Wiem, że Adaboost próbuje wygenerować silny klasyfikator za pomocą liniowej kombinacji zestawu słabych klasyfikatorów. Jednak przeczytałem kilka artykułów sugerujących, że Adaboost i SVM działają harmonijnie (nawet jeśli SVM jest silnym klasyfikatorem) w pewnych warunkach i przypadkach . Nie jestem w stanie zrozumieć z perspektywy architektury i programowania, jak działają one …
Mam zbiór danych, które pierwotnie uważałem za normalnie rozpowszechniane. Potem faktycznie na to spojrzałem i zdałem sobie sprawę, że tak nie jest, głównie dlatego, że dane są wypaczone, a także zrobiłem test Shapiro-Wilksa. Nadal chciałbym to przeanalizować metodami statystycznymi, dlatego chciałbym przetestować hipotezę dotyczącą normalności skośnej. Chciałbym więc wiedzieć, czy …
Czy istnieje coś takiego jak uczciwa śmierć? Na kościach, gdzie liczba jest reprezentowana przez zgarniętą kropkę, to z pewnością robi różnicę? Czy ktoś przeprowadził jakieś badania? Zastanawiając się nad tym, dlaczego rzut monetą byłby sprawiedliwy? fizyka po każdej stronie jest zupełnie inna.
Wybacz mi, że coś przeoczyłem. Jestem fizykiem z rozkładem (histogramem) skupionym wokół średniej wartości zbliżonej do rozkładu normalnego. Ważną dla mnie wartością jest odchylenie standardowe tej losowej zmiennej Gaussa. Jak miałbym spróbować znaleźć błąd w odchyleniu standardowym próbki? Mam wrażenie, że ma to związek z błędem na każdym bin w …
Po pierwsze, mam pytanie, czy rozkład Poissona jest „stabilny”, czy nie. Bardzo naiwnie (i nie jestem zbyt pewny co do „stabilnych” rozkładów), opracowałem rozkład liniowej kombinacji rozproszonych RV Poissona, używając iloczynu MGF. Wygląda na to, że dostaję kolejnego Poissona z parametrem równym liniowej kombinacji parametrów poszczególnych RV. Stwierdzam więc, że …
Zostało pokazane , że ABC wybór modelu z użyciem czynników Bayesa nie ma być zalecane ze względu na obecność błędu pochodzących z wykorzystaniem statystyk podsumowujących. Wniosek w tym artykule opiera się na badaniu zachowania popularnej metody aproksymacji współczynnika Bayesa (algorytm 2). Powszechnie wiadomo, że czynniki Bayesa to nie jedyny sposób …
Zwykle przekształca się w Fishera aby sprawdzić różnicę między dwiema wartościami . Ale kiedy należy przeprowadzić metaanalizę, dlaczego powinniśmy zrobić taki krok? Czy poprawia to błąd pomiaru lub błąd niezwiązany z próbkowaniem i dlaczego powinniśmy założyć, że jest niedokładnym oszacowaniem korelacji populacji?rrrzzzrrrrrr
Dobre nazwy zmiennych to: a) krótki / łatwy do pisania, b) łatwe do zapamiętania, c) zrozumiałe / komunikatywne. Czy coś zapomniałem? Spójność jest na co zwrócić uwagę. Powiedziałbym, że spójne konwencje nazewnictwa przyczyniają się do powyższych cech. Spójność przyczynia się do (b) łatwości przypominania i (c) zrozumiałości, chociaż inne czynniki …
Mam kilka pytań dotyczących przedziałów prognoz i tolerancji. Najpierw ustalmy przedziały tolerancji: otrzymujemy poziom ufności, powiedzmy 90%, procent populacji do przechwycenia, powiedzmy 99%, i wielkość próby, powiedzmy 20. Rozkład prawdopodobieństwa jest znany, powiedzmy normalny dla wygody. Teraz, biorąc pod uwagę powyższe trzy liczby (90%, 99% i 20) oraz fakt, że …
Czytałem Wagenmakers (2007) Praktyczne rozwiązanie wszechobecnego problemu wartości p . Intryguje mnie konwersja wartości BIC na czynniki i prawdopodobieństwa Bayesa. Jednak do tej pory nie rozumiem, czym dokładnie jest informacja o jednostce wcześniej . Byłbym wdzięczny za wyjaśnienia ze zdjęciami lub kod R do generowania zdjęć tego konkretnego przeora.
Wiem, że bukmacherzy dostosowują swoje szanse, aby zmaksymalizować zysk, prognozując prawdopodobieństwo wielkości pieniędzy umieszczonych w każdym wyniku. Jak bukmacherzy wybierają kursy na otwarcie?
Obecnie pracuję nad projektem z udziałem GLM (i ewentualnie GAM) niektórych danych zliczających w czasie. Normalnie zrobiłbym to w SAS, ale próbuję przejść do R i mam ... problemy. Kiedy dopasowuję GLM do zliczania danych, używając następujących elementów: cdi_model <- glm(counts ~ exposure + covariate + month, data=test, family = …
Mam następujący model Cox PH: (Czas, zdarzenie) ~ X + Y + Z Chciałbym dostać przewidywanych zagrożeń ceny (mówię o stopy hazardu NIE zagrożenia przełożenie) podane konkretne wartości X, Y, Z. Wiem, że pakiet muhaz R może obliczyć obserwowane współczynniki ryzyka, ale interesuje mnie przewidywany model. Czy można to zrobić …
Chcę porównać dane proporcjonalne do trzech różnych grup, np .: ID Group Prop.Nitrogen 1 A 0.89 2 A 0.85 3 B 0.92 4 B 0.97 Po Wharton i Hui (doi: 10.1890 / 10-0340.1 1 ) Myślałem, że lepiej byłoby, gdyby te dane były lepiej przetwarzane za pomocą transformacji logit. Kiedy …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.