Pytania otagowane jako hypothesis-testing

Testowanie hipotez ocenia, czy dane są niespójne z daną hipotezą, a nie są efektem przypadkowych fluktuacji.

4
Testowanie hipotez za pomocą Big Data
Jak przeprowadzasz testy hipotez z użyciem dużych zbiorów danych? Napisałem następujący skrypt MATLAB, aby podkreślić moje zamieszanie. Wystarczy wygenerować dwie losowe serie i przeprowadzić prostą regresję liniową jednej zmiennej na drugiej. Wykonuje tę regresję kilka razy, używając różnych wartości losowych i zgłasza średnie. Co się dzieje, gdy zwiększam rozmiar próbki, …
1
testy vs testy?
Próbuję dowiedzieć się dokładnie, jaka jest różnica między -tests i -tests.ztttzzz O ile wiem, do obu klas testów używa się tej samej statystyki testu, coś w rodzaju b^- Cseˆ( b^)b^−Cse^(b^)\frac{\hat{b} - C}{\widehat{\operatorname{se}}(\hat{b})} gdzie to przykładowa statystyka, C to jakaś stała odniesienia (lokalizacji) (która zależy od szczegółowych danych testu), a \ …
6
Interpretacja wyników ur.df R (test na pierwiastek Dickeya-Fullera)
Korzystam z następującego testu root root (Dickey-Fuller) na szeregu czasowym, używając ur.df()funkcji w urcapakiecie. Polecenie to: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Dane wyjściowe to: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q …
2
Czy są jakieś „ezoteryczne” testy statystyczne o bardzo niskiej mocy?
tło W informatyce, matematyce, a czasem także w innych dziedzinach, przykłady „ezoteryczne” mogą być nie tylko zabawne, ale także pomocne w zilustrowaniu niektórych pojęć, na przykład: Bogosort i Slowsort to bardzo nieefektywne algorytmy sortowania, które można wykorzystać do zrozumienia właściwości algorytmów, w szczególności w porównaniu z innymi algorytmami sortowania. Ezoteryczne …
5
Czy przedziały ufności są przydatne?
W statystyce częstokrzyskiej 95% przedział ufności to procedura generowania przedziału, która, jeśli powtórzona nieskończoną liczbę razy, zawierałaby prawdziwy parametr w 95% przypadków. Dlaczego to jest przydatne? Przedziały ufności są często źle rozumiane. Są to nie przerwa, że możemy być w 95% pewien, że parametr jest (o ile nie używasz podobny …
5
Dlaczego odrzucamy hipotezę zerową na poziomie 0,05, a nie na poziomie 0,5 (jak to robimy w klasyfikacji)
Testowanie hipotez jest podobne do problemu klasyfikacji. Powiedzmy, że mamy 2 możliwe etykiety dla obserwacji (tematu) - winny kontra niewinny. Niech Niewinny będzie hipotezą zerową. Gdybyśmy spojrzeli na problem z punktu widzenia klasyfikacji, wyszkolilibyśmy klasyfikatora, który przewidziałby prawdopodobieństwo przynależności podmiotu do każdej z 2 klas, biorąc pod uwagę dane. Następnie …
3
Szacowanie parametrów bayesowskich czy testowanie hipotez bayesowskich?
Wydaje się, że w społeczności bayesowskiej trwa debata na temat tego, czy powinniśmy przeprowadzać szacowanie parametrów bayesowskich czy testowanie hipotez bayesowskich. Jestem zainteresowany pozyskiwaniem opinii na ten temat. Jakie są względne mocne i słabe strony tych podejść? W jakich kontekstach jedno jest bardziej odpowiednie niż drugie? Czy powinniśmy przeprowadzać zarówno …
1
Jakie są „pożądane” właściwości statystyczne testu współczynnika wiarygodności?
Czytam artykuł, którego metoda jest w pełni oparta na teście współczynnika wiarygodności. Autor mówi, że test LR na jednostronne alternatywy to UMP. Kontynuuje, twierdząc, że „... nawet jeśli nie można wykazać, że [test LR] jest jednorodnie najsilniejszy, test LR często ma pożądane właściwości statystyczne”. Zastanawiam się, jakie są tutaj właściwości …
2
Rodzinna granica błędów: czy ponowne wykorzystanie zestawów danych w różnych badaniach niezależnych pytań prowadzi do wielu problemów z testowaniem?
Jeśli zespół badaczy przeprowadzi wiele testów (hipotez) na danym zbiorze danych, istnieje obszerna literatura, w której stwierdza się, że powinni oni zastosować jakąś formę korekty do testów wielokrotnych (Bonferroni itp.), Nawet jeśli testy są niezależne. Moje pytanie brzmi: czy ta sama logika dotyczy wielu zespołów testujących hipotezy dotyczące tego samego …
1
Ogólna wartość p i p-wartości parami?
ogólny model liniowy których prawdopodobieństwo dziennika wynosi .y= β0+ β1x1+ β2)x2)+ β3)x3),y=β0+β1x1+β2x2+β3x3,y=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+\beta_3x_3,L.uLuL_u Teraz chcę sprawdzić, czy współczynniki są takie same. Po pierwsze, ogólny test: prawdopodobieństwo dziennika zredukowanego modelu wynosi . W teście ilorazu wiarygodności pełny model jest znacznie lepszy niż zredukowany przy .L r p = 0,02y= β0+ β1⋅ ( …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.