Czytałem raport OOŚ i ten spisek przykuł moją uwagę. Chcę teraz móc tworzyć ten sam typ fabuły. Pokazuje ewolucję wydajności energetycznej między dwoma latami (1990-2015) i dodaje wartość zmiany między tymi dwoma okresami. Jak nazywa się tego typu fabuła? Jak mogę stworzyć tę samą fabułę (z różnymi krajami) w programie …
Czy istnieje słowo, które oznacza „odwrotność wariancji”? To znaczy, jeśli ma dużą wariancję, to ma niskie ? Nie jesteś zainteresowany bliskim antonimem (jak „zgoda” lub „podobieństwo”), ale konkretnie oznacza ?X … 1 / σ 2XXXXXX……\dots1 / σ2)1/σ21/\sigma^2
Zatem w rozkładzie normalnym mamy dwa parametry: średnią i wariancję . W książce Rozpoznawanie wzorców i uczenie maszynowe nagle pojawia się hiperparametr w terminach regularyzacji funkcji błędu.σ 2 λμμ\muσ2σ2\sigma^2λλ\lambda Co to są hiperparametry? Dlaczego są tak nazwani? W jaki sposób intuicyjnie różnią się one od parametrów w ogóle?
Jaka jest różnica między eksploracją danych a analizą statystyczną? Na pewnym tle moja edukacja statystyczna była, jak sądzę, raczej tradycyjna. Stawia się konkretne pytanie, opracowuje się badania, a dane są gromadzone i analizowane, aby uzyskać wgląd w to pytanie. W rezultacie zawsze byłem sceptyczny wobec tego, co uważałem za „pogłębianie …
Czytałem o estymatorze Jamesa-Steina. W tych uwagach jest zdefiniowany jako θ^=(1−p−2∥X∥2)Xθ^=(1−p−2‖X‖2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X Przeczytałem dowód, ale nie rozumiem następującego oświadczenia: Geometrycznie estymator Jamesa-Steina zmniejsza każdy składnik kierunku początku ...XXX Co dokładnie oznacza „zmniejsza każdy składnik XXX kierunku źródła”? Myślałem o czymś takim jak ∥θ^−0∥2<∥X−0∥2,‖θ^−0‖2<‖X−0‖2,\|\hat{\theta} - 0\|^2 < \|X - …
Czy jest jakaś różnica między „uczeniem się przez transfer” a „adaptacją domeny”? Nie wiem o kontekście, ale rozumiem, że mamy jakiś zestaw danych 1 i trenujemy go, po czym mamy inny zestaw danych 2, do którego chcemy dostosować nasz model bez ponownego szkolenia od zera, dla którego „uczenie się przez …
Kiedy słowo „uprzedzenie” ukuto w znaczeniu „ ?E [ θ^- θ ]E[θ^−θ]\mathbb{E}[\hat{\theta}-\theta] Powodem, dla którego teraz o tym myślę, jest to, że przypominam Jaynesa w tekście teorii prawdopodobieństwa , krytykując użycie słowa „stronniczość” użytego do opisania tej formuły i sugerując alternatywę. Z teorii prawdopodobieństwa Jaynesa , sekcja 17.2 „Bezstronni estymatorzy:” …
Czy istnieje jedno angielskie słowo oznaczające „liczbę kolumn” matrycy? Na przykład, „wymiarowości” o matrycy . Potrzebuję terminu na w tym przykładzie. Oczywiście zawsze mogę po prostu powiedzieć „liczbę kolumn”, ale czy mogę podać jedno słowo?2 × 3 32×32)×3)2\times 32×32)×3)2\times 33)3)3
Dlaczego statystycy zniechęcają nas do określania wyników jako „ bardzo znaczących”, gdy wartość jest znacznie poniżej konwencjonalnego poziomu α wynoszącego 0,05 ?pppαα\alpha0.050,050.05 Czy naprawdę źle jest ufać wynikowi, który ma 99,9% szansy na to, że nie jest błędem typu I ( ) więcej niż wynik, który daje tę szansę tylko …
Załóżmy, jest wektorem, który maksymalizuje odchylenie występu danych z matrycy projektu .XuuuXXX Teraz widziałem materiały, które określają jako (pierwszy) główny składnik danych, który jest również wektorem własnym o największej wartości własnej.uuu Widziałem jednak również, że głównym składnikiem danych jest .XuXuX u Oczywiście i to różne rzeczy. Czy ktoś może mi …
Oczywiście zdarzenia A i B są niezależne iff Pr = Pr ( A ) Pr ( B ) . Zdefiniujmy odpowiednią ilość Q:(A∩B)(A∩B)(A\cap B)(A)(A)(A)(B)(B)(B) Q≡Pr(A∩B)Pr(A)Pr(B)Q≡Pr(A∩B)Pr(A)Pr(B)Q\equiv\frac{\mathrm{Pr}(A\cap B)}{\mathrm{Pr}(A)\mathrm{Pr}(B)} Zatem A i B są niezależne iff Q = 1 (przy założeniu, że mianownik jest niezerowy). Czy Q faktycznie ma nazwę? Wydaje mi się, …
Trudno mi było zrozumieć znaczenie „próbki losowej”, a także „iid zmienna losowa”. Próbowałem znaleźć znaczenie z kilku źródeł, ale coraz bardziej się myliłem. Publikuję tutaj to, co próbowałem i poznałem: Prawdopodobieństwo i statystyki Degroot mówi: Losowe próbki / iid / Sample Size: Rozważ podany rozkład prawdopodobieństwa na linii rzeczywistej, który …
Mam pytanie, w którym prosi się o sprawdzenie, czy rozkład jednolity ( Uniform(a,b)Unjafaorm(za,b){\rm Uniform}(a,b) ) jest znormalizowany. Po pierwsze, co to znaczy znormalizować dowolny rozkład? I po drugie, jak przejść do sprawdzenia, czy rozkład jest znormalizowany? Rozumiem, obliczając otrzymujemy znormalizowane dane , ale tutaj prosi się o sprawdzenie, czy rozkład …
Dlaczego litera Q została wybrana w imieniu Q-learningu? Większość liter jest wybieranych jako skrót, na przykład oznacza ππ\pistrategię, a vvv oznacza wartość. Ale nie sądzę, że Q jest skrótem dowolnego słowa.
Dlaczego tak nazywane są „szeregi czasowe”? Seria oznacza sumę sekwencji. Dlaczego jest to szereg czasowy , a nie sekwencja czasowa? Czy czas jest zmienną niezależną?
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.