Statystyki i duże zbiory danych

Pytania i odpowiedzi dla osób zainteresowanych statystyką, uczeniem maszynowym, analizą danych, eksploracją danych i wizualizacją danych

2
Interpretowanie sezonowości za pomocą ACF i PACF
Mam zestaw danych, w którym intuicja empiryczna mówi, że powinienem oczekiwać cotygodniowej sezonowości (tj. Zachowanie w sobotę i niedzielę różni się od reszty tygodnia). Czy to założenie powinno być prawdziwe, czy wykres autokorelacji nie powinien dać mi impulsów przy wielokrotnościach opóźnienia wynoszących 7? Oto próbka danych: data = TemporalData[{{{2012, 09, …
3
Model wielomianowy-Dirichleta z rozkładem hiperpriorów na parametry stężenia
Postaram się opisać problem tak ogólnie, jak to możliwe. Modeluję obserwacje jako rozkład kategoryczny z parametrem wektor prawdopodobieństwa theta. Następnie zakładam, że wektor parametrów theta podąża za rozkładem Dirichleta z parametrami α1,α2,…,αkα1,α2,…,αk\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_k . Czy można zatem narzucić również rozkład hiperpriorów na parametry α1,α2,…,αkα1,α2,…,αk\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_k ? Czy będzie to rozkład wielowymiarowy, taki …
3
Czy dopuszczalne jest ładowanie tylko dwóch (lub mniej) pozycji (zmiennych) przez czynnik w analizie czynnikowej?
Mam zestaw 20 zmiennych, które poddałem analizie czynnikowej w SPSS. Na potrzeby badań muszę opracować 6 czynników. SPSS wykazał, że 8 zmiennych (spośród 20) zostało załadowanych niską wagą lub zostało obciążonych jednakowo przez kilka czynników, więc je usunąłem. Pozostałe 12 zmiennych zostało załadowanych parami 2 w 6 czynnikach, co jest …
3
Wybór liczby głównych komponentów do zachowania
Jedną z metod, która została mi zasugerowana, jest spojrzenie na wykres piargowy i sprawdzenie „łokcia” w celu ustalenia prawidłowej liczby komputerów do użycia. Ale jeśli wykres nie jest jasny, czy R ma obliczenia w celu ustalenia liczby? fit <- princomp(mydata, cor=TRUE)
10 r  pca 
2
Czy wielowymiarowe Centralne Twierdzenie Graniczne (CLT) obowiązuje, gdy zmienne wykazują doskonałą współzależność?
Tytuł podsumowuje moje pytanie, ale dla jasności rozważ następujący prosty przykład. Niech Xi∽iidN(0,1)Xi∽iidN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1) , i=1,...,ni=1,...,ni = 1, ..., n . Zdefiniuj: Sn=1n∑i=1nXiSn=1n∑i=1nXi\begin{equation} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \end{equation} i Tn=1n∑i=1n(X2i−1)Tn=1n∑i=1n(Xi2−1)\begin{equation} T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 1) \end{equation} Moje pytanie: Mimo że SnSnS_n i TnTnT_n są całkowicie …
1
Jak interpretować współczynniki wielowymiarowego modelu mieszanego w lme4 bez ogólnego przechwytywania?
Usiłuję dopasować model mieszany wielowymiarowy (tj. Wiele odpowiedzi) R. Oprócz pakietów ASReml-ri SabreR(które wymagają zewnętrznego oprogramowania) wydaje się, że jest to możliwe tylko w MCMCglmm. w artykule dołączonym do MCMCglmmpakietu (str. 6) Jarrod Hadfield opisuje proces dopasowywania takiego modelu, jak na przykład przekształcanie wielu zmiennych odpowiedzi w jedną zmienną o …
1
Różnice R i EView oszacowań AR (1)
Główny problem to: nie mogę uzyskać podobnych oszacowań parametrów z EViews i R. Z powodów, których sam nie znam, muszę oszacować parametry dla niektórych danych za pomocą EViews. Odbywa się to poprzez wybranie opcji NLS (nieliniowe najmniejsze kwadraty) i użycie następującej formuły:indep_var c dep_var ar(1) EViews twierdzi , że szacuje …
3
Kiedy stosować solidne standardowe błędy w regresji Poissona?
Korzystam z modelu regresji Poissona do zliczania danych i zastanawiam się, czy istnieją powody, aby nie używać solidnego standardowego błędu do szacowania parametrów? Jestem szczególnie zaniepokojony, ponieważ niektóre z moich szacunków bez solidnej nie są znaczące (np. P = 0,13), ale z solidną są znaczące (p <0,01). W SAS jest …
2
Hierarchiczne modele dla wielu porównań - kontekst wielu wyników
Właśnie (ponownie) czytałem Gelmana Dlaczego (zwykle) nie musimy się martwić wielokrotnymi porównaniami . W szczególności sekcja „Wiele wyników i inne wyzwania” wspomina o zastosowaniu modelu hierarchicznego w sytuacjach, gdy istnieje wiele powiązanych środków od tej samej osoby / jednostki w różnych czasach / warunkach. Wydaje się, że ma wiele pożądanych …
3
Sugestia modelowa dla regresji Coxa z współzmiennymi zależnymi od czasu
Modeluję wpływ ciąży na wynik choroby (martwy-żywy). Około 40% pacjentów zaszło w ciążę po diagnozie, ale w różnych momentach. Do tej pory wykonałem wykresy KM pokazujące wyraźny ochronny wpływ ciąży na przeżycie, a także zwykły model Coxa - jednak zostały one modelowane przy użyciu tylko zdychotomicznej zmiennej ciążowej i zakładając, …
10 survival 
2
Czy mogę użyć ładowania początkowego, dlaczego lub dlaczego nie?
Obecnie pracuję nad szacunkami biomasy przy użyciu zdjęć satelitarnych. Szybko zdefiniuję tło mojego pytania, a następnie wyjaśnię pytanie statystyczne, nad którym pracuję. tło Problem Próbuję oszacować biomasę na obszarze we Francji. Moja odpowiedź to gęstość objętościowa drewna parowego ( ), która jest mniej więcej proporcjonalna do biomasy (w zależności od …
10 bootstrap 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.