Jak obliczyć parametry i dla rozkładu Beta, jeśli znam średnią i wariancję, którą chcę mieć dla tego rozkładu? Najbardziej pomocne byłyby przykłady polecenia R do wykonania tej czynności.αα\alphaββ\beta
Czy ktoś może mi wyjaśnić, dlaczego ktoś miałby wybrać parametryczną zamiast nieparametrycznej metody statystycznej do testowania hipotez lub analizy regresji? W moim umyśle, to jak pójście do raftingu i wybierając odporny zegarek bez wody, bo może nie dostać mokre. Dlaczego nie skorzystać z narzędzia, które działa na każdą okazję?
Nie podoba mi się informacja Fishera, co mierzy i jak jest pomocna. Również związek z Cramer-Rao nie jest dla mnie oczywisty. Czy ktoś może podać intuicyjne wyjaśnienie tych pojęć?
Estymatory maksymalnego prawdopodobieństwa (MLE) są asymptotycznie skuteczne; widzimy praktyczny wynik w tym, że często wypadają lepiej niż szacunki metodą momentów (MoM) (gdy się różnią), nawet przy małych próbkach Tutaj „lepsze niż” oznacza w tym sensie, że zazwyczaj ma mniejszą wariancję, gdy oba są obiektywne, i zazwyczaj mniejszy średni błąd kwadratowy …
Zgodnie z artykułem Wikipedii na temat obiektywnej oceny odchylenia standardowego próbka SD s=1n−1∑i=1n(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−−−√s=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2} jest tendencyjnym estymatorem SD populacji. Stwierdza, że .E(s2−−√)≠E(s2)−−−−−√E(s2)≠E(s2)E(\sqrt{s^2}) \neq \sqrt{E(s^2)} NB Zmienne losowe są niezależne i każdaxi∼N(μ,σ2)xi∼N(μ,σ2)x_{i} \sim N(\mu,\sigma^{2}) Moje pytanie jest dwojakie: Jaki jest dowód stronniczości? Jak obliczyć oczekiwane odchylenie …
Na przykład mam dane dotyczące strat historycznych i obliczam ekstremalne kwantyle (wartość zagrożona lub prawdopodobna maksymalna strata). Uzyskane wyniki służą do oszacowania straty lub ich przewidzenia? Gdzie można narysować linię? Jestem zdezorientowany.
Statystyka Kappa ( ) została wprowadzona w 1960 roku przez Cohena [1] w celu zmierzenia zgodności między dwoma wskaźnikami. Ta wariancja była jednak źródłem sprzeczności od dłuższego czasu.κκ\kappa Moje pytanie dotyczy tego, które jest najlepsze obliczenie wariancji do zastosowania z dużymi próbkami. Jestem skłonny wierzyć, że ten przetestowany i zweryfikowany …
Jaka jest główna różnica między oszacowaniem maksymalnego prawdopodobieństwa (MLE) a oszacowaniem metodą najmniejszych kwadratów (LSE)? Dlaczego nie możemy użyć MLE do przewidywania wartości w regresji liniowej i odwrotnie?yyy Każda pomoc na ten temat będzie bardzo mile widziana.
Drodzy wszyscy - zauważyłem coś dziwnego, czego nie potrafię wyjaśnić, prawda? Podsumowując: ręczne podejście do obliczania przedziału ufności w modelu regresji logistycznej oraz funkcja R confint()dają różne wyniki. Przechodziłem przez regresję logistyczną stosowaną przez Hosmer & Lemeshow (2. edycja). W trzecim rozdziale znajduje się przykład obliczenia ilorazu szans i 95% …
Ponieważ można obliczyć przedziały ufności dla wartości p, a ponieważ przeciwieństwem oszacowania przedziału jest oszacowanie punktowe: czy wartość p jest oszacowaniem punktowym?
Istnieje wiele niezawodnych estymatorów skali . Godnym uwagi przykładem jest mediana bezwzględnego odchylenia, które odnosi się do odchylenia standardowego jako σ=MAD⋅1.4826σ=MAD⋅1.4826\sigma = \mathrm{MAD}\cdot1.4826 . W ramach bayesowskich istnieje wiele sposobów dokładnego oszacowania lokalizacji mniej więcej normalnej dystrybucji (powiedzmy normalnej zanieczyszczonej wartościami odstającymi), na przykład można założyć, że dane są dystrybuowane …
„ Jak nie sortować według średniej oceny ” Evana Millera proponuje użycie dolnej granicy przedziału ufności, aby uzyskać sensowny łączny „wynik” dla ocenianych pozycji. Działa jednak z modelem Bernoulli: oceny są albo kciuki w górę, albo kciuki w dół. Jaki rozsądny przedział ufności należy zastosować dla modelu oceny, który przypisuje …
Jestem bardzo nowy w statystykach bayesowskich i może to być głupie pytanie. Niemniej jednak: Rozważ wiarygodny interwał z uprzednim, który określa jednolity rozkład. Na przykład od 0 do 1, gdzie 0 do 1 reprezentuje pełny zakres możliwych wartości efektu. Czy w takim przypadku 95% przedział wiarygodności byłby równy 95% przedziałowi …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.