Jest to kontynuacja, ale także inne pytanie w stosunku do mojego poprzedniego .
Czytałem na Wikipedii, że „ Estymator bezstronny minimalizuje ryzyko związane z funkcją utraty absolutnego odchylenia, jak zaobserwował Laplace ”. Jednak moje wyniki symulacji Monte Carlo nie potwierdzają tego argumentu.
próbkę z populacji logarytmicznej, , gdzie i są średnią logarytmiczną i log-sd,μ σ β = exp ( μ ) = 50
Estymator średniej geometrycznej jest estymatorem bezstronnym dla mediany populacji ,
gdzie, i są średnią logarytmiczną, a log-sd, i to MLE dla i .
Podczas gdy skorygowany estymator średniej geometrycznej jest estymatorem bezstronnym dla mediany populacji.
Generuję próbki wielkości 5 wielokrotnie z LN . Numer replikacji to 10 000. Średnie bezwzględne odchylenia, które otrzymałem, wynoszą 25,14 dla estymatora średniej geometrycznej i 22,92 dla skorygowanej średniej geometrycznej. Dlaczego?
BTW, oszacowana mediana bezwzględnych odchyleń wynosi 18,18 dla średniej geometrycznej i 18,58 dla skorygowanego estymatora średniej geometrycznej.
Użyłem skryptu R:
#```{r stackexchange}
#' Calculate the geomean to estimate the lognormal median.
#'
#' This function Calculate the geomean to estimate the lognormal
#' median.
#'
#' @param x a vector.
require(plyr)
GM <- function(x){
exp(mean(log(x)))
}
#' Calculate the bias corrected geomean to estimate the lognormal
#' median.
#'
#' This function Calculate the bias corrected geomean using the
#' variance of the log of the samples, i.e., $\hat\sigma^2=1/(n-1)
# \Sigma_i(\Log(X_i)-\hat\mu)^2$
#'
#' @param x a vector.
BCGM <- function(x){
y <- log(x)
exp(mean(y)-var(y)/(2*length(y)))
}
#' Calculate the bias corrected geomean to estimate the lognormal
#' median.
#'
#' This function Calculate the bias corrected geomean using
#' $\hat\sigma^2=1/(n)\Sigma_i(\Log(X_i)-\hat\mu)^2$
#'
#' @param x a vector.
CG <- function(x){
y <- log(x)
exp(mean(y)-var(y)/(2*length(y))*(length(y)-1)/length(y))
}
############################
simln <- function(n,mu,sigma,CI=FALSE)
{
X <- rlnorm(n,mu,sigma)
Y <- 1/X
gm <- GM(X)
cg <- CG(X)
##gmk <- log(2)/GM(log(2)*Y) #the same as GM(X)
##cgk <- log(2)/CG(log(2)*Y)
cgk <- 1/CG(Y)
sm <- median(X)
if(CI==TRUE) ci <- calCI(X)
##bcgm <- BCGM(X)
##return(c(gm,cg,bcgm))
if(CI==FALSE) return(c(GM=gm,CG=cg,CGK=cgk,SM=sm)) else return(c(GM=gm,CG=cg,CGK=cgk,CI=ci[3],SM=sm))
}
cv <-2
mcN <-10000
res <- sapply(1:mcN,function(i){simln(n=5,mu=log(50),sigma=sqrt(log(1+cv^2)), CI=FALSE)})
sumres.mad <- apply(res,1,function(x) mean(abs(x-50)))
sumres.medad <- apply(res,1,function(x) median(abs(x-50)))
sumres.mse <- apply(res,1,function(x) mean((x-50)^2))
#```
#```{r eval=FALSE}
#> sumres.mad
GM CG CGK SM
#25.14202 22.91564 29.65724 31.49275
#> sumres.mse
GM CG CGK SM
#1368.209 1031.478 2051.540 2407.218
#```
set.seed
. 3) nie zawsze ufaj Wikipedia - notatka w jaki sposób cytowany tekst (z „Mediana” Artykuł) różni się od tej drugiej Wikipedia artykuł 4.) Twój R kod jest totalny bałagan - Check out Google R Style Przewodnik dla niektórych dobre wytyczne stylu.