Pytania otagowane jako distributions

W komentarzach po tej mojej odpowiedzi na powiązane pytanie Użytkownicy ssdecontrol i Glen_b zapytali, czy wspólna normalność i Y jest konieczna do zapewnienia normalności sumy X + Y ? Ta wspólna normalność jest wystarczająca, jest oczywiście dobrze znana. To dodatkowe pytanie nie zostało tam poruszone i być może jest warte …

13 probability  normal-distribution  distributions  bivariate  multivariate-normal 

Stosunek dwóch niezależnych rozkładów normalnych daje rozkład Cauchy'ego. Rozkład t jest rozkładem normalnym podzielonym przez niezależny rozkład chi-kwadrat. Stosunek dwóch niezależnych rozkładów chi-kwadrat daje rozkład F. Szukam współczynnika niezależnych ciągłych rozkładów, który daje normalnie rozłożoną zmienną losową o średniej i wariancji σ 2 ?μμ\muσ2σ2)\sigma^2 Prawdopodobnie istnieje nieskończony zestaw możliwych odpowiedzi. …

13 probability  distributions  normal-distribution  mathematical-statistics 

Próbuję zrozumieć logikę testu chi-kwadrat. Test chi-kwadrat to . jest następnie porównywany z rozkładem chi-kwadrat, aby znaleźć wartość p. w celu odrzucenia lub nie hipotezy zerowej. : obserwacje pochodzą z rozkładu, którego użyliśmy do stworzenia naszych oczekiwanych wartości. Na przykład moglibyśmy sprawdzić, czy prawdopodobieństwo uzyskania jest podane przez tak jak …

13 probability  distributions  normal-distribution  mathematical-statistics  chi-squared 

HOJNOŚĆ: Pełne nagroda zostanie przyznana osobie, która stanowi odniesienie do wszelkich opublikowanych papieru, który używa lub wymienia prognozy F~F~\tilde{F} poniżej. Motywacja: Ta sekcja prawdopodobnie nie jest dla ciebie ważna i podejrzewam, że nie pomoże ci zdobyć nagrody, ale ponieważ ktoś zapytał o motywację, oto nad czym pracuję. Pracuję nad problemem …

13 distributions  bernoulli-distribution  stratification  rejection-sampling  ecdf 

Mam pewne punkty danych, każdy zawierający 5 wektorów aglomerowanych wyników dyskretnych, wyniki każdego wektora generowane przez inny rozkład (konkretny rodzaj, którego nie jestem pewien, najlepiej zgaduję, że Weibull, z parametrem kształtu zmieniającym się gdzieś w pobliżu wykładniczej mocy prawo (od 1 do 0, z grubsza).) Chcę użyć algorytmu klastrowania, takiego …

13 distributions  clustering  feature-selection  kolmogorov-smirnov  k-means 

Czy istnieje taka formuła? Biorąc pod uwagę zestaw danych, dla których znana jest lub można zmierzyć średnią, wariancję, skośność i kurtozę, czy istnieje jeden wzór, który można zastosować do obliczenia gęstości prawdopodobieństwa wartości, którą zakłada się na podstawie wyżej wymienionych danych?

13 distributions  pdf  kurtosis  skewness 

Mam kilka artykułów prezentujących „OR” z przedziałem ufności 95% (przedziały ufności). Chcę oszacować na podstawie artykułów wartość P dla obserwowanego OR. W tym celu potrzebuję założenia dotyczącego rozkładu sali operacyjnej. Jaką dystrybucję mogę bezpiecznie założyć / wykorzystać?

13 distributions  odds-ratio 

Studiuję uczenie maszynowe i każdą książkę, którą otwieram, wpadam na rozkład chi-kwadrat, funkcję gamma, rozkład t, Gaussa itp. Każda książka, którą do tej pory otworzyłem, określa tylko, jakie są rozkłady: nie wyjaśniają ani nie podają intuicji, skąd biorą się określone formuły funkcji. Na przykład, dlaczego rozkład chi-kwadrat jest taki, jaki …

