Łańcuch Markowa Monte Carlo (MCMC) odnosi się do klasy metod generowania próbek z rozkładu docelowego poprzez generowanie liczb losowych z łańcucha Markowa, którego rozkład stacjonarny jest rozkładem docelowym. Metody MCMC są zwykle stosowane, gdy bardziej bezpośrednie metody generowania liczb losowych (np. Metoda inwersji) są niemożliwe. Pierwszą metodą MCMC był algorytm Metropolis, później zmodyfikowany do algorytmu Metropolis-Hastings.