Pytania otagowane jako point-estimation

Estymacja punktowa to zastosowanie estymatora do danych w celu poznania określonego parametru populacji.

2
Jak uzyskać funkcję prawdopodobieństwa dla rozkładu dwumianowego do oszacowania parametru?
Według Miller i Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (str. 217–218), funkcję prawdopodobieństwa, która ma zostać zmaksymalizowana dla rozkładu dwumianowego (próby Bernoulliego) podano jako L ( p ) = ∏ni = 1pxja( 1 - p )1 - xjaL(p)=∏i=1npxi(1−p)1−xiL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Jak dojść do tego równania? Wydaje mi się dość …
2
Zmniejszony vs obiektywny : estymatory
W mojej głowie pojawiło się zamieszanie co do dwóch rodzajów estymatorów wartości populacji współczynnika korelacji Pearsona. A. Fisher (1915) wykazał, że dla dwuwymiarowej populacji normalnej empiryczny jest negatywnie tendencyjnym estymatorem , chociaż odchylenie może być praktycznie znaczne tylko dla małej wielkości próby ( ). Próbka nie docenia w tym sensie, …
2
Czy teoria szacowania obiektywnego wariancji minimalnej wariancji jest zbyt mocno podkreślana w szkołach wyższych?
Ostatnio byłem bardzo zawstydzony, kiedy podałem mankietową odpowiedź na temat obiektywnych oszacowań minimalnej wariancji dla parametrów rozkładu jednolitego, które były całkowicie błędne. Na szczęście natychmiast zostałem poprawiony przez kardynała i Henry'ego, a Henry podał prawidłowe odpowiedzi dla OP . To mnie jednak zastanowiło. Teorii najlepszych obiektywnych estymatorów nauczyłem się w …
4
Wnioskowanie dla sceptycznego (ale nie niechętnego matematyce) czytelnika
Właśnie obejrzałem wykład na temat wnioskowania statystycznego („porównywanie proporcji i środków”), będący częścią wstępu do kursu online dotyczącego statystyk. Materiał miał dla mnie jak najmniej sensu, jak zawsze (do tej pory musiałem to widzieć dziesiątki razy, rozłożone w ciągu ostatnich trzech dekad). Szukam książki o „podstawowych statystykach-101” (ocena punktowa, ocena …
1
Wystarczalność lub niewystarczalność
Rozważ losową próbkę gdzie są zmiennymi losowymi gdzie . Sprawdź, czy jest wystarczającą statystyką dla .{X1,X2),X3)}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}XjaXiX_iB e r n o u l l i ( p )Bernoulli(p)Bernoulli(p)p ∈ ( 0 , 1 )p∈(0,1)p\in(0,1)T.( X) =X1+ 2X2)+X3)T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X_1+2X_2+X_3ppp Po pierwsze, jak możemy znaleźć rozkład dla ? A może powinien być podzielony na …
3
Czy estymator Bayesa wymaga, aby prawdziwy parametr był możliwym wariantem wcześniejszego?
To może być trochę filozoficzne pytanie, ale zaczynamy: W teorii decyzji ryzyko estymatora Bayesa dla jest określone w odniesieniu do wcześniejszego rozkładu \ pi na \ Theta .θ^( x )θ^(x)\hat\theta(x)θ ∈ Θθ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta Z jednej strony, aby prawda wygenerowała dane (tj. „Istnieje”), musi być możliwą zmienną poniżej , np. Mieć niezerowe …
1
Określ nieznaną liczbę rzeczywistych lokalizacji na podstawie raportów opartych na GPS
Pracuję nad oprogramowaniem, które powinno określać lokalizacje świata rzeczywistego (np. Kamery prędkości) na podstawie kilku raportów opartych na GPS . Zgłaszając lokalizację użytkownik będzie jechał samochodem, dlatego raporty będą bardzo niedokładne. Aby rozwiązać ten problem, muszę grupować raporty dotyczące tej samej lokalizacji i obliczać średnią. Moje pytanie dotyczy sposobu grupowania …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.