Statystyki i duże zbiory danych normal-distribution

2

Oszacuj szybkość, z jaką odchylenie standardowe skaluje się z niezależną zmienną

Mam eksperyment, w którym wykonuję pomiary normalnie rozłożonej zmiennej YYY , Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Jednak poprzednie eksperymenty dostarczyły pewnych dowodów, że odchylenie standardowe σσ\sigma jest funkcją afiniczną zmiennej niezależnej XXX , tj σ=a|X|+bσ=a|X|+b\sigma = a|X| + b Y∼N(μ,a|X|+b)Y∼N(μ,a|X|+b)Y \sim N(\mu,a|X| + b) Ja jak oszacowanie parametrów i B przez próbkowanie …

11 normal-distribution estimation experiment-design model heteroscedasticity

3

Jaki jest stosunek rozkładu równomiernego i normalnego?

Niech podąża za rozkładem jednolitym, a za rozkładem normalnym. Co można powiedzieć o ? Czy istnieje dla tego dystrybucja?Y XXXXYYYXYXY\frac X Y Stwierdziłem, że stosunek dwóch normalnych do średniej zero to Cauchy.

11 probability normal-distribution uniform ratio

1

Rozkład stosunku zależnych zmiennych losowych chi-kwadrat

Załóżmy, że gdzie są niezależne.X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Moje pytanie brzmi: co robi dystrybucja Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} podążać? Wiem stąd, że stosunek dwóch losowych zmiennych chi-kwadrat wyrażonych jako zgodny z rozkładem Beta. Myślę, że ta zakłada niezależność …

11 normal-distribution chi-squared beta-distribution ratio

1

Rozkład próbkowania promienia rozkładu normalnego 2D

Dwuwymiarowy rozkład normalny ze średnią i macierzą kowariancji można ponownie zapisać we współrzędnych biegunowych o promieniu kącie . Moje pytanie brzmi: jaki jest rozkład próbkowania , to znaczy odległość od punktu do szacowanego środka danej macierzy kowariancji próbki ?μμ\muΣΣ\Sigmarrrθθ\thetar^r^\hat{r}xxxx¯x¯\bar{x}SSS Tło: Rzeczywista odległość od punktu oznacza, że zgodne z rozkładem Hoyta …

11 probability normal-distribution multivariate-analysis rayleigh

2

Szacowanie wariancji normalnie ocenzurowanych próbek normalnych

I zwykle rozdzielone procesy z której uzyskać małe próbki ( n typowo 10-30), że chce użyć do oszacowania wariancji. Ale często próbki są tak blisko siebie, że nie możemy zmierzyć pojedynczych punktów w pobliżu centrum. Mam niejasne zrozumienie, że powinniśmy być w stanie skonstruować wydajny estymator przy użyciu uporządkowanych próbek: …

11 normal-distribution estimation rayleigh

1

Macierz kowariancji dla procesu Gaussa i rozkładu Wishart

Czytam ten artykuł na temat ogólnych procesów Wishart (GWP). Artykuł oblicza kowariancje między różnymi zmiennymi losowymi (zgodnie z procesem Gaussa ) za pomocą kwadratowej funkcji kowariancji wykładniczej, tj. . Następnie mówi, że ta macierz kowariancji jest zgodna z GWP.K(x,x′)=exp(−|(x−x′)|22l2)K(x,x′)=exp⁡(−|(x−x′)|22l2)K(x,x') = \exp\left(-\frac{|(x-x')|^2}{2l^2}\right) Kiedyś myślałem, że macierz kowariancji obliczona z liniowej funkcji …

11 machine-learning normal-distribution covariance wishart nonparametric-bayes

5

Czy mogę przetestować hipotezę pod kątem wypaczania normalnych danych?

Mam zbiór danych, które pierwotnie uważałem za normalnie rozpowszechniane. Potem faktycznie na to spojrzałem i zdałem sobie sprawę, że tak nie jest, głównie dlatego, że dane są wypaczone, a także zrobiłem test Shapiro-Wilksa. Nadal chciałbym to przeanalizować metodami statystycznymi, dlatego chciałbym przetestować hipotezę dotyczącą normalności skośnej. Chciałbym więc wiedzieć, czy …

11 hypothesis-testing normal-distribution goodness-of-fit skewness skew-normal

3

Jak znaleźć odchylenie standardowe próbki odchylenie standardowe od rozkładu normalnego?

