Jak mogę to debugować? PS. Jeśli potrzebujesz czegoś (formuła / specyfikacja …

29 r generalized-linear-model robust

1

Wartość „Częstotliwość” dla danych przedziałów sekund / minut w R

Używam modeli R (3.1.1) i ARIMA do prognozowania. Chciałbym wiedzieć, jaki powinien być parametr „częstotliwość” przypisany w ts()funkcji , jeśli używam danych szeregów czasowych, które są: rozdzielone minutami i rozkładają się na 180 dni (1440 minut / dzień) rozdzielone sekundami i rozkładają się na 180 dni (86 400 sekund / …

28 r time-series arima multiple-seasonalities mape

3

Jak uzyskać „ogólną” wartość p i wielkość efektu dla czynnika jakościowego w modelu mieszanym (Lme4)?

Chciałbym uzyskać wartość p i wielkość efektu niezależnej zmiennej kategorialnej (z kilkoma poziomami) - to jest „ogólnie”, a nie dla każdego poziomu osobno, tak jak normalne wyjście z lme4R. To jest jak rzecz, którą ludzie zgłaszają, uruchamiając ANOVA. Jak mogę to zdobyć?

28 r hypothesis-testing anova mixed-model lme4-nlme

2

Dlaczego regresja grzbietu glmnet daje mi inną odpowiedź niż ręczne obliczanie?

Używam glmnet do obliczania oszacowań regresji grzbietu. Mam wyniki, które wzbudziły we mnie podejrzenia, ponieważ glmnet naprawdę robi to, co myślę. Aby to sprawdzić, napisałem prosty skrypt R, w którym porównuję wynik regresji grzbietu wykonanej przez rozwiązanie i ten w glmnet, różnica jest znacząca: n <- 1000 p. <- 100 …

28 r ridge-regression glmnet

1

Porównanie hierarchicznych dendrogramów grupowania uzyskanych różnymi odległościami i metodami

[Początkowy tytuł „Pomiar podobieństwa dla hierarchicznych drzew klastrowych” został później zmieniony przez @ttnphns, aby lepiej odzwierciedlić temat] Przeprowadzam szereg hierarchicznych analiz skupień na ramce danych rekordów pacjentów (np. Podobnie do http://www.biomedcentral.com/1471-2105/5/126/figure/F1?highres=y ) Eksperymentuję z różnymi miarami odległości , różnymi wagami parametrów i różnymi metodami hierarchicznymi , aby zrozumieć ich wpływ …

28 r clustering distance-functions similarities dendrogram

7

Dlaczego i kiedy utworzyć pakiet R?

Rozumiem, że to pytanie jest dość szerokie, ale zastanawiam się, jakie powinny być decydujące punkty przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu (lub nie) nowego pakietu dla R. Aby być bardziej szczegółowym, dodam, że pytanie nie dotyczy powodów użyj R w sobie, więcej o decyzji o kompilacji różnych skryptów i zintegrowaniu ich …

28 r software

1

Jak interpretować wariancję i korelację efektów losowych w modelu efektów mieszanych?

Mam nadzieję, że wszystkim wam to nie przeszkadza, ale potrzebuję pomocy w interpretacji wyników dla liniowego modelu efektów mieszanych, o których starałem się nauczyć w R. Jestem nowy w analizie danych podłużnych i regresji liniowych efektów mieszanych. Mam model, który dopasowałem do tygodni jako predyktor czasu, a moim wynikiem jest …

28 r mixed-model interpretation panel-data

5

Jakie są niebezpieczeństwa związane z naruszeniem założenia homoscedastyczności dla regresji liniowej?

Jako przykład rozważmy ChickWeightzestaw danych w R. Wariancja oczywiście rośnie z czasem, więc jeśli użyję prostej regresji liniowej, takiej jak: m <- lm(weight ~ Time*Diet, data=ChickWeight) Moje pytania: Które aspekty modelu będą wątpliwe? Czy problemy ograniczają się do ekstrapolacji poza tym Timezakresem? Jak tolerancyjna jest regresja liniowa na naruszenie tego …

28 r regression heteroscedasticity assumptions

4

Kwadratowa formuła Pseudo R dla GLM

Znaleziono, że wzór na pseudo- w książce rozszerzającej się model liniowy z R Julian J. recz (str. 59).R2)R2R^2 .1 - ResidualDevianceNullDeviance1−ResidualDevianceNullDeviance1-\frac{\text{ResidualDeviance}}{\text{NullDeviance}} Jest to wspólna formuła pseudo- na GLMs?R2)R2R^2

28 r regression generalized-linear-model r-squared

Pytania otagowane jako r