3
Oszacowanie parametrów dynamicznego modelu liniowego
Chcę zaimplementować (w R) następujący bardzo prosty dynamiczny model liniowy, dla którego mam 2 nieznane parametry zmieniające się w czasie (wariancja błędu obserwacji i wariancja błędu stanu ). ϵ 2 tϵ1tϵt1\epsilon^1_tϵ2)tϵt2\epsilon^2_t Ytθt + 1==θt+ ϵ1tθt+ ϵ2)tYt=θt+ϵt1θt+1=θt+ϵt2 \begin{matrix} Y_t & = & \theta_t + \epsilon^1_t\\ \theta_{t+1} & = & \theta_{t}+\epsilon^2_t \end{matrix} …
11
r
mcmc
dlm
particle-filter