13 probability  distributions  mathematical-statistics  references 

Jaka jest Twoja intuicja / interpretacja rozkładu wartości własnych macierzy korelacji? Słyszę, że zwykle 3 największe wartości własne są najważniejsze, a te bliskie zeru to hałas. Widziałem także kilka prac badawczych, w których badano, jak naturalnie występujące rozkłady wartości własnych różnią się od tych obliczonych z macierzy korelacji losowej (ponownie, …

13 distributions  correlation 

W książce „Twierdzenia graniczne teorii prawdopodobieństwa” Walentina V. Pietrowa dostrzegłem rozróżnienie między definicjami rozkładu będącymi „ciągłymi” a „absolutnie ciągłymi”, które są następujące: "... Rozkład zmiennej losowej X jest ciągły, jeśli P ( X ∈ B ) = 0 dla dowolnego skończonego lub policzalnego zbioru B punktów linii rzeczywistej. Mówi się, …

13 probability  distributions  random-variable 

Mam pytanie: jak myślisz, jak wygląda rozkład czasu spędzanego dziennie na YouTube? Moja odpowiedź jest taka, że ​​prawdopodobnie jest on zwykle rozłożony i mocno zniekształcony. Oczekuję, że istnieje jeden tryb, w którym większość użytkowników spędza średnio jakiś czas, a następnie długi prawy ogon, ponieważ niektórzy użytkownicy są przytłaczającymi użytkownikami zaawansowanymi. …

12 distributions  normal-distribution  skewness  skew-normal 

XXX i są niezależnie losowymi zmiennymi losowymi, gdzie i . Jaki jest rozkład ?YYYX∼χ2(n−1)X∼χ(n−1)2X\sim\chi^2_{(n-1)}Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y\sim\text{Beta}\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)Z=(2Y−1)X−−√Z=(2Y−1)XZ=(2Y-1)\sqrt X Łączną gęstość podaje:(X,Y)(X,Y)(X,Y) fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x&gt;0,0&lt;y&lt;1}fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x&gt;0,0&lt;y&lt;1}f_{X,Y}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{e^{-\frac{x}{2}}x^{\frac{n-1}{2}-1}}{2^{\frac{n-1}{2}}\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}\cdot\frac{y^{\frac{n}{2}-2}(1-y)^{\frac{n}{2}-2}}{B\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)}\mathbf1_{\{x>0\,,\,00\,,\,|z|<w\}} Marginalna pdf to , co nigdzie mnie nie prowadzi.f Z ( z ) = ∫ ∞ | z | f Z , W ( z , w )ZZZfZ(z)=∫∞|z|fZ,W(z,w)dwfZ(z)=∫|z|∞fZ,W(z,w)dwf_Z(z)=\displaystyle\int_{|z|}^\infty f_{Z,W}(z,w)\,\mathrm{d}w Ponownie, znajdując …

12 self-study  distributions  mathematical-statistics  random-variable 

Jak skonstruować przykład rozkładu prawdopodobieństwa, dla którego , przy założeniu, że ?E(1X)=1E(X)E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)}P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 Nierówność wynikająca z nierówności Jensena dla RV o dodatniej wartości jest jak (odwrotna nierówność, jeśli ). Wynika to z faktu, że mapowanie jest wypukłe dla i wklęsłe dla . Zgodnie z warunkiem równości w nierówności Jensena, sądzę, że …

12 probability  distributions  random-variable  expected-value 

Uczę się korzystać z pakietu BTYD, który korzysta z modelu Pareto / NBD, aby przewidzieć, kiedy będzie oczekiwany powrót klienta. Jednak cała literatura na temat tego modelu jest pełna matematyki i nie wydaje się, aby istniało proste / koncepcyjne wyjaśnienie działania tego modelu. Czy można zrozumieć model Pareto / NBD …

12 distributions  gamma-distribution  marketing  pareto 

Mamy ogromną różnorodność metod losowego generowania z rozkładów jednowymiarowych (transformacja odwrotna, akceptacja-odrzucenie, Metropolis-Hastings itp.) I wydaje się, że możemy próbkować z dosłownie dowolnego prawidłowego rozkładu - czy to prawda? Czy możesz podać jakiś przykład rozkładu jednowymiarowego, którego nie można losowo wygenerować? Wydaje mi się, że ten przykład, w którym jest …

12 distributions  simulation  random-generation  mgf  philosophical