Pytania otagowane jako residuals

Resztki modelu to wartości rzeczywiste minus wartości prognozowane. Wiele modeli statystycznych przyjmuje założenia dotyczące błędu, który jest szacowany na podstawie reszt.

1
Jakiego rodzaju analizy resztkowej stosujesz?
Podczas przeprowadzania wielokrotnej regresji liniowej OLS zamiast wykreślania reszt względem dopasowanych wartości, wykreślam (wewnętrzne) studentizowane resztki względem dopasowanych wartości (podobnie jak współzmienne). Te pozostałości są zdefiniowane jako: e∗i=eis2(1−hii)−−−−−−−−−√ei∗=eis2(1−hii)\begin{equation} e^*_i = \frac{e_i}{\sqrt{s^2 (1-h_{ii})}} \end{equation} gdzie jest resztą, a h_ {ii} to diagonalne elementy macierzy kapelusza. Aby uzyskać te studentizowane resztki w …
2
Dlaczego używamy reszt do testowania założeń dotyczących błędów regresji?
Załóżmy, że mamy model .Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiYi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1X_{i1} + \beta_2X_{i2} + \dots + \beta_kX_{ik} + \epsilon_i Regresja ma wiele założeń, na przykład, że błędy powinny być normalnie rozłożone ze średnią zerową i stałą wariancją. Nauczono mnie sprawdzać te założenia przy użyciu normalnego wykresu QQ w celu przetestowania normalności reszt …
1
Jest studentizowanymi resztkami v / s standaryzowanymi resztkami w modelu lm
Czy „resztki studenckie” i „resztki standaryzowane” są takie same w modelach regresji? Zbudowałem model regresji liniowej w R i chciałem wykreślić wykres dopasowanych wartości reszt studenckich v / s, ale nie znalazłem zautomatyzowanego sposobu na zrobienie tego w R. Załóżmy, że mam model library(MASS) lm.fit <- lm(Boston$medv~(Boston$lstat)) następnie użycie plot(lm.fit)nie …
2
Obserwowano przekrzywienie w lewo względem rozkładu symetrycznego
Trudno mi to opisać, ale postaram się, aby mój problem był zrozumiały. Najpierw musisz wiedzieć, że do tej pory przeprowadziłem bardzo prostą regresję liniową. Zanim oszacowałem współczynnik, obserwowałem rozkład mojego . Jest ciężko lewy przekrzywiony. Po oszacowaniu modelu byłem całkiem pewny, że zaobserwowałem odchyloną w lewo resztkę na wykresie QQ, …
3
Rejestrowanie resztek regresji logistycznej na innych rejestratorach
Stosując regresję OLS do ciągłej odpowiedzi, można zbudować równanie regresji wielokrotnej, uruchamiając sekwencyjnie regresje reszt na każdej współzmiennej. Moje pytanie brzmi: czy istnieje sposób, aby to zrobić za pomocą regresji logistycznej za pomocą reszt regresji logistycznej ? To znaczy, jeśli chcę oszacować przy użyciu standardowego uogólnionego modelu modelowania liniowego, czy …
4
Czy po dopasowaniu modelu liniowego możliwe jest rozłożenie dopasowanych reszt na odchylenie i wariancję?
Chciałbym sklasyfikować punkty danych jako wymagające bardziej złożonego modelu lub niepotrzebujące bardziej złożonego modelu. Moje obecne myślenie polega na dopasowaniu wszystkich danych do prostego modelu liniowego i obserwacji wielkości reszt, aby dokonać tej klasyfikacji. Następnie przeczytałem trochę na temat wkładu błędu i wariancji w błąd i zdałem sobie sprawę, że …
2
W jaki sposób wartości rezydualne odnoszą się do podstawowych zakłóceń?
W metodzie najmniejszych kwadratów chcemy oszacować nieznane parametry w modelu: Yj=α+βxj+εj(j=1...n)Yj=α+βxj+εj(j=1...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Gdy to zrobimy (dla niektórych obserwowanych wartości), otrzymamy dopasowaną linię regresji: Yj=α^+β^x+ej(j=1,...n)Yj=α^+β^x+ej(j=1,...n)Y_j = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x +e_j \enspace (j =1,...n) Teraz oczywiście chcemy sprawdzić niektóre wykresy, aby upewnić się, że …
2
Dlaczego reszty Pearsona z ujemnej regresji dwumianowej są mniejsze niż z regresji Poissona?
Mam te dane: set.seed(1) predictor <- rnorm(20) set.seed(1) counts <- c(sample(1:1000, 20)) df <- data.frame(counts, predictor) Przeprowadziłem regresję Poissona poisson_counts <- glm(counts ~ predictor, data = df, family = "poisson") I ujemna regresja dwumianowa: require(MASS) nb_counts <- glm.nb(counts ~ predictor, data = df) Następnie obliczyłem statystyki dyspersji dla regresji Poissona: …
2
Korelacja między kategoriami między jakościowymi zmiennymi nominalnymi
Mam zestaw danych z dwiema kategorycznymi zmiennymi nominalnymi (obie z 5 kategoriami). Chciałbym wiedzieć, czy (i jak) jestem w stanie zidentyfikować potencjalne korelacje między kategoriami na podstawie tych dwóch zmiennych. Innymi słowy, czy na przykład wyniki kategorii w zmiennej 1 wykazują silną korelację z określoną kategorią zmiennej 2. Ponieważ mam …
4
Kiedy stosować regresję nieparametryczną?
Używam PROC GLM w SAS, aby dopasować równanie regresji o następującej formie Y=b0+b1X1+b2)X2)+b3)X3)+b4tY=b0+b1X1+b2)X2)+b3)X3)+b4t Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4t Wykres QQ powstałych czerwonych reszt wskazuje na odchylenie od normalności. Jakakolwiek transformacja nie jest przydatna w normalizacji reszt.YYY W tym momencie mogę bezpiecznie przejść do metod …
1
Jak rozumieć znormalizowane resztki w analizie regresji?
Według analizy regresji według przykładu , reszta jest różnicą między odpowiedzią a wartością przewidywaną, a następnie mówi się, że każda reszta ma inną wariancję, więc musimy rozważyć standaryzowane reszty. Ale wariancja dotyczy grupy wartości, w jaki sposób pojedyncza wartość może mieć wariancję?
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.