Zacząłem od analizy szeregów czasowych Hamiltona, ale gubię się beznadziejnie. Ta książka jest naprawdę zbyt teoretyczna, żebym mogła się jej nauczyć. Czy ktoś ma zalecenie dotyczące podręcznika do analizy szeregów czasowych, który jest odpowiedni do samodzielnego studiowania?
Rozumiem, że stacjonarne szeregi czasowe to takie, których średnia i wariancja jest stała w czasie. Czy ktoś może wyjaśnić, dlaczego musimy upewnić się, że nasz zestaw danych jest stacjonarny, zanim będziemy mogli uruchamiać na nim różne modele ARIMA lub ARM? Czy dotyczy to również modeli regresji normalnej, w których autokorelacja …
Pracuję z dużą ilością szeregów czasowych. Te szeregi czasowe są w zasadzie pomiarami sieci przychodzącymi co 10 minut, a niektóre z nich są okresowe (tj. Przepustowość), a inne nie (tj. Wielkość ruchu routingu). Chciałbym prosty algorytm do przeprowadzania online „wykrywania wartości odstających”. Zasadniczo chcę zachować w pamięci (lub na dysku) …
Jestem nowy w uczeniu maszynowym i starałem się dowiedzieć, jak zastosować sieć neuronową do prognozowania szeregów czasowych. Znalazłem zasoby związane z moim zapytaniem, ale nadal wydaje mi się, że jestem trochę zagubiony. Myślę, że podstawowe wyjaśnienie bez zbyt wielu szczegółów pomogłoby. Powiedzmy, że mam kilka cen na każdy miesiąc w …
Dla badań symulacyjnych mam do generowania zmiennych losowych, które wykazują prefined (populacji) korelację do istniejącej zmiennej .YYY I spojrzał w Ropakowaniach copula, a CDVinektóre mogą powodować przypadkowe wielowymiarowych rozkładów danej struktury zależności. Nie można jednak naprawić jednej z powstałych zmiennych do istniejącej zmiennej. Wszelkie pomysły i linki do istniejących funkcji …
Pytanie: Chcę się czegoś upewnić, czy stosowanie k-krotnej walidacji krzyżowej z szeregami czasowymi jest proste, czy też należy na to zwrócić szczególną uwagę? Tło: modeluję 6-letni szereg czasowy (z łańcuchem pół-markowa), z próbką danych co 5 minut. Aby porównać kilka modeli, używam 6-krotnej walidacji krzyżowej, dzieląc dane na 6 lat, …
tło Pracuję w Network Operations Center, monitorujemy systemy komputerowe i ich wydajność. Jednym z kluczowych wskaźników do monitorowania jest liczba odwiedzających \ klientów aktualnie podłączonych do naszych serwerów. Aby to pokazać, zbieramy takie dane, jak dane szeregów czasowych i rysujemy wykresy. Grafit pozwala nam to zrobić, ma dość bogaty interfejs …
Pamiętam, jak siedziałem na kursach statystycznych jako studium słuchaczy o tym, dlaczego ekstrapolacja była złym pomysłem. Ponadto istnieje wiele źródeł online, które komentują to. Jest też wzmianka o niej tutaj . Czy ktoś może mi pomóc zrozumieć, dlaczego ekstrapolacja jest złym pomysłem? Jeśli tak, to dlaczego techniki prognozowania nie są …
Nawracające sieci neuronowe różnią się od „zwykłych” siecią tym, że mają warstwę „pamięci”. Z powodu tej warstwy rekurencyjne NN powinny być przydatne w modelowaniu szeregów czasowych. Nie jestem jednak pewien, czy dobrze rozumiem, jak ich używać. Powiedzmy, że mam następujące szeregi czasowe (od lewej do prawej): [0, 1, 2, 3, …
Chcę wykryć sezonowość w danych, które otrzymuję. Znalazłem kilka metod, takich jak wykres sezonowych podserii i wykres autokorelacji, ale chodzi o to, że nie rozumiem, jak czytać wykres, czy ktoś mógłby pomóc? Inną kwestią jest to, czy istnieją inne metody wykrywania sezonowości z końcowym wynikiem na wykresie lub bez?
Jestem nowy w dziedzinie głębokiego uczenia się i dla mnie pierwszym krokiem było przeczytanie interesujących artykułów ze strony deeplearning.net. W artykułach o głębokim uczeniu się Hinton i inni mówią głównie o zastosowaniu go do problemów z obrazem. Czy ktoś może mi odpowiedzieć, czy można to zastosować do problemu przewidywania wartości …
Czy możesz podać kilka rzeczywistych przykładów szeregów czasowych, dla których ruchomy średni proces rzędu , tj. ma jakiś a priori powód, aby być dobrym modelem? Przynajmniej dla mnie procesy autoregresyjne wydają się dość łatwe do zrozumienia intuicyjnie, podczas gdy procesy MA na pierwszy rzut oka nie wydają się tak naturalne. …
Analizuję niektóre dane, w których chciałbym przeprowadzić zwykłą regresję liniową, jednak nie jest to możliwe, ponieważ mam do czynienia z ustawieniem on-line z ciągłym strumieniem danych wejściowych (które szybko stają się zbyt duże dla pamięci) i potrzebują zaktualizować oszacowania parametrów podczas ich zużycia. tzn. nie mogę po prostu załadować wszystkiego …
Biorąc pod uwagę wszystkie dobre właściwości modeli przestrzeni stanów i KF, zastanawiam się - jakie są wady modelowania przestrzeni stanów i używania filtra Kalmana (lub EKF, UKF lub filtra cząstek) do oszacowania? Ponad, powiedzmy, konwencjonalne metodologie, takie jak ARIMA, VAR lub metody ad-hoc / heurystyczne. Czy trudno je skalibrować? Czy …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.