Statystyki i duże zbiory danych covariance-matrix

3

Wiem, że jedną z zalet modeli mieszanych jest to, że pozwalają one określić macierz wariancji-kowariancji dla danych (symetria złożona, autoregresja, nieustrukturyzowana itp.). Jednak lmerfunkcja w R nie pozwala na łatwą specyfikację tej macierzy. Czy ktoś wie, która struktura lmerużywa domyślnie i dlaczego nie ma sposobu, aby ją łatwo określić?

18 r mixed-model lme4-nlme covariance-matrix

3

Analiza głównego składnika „wstecz”: ile wariancji danych wyjaśnia dana liniowa kombinacja zmiennych?

I przeprowadzeniu analizy głównych składowych sześć zmiennych , , , , E i F . Jeśli dobrze rozumiem, niezabezpieczone PC1 mówi mi, jaka liniowa kombinacja tych zmiennych opisuje / wyjaśnia największą wariancję danych, a PC2 mówi mi, jaka liniowa kombinacja tych zmiennych opisuje następną największą wariancję danych i tak dalej. …

17 variance pca r-squared covariance-matrix

1

Solidny PCA w porównaniu z solidną odległością Mahalanobisa do wykrywania wartości odstających

Solidna metoda PCA (opracowana przez Candes i in. 2009 lub jeszcze lepiej Netrepalli i in. 2014 ) jest popularną metodą wykrywania zmiennych odstających na wielu odmianach , ale odległość Mahalanobisa można również zastosować do detekcji wartości odstających, biorąc pod uwagę solidną, regularną ocenę macierzy kowariancji . Jestem ciekawy (nie) zalet …

17 pca outliers covariance-matrix robust anomaly-detection

2

Dlaczego ranga macierzy kowariancji wynosi co najwyżej

Jak stwierdzono w tym pytaniu, maksymalna ranga macierzy kowariancji wynosi n−1n−1n-1 gdzie nnn jest rozmiarem próbki, a więc jeśli wymiar macierzy kowariancji jest równy wielkości próbki, byłby liczbą pojedynczą. Nie mogę zrozumieć, dlaczego mamy odjąć 111 od maksymalnej rangi nnn macierzy kowariancji.

17 covariance-matrix linear-algebra

5

Miara „wariancji” z macierzy kowariancji?

Jeśli dane mają wartość 1d, wariancja pokazuje stopień, w jakim punkty danych różnią się od siebie. Jeśli dane są wielowymiarowe, otrzymamy macierz kowariancji. Czy istnieje miara, która podaje pojedynczą liczbę różnic między punktami danych w przypadku danych wielowymiarowych? Wydaje mi się, że może już istnieć wiele rozwiązań, ale nie jestem …

17 variance covariance covariance-matrix

2

Czy średnia macierzy pozytywnie określonych jest również pozytywnie określona?

Czy średnia z wielu macierzy z dodatnim określeniem jest z konieczności dodatnia lub dodatnia półokreślona? Średnia jest średnią elementarną.

15 mathematical-statistics matrix covariance-matrix

5

Generuj normalnie rozmieszczone liczby losowe z nieokreśloną dodatnio macierzą kowariancji

Oszacowałem próbkę macierzy kowariancji próbki i otrzymałem macierz symetryczną. Z C , to proszę utworzyć n -variate normalnego rozproszonego rn a zatem potrzebny jest rozkład Cholesky'iego z C . Co powinienem zrobić, jeśli C nie jest pozytywnie określony?CCCCCCnnnCCCCCC

15 r random-generation covariance-matrix multivariate-normal cholesky

1

Jak interpretować macierz kowariancji z dopasowania krzywej?

Nie jestem zbyt dobry w statystyce, więc przepraszam, jeśli to proste pytanie. Dopasowuję krzywą do niektórych danych, a czasami moje dane najlepiej pasują do ujemnego wykładniczego w postaci * e( - b ∗ x )+ cza∗mi(-b∗x)+doa * e^{(-b * x)} + c , a czasami dopasowanie jest bliższe . Czasami …

15 variance model-selection python curve-fitting covariance-matrix

1

Diagnostyka konwergencji Gelmana i Rubina, jak uogólnić do pracy z wektorami?