Wybacz mi, że coś przeoczyłem. Jestem fizykiem z rozkładem (histogramem) skupionym wokół średniej wartości zbliżonej do rozkładu normalnego. Ważną dla mnie wartością jest odchylenie standardowe tej losowej zmiennej Gaussa. Jak miałbym spróbować znaleźć błąd w odchyleniu standardowym próbki? Mam wrażenie, że ma to związek z błędem na każdym bin w …

11 normal-distribution standard-deviation error measurement-error

3

Czy powinienem używać dwumianowego cdf lub normalnego cdf podczas przerzucania monet?

Moneta musi zostać przetestowana pod kątem uczciwości. 30 głów pojawia się po 50 rzutach. Zakładając, że moneta jest sprawiedliwa, jakie jest prawdopodobieństwo, że zdobędziesz co najmniej 30 głów w 50 rzutach? Według mojego nauczyciela właściwym sposobem rozwiązania tego problemu jest zrobienie tego normalcdf(min = .6, max = ∞, p = …

11 self-study normal-distribution binomial

1

Zagadka fryzjera

Moja fryzjerka Stacey zawsze robi radosną minę, ale często stresuje ją zarządzanie czasem. Dzisiaj Stacey była spóźniona na moje spotkanie i bardzo przepraszała. Podczas strzyżenia zastanawiałem się: jak długo powinny trwać jej standardowe spotkania? (jeśli preferencje klienta dotyczące czystych okrągłych numerów można na chwilę zignorować). Należy wziąć pod uwagę pewien …

11 normal-distribution optimization queueing decision-theory

2

Znalezienie liczby gaussów w skończonej mieszaninie z twierdzeniem Wilksa?

Załóżmy, że mam zestaw niezależnych, identycznie rozmieszczonych obserwacji jednowymiarowych oraz dwie hipotezy na temat sposobu generowania :xxxxxx H0H0H_0 : jest rysowany z pojedynczego rozkładu Gaussa z nieznaną średnią i wariancją.xxx HAHAH_A : z mieszaniny dwóch Gaussów o nieznanej średniej, wariancji i współczynniku mieszania.xxx Jeśli dobrze rozumiem, są to modele zagnieżdżone, …

11 hypothesis-testing normal-distribution expectation-maximization

2

Solidne, wielowymiarowe dopasowanie Gaussa w R.

Muszę dopasować uogólniony rozkład Gaussa do 7-słabej chmury punktów zawierającej dość znaczną liczbę wartości odstających o dużej dźwigni. Czy znasz jakiś dobry pakiet R dla tej pracy?

11 r distributions normal-distribution robust

4

Jak wygenerować macierz losowej korelacji, która ma w przybliżeniu normalnie rozmieszczone wpisy o przekątnej przy danym odchyleniu standardowym?

Chciałbym wygenerować losową macierz korelacji, tak aby rozkład jej elementów nie przekątnych wyglądał w przybliżeniu normalnie. Jak mogę to zrobić? Motywacja jest taka. Dla zestawu danych szeregów czasowych rozkład korelacji często wygląda dość normalnie. Chciałbym wygenerować wiele „normalnych” macierzy korelacji w celu przedstawienia ogólnej sytuacji i użyć ich do obliczenia …

11 normal-distribution random-generation correlation-matrix

2

Dlaczego test McNemara wykorzystuje chi-kwadrat, a nie rozkład normalny?

Właśnie zauważyłem, jak nieprecyzyjny test McNemara wykorzystuje asymptotyczny rozkład chi-kwadrat. Ale skoro dokładny test (dla tabeli dwóch przypadków) opiera się na rozkładzie dwumianowym, dlaczego nie jest tak często sugerować normalne przybliżenie do rozkładu dwumianowego? Dzięki.

11 distributions binomial chi-squared normal-distribution

1

Centralne twierdzenie graniczne dla pierwiastków kwadratowych sum iid zmiennych losowych

Zaintrygowany pytaniem z math.stackexchange i badając go empirycznie, zastanawiam się nad następującym stwierdzeniem o pierwiastku kwadratowym sum iid zmiennych losowych. Załóżmy że są zmiennymi losowymi o skończonej niezerowej średniej i wariancji , a . Twierdzenie o granicy centralnej mówi gdy wzrasta. μ σ 2 Y = n ∑ i = …

11 normal-distribution central-limit-theorem sum

Pytania otagowane jako normal-distribution