Diagnostyka Gelmana i Rubina służy do sprawdzania zbieżności wielu równoległych łańcuchów mcmc. Porównuje wariancję wewnątrz łańcucha z wariancją między łańcuchem, opis poniżej: Kroki (dla każdego parametru): Poprowadź m ≥ 2 łańcuchy o długości 2n od nadmiernie rozproszonych wartości początkowych. Odrzuć pierwsze n losowań w każdym łańcuchu. Oblicz wariancję wewnątrz łańcucha …

14 mcmc convergence covariance-matrix

1

Liniowe modelowanie efektów mieszanych z danymi z badań bliźniaczych

Załóżmy, że mam jakąś zmienną odpowiedzi która została zmierzona od j- tego rodzeństwa w i- tej rodzinie. Ponadto niektóre dane behawioralne x i j zebrano w tym samym czasie od każdego pacjenta. Próbuję przeanalizować sytuację za pomocą następującego liniowego modelu mieszanych efektów:yI jyijy_{ij}jotjjjaiixI jxijx_{ij} yI j= α0+ α1xI j+ δ1 …

14 mixed-model lme4-nlme covariance-matrix non-independent

1

Różne typy kowariancji modeli mieszanki Gaussa

Próbując tutaj modeli mieszanki Gaussa , znalazłem 4 rodzaje kowariancji. 'full' (each component has its own general covariance matrix), 'tied' (all components share the same general covariance matrix), 'diag' (each component has its own diagonal covariance matrix), 'spherical' (each component has its own single variance). Dużo szukałem w Google, aby …

14 covariance-matrix gaussian-mixture

3

Jak sprawdzić, czy macierz kowariancji zmieniła się w dwóch punktach czasowych?

Moim zadaniem jest przetestowanie, czy występuje zmiana w macierzy kowariancji 6 zmiennych. Wartości 6 zmiennych mierzy się dwukrotnie od tych samych podmiotów (3 lata między pomiarami). Jak mogę to zrobić? Większość pracy wykonywałem za pomocą SAS.

13 hypothesis-testing repeated-measures multivariate-analysis covariance-matrix

2

Źle uwarunkowana macierz kowariancji w regresji GP dla optymalizacji bayesowskiej

Tło i problem Korzystam z procesów Gaussa (GP) do regresji i późniejszej optymalizacji bayesowskiej (BO). Do regresji używam pakietu gpml dla MATLAB z kilkoma niestandardowymi modyfikacjami, ale problem jest ogólny. Jest dobrze znanym faktem, że gdy dwa dane treningowe znajdują się zbyt blisko w przestrzeni wejściowej, macierz kowariancji może stać …

12 regression covariance-matrix gaussian-process bayesian-optimization

2

Interpretacja macierzy wariancji-kowariancji

Załóżmy, że mamy model liniowy Model1i vcov(Model1)daje następującą macierz: (Intercept) latitude sea.distance altitude (Intercept) 28.898100 -23.6439000 -34.1523000 0.50790600 latitude -23.643900 19.7032500 28.4602500 -0.42471450 sea.distance -34.152300 28.4602500 42.4714500 -0.62612550 altitude 0.507906 -0.4247145 -0.6261255 0.00928242 W tym przykładzie, co faktycznie wyświetla ta macierz? Jakie założenia możemy bezpiecznie przyjąć dla naszego modelu i …

12 r interpretation multicollinearity assumptions covariance-matrix

2

Czy suma i iloczyn dwóch macierzy kowariancji jest również macierzą kowariancji?

Załóżmy, że ma macierzy kowariancji i . Które z tych opcji są zatem również macierzami kowariancji?XXXYYY X+YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY Mam trochę problemów ze zrozumieniem, co dokładnie jest potrzebne, aby coś mogło być matrycą kowariancji. Podejrzewam, że oznacza to na przykład, że jeśli nazwa , a że aby 1 mógł być …

12 covariance covariance-matrix

Pytania otagowane jako covariance-matrix