Statystyki i duże zbiory danych

2

Prawo całkowitej wariancji jako twierdzenie Pitagorasa

Załóżmy, że XXX i YYY mają skończony drugi moment. W przestrzeni Hilberta zmiennych losowych z drugim momentem skończonym (z iloczynem wewnętrznym T1,T2T1,T2T_1,T_2 zdefiniowanym przez E(T1T2)E(T1T2)E(T_1T_2) , ||T||2=E(T2)||T||2=E(T2)||T||^2=E(T^2) ), możemy interpretować E(Y|X)E(Y|X)E(Y|X) w rzucie YYY na przestrzeni funkcji XXX . Wiemy również, że prawo całkowitej wariancji brzmi Var(Y)=E(Var(Y|X))+Var(E(Y|X))Var(Y)=E(Var(Y|X))+Var(E(Y|X))Var(Y)=E(Var(Y|X)) + Var(E(Y|X)) Czy …

15 variance conditional-expectation

1

Jak interpretować współczynniki z regresji beta?

Mam pewne dane, które są ograniczone od 0 do 1. Użyłem betaregpakietu w R, aby dopasować model regresji z ograniczonymi danymi jako zmienną zależną. Moje pytanie brzmi: jak interpretować współczynniki z regresji?

15 r regression interpretation beta-distribution regression-coefficients

1

Czy można zastosować bootstrap w celu zastąpienia testów nieparametrycznych?

Jestem dość nowy w statystyce. Koncepcja ładowania początkowego była dla mnie myląca. Wiem, że do korzystania z niektórych testów, takich jak test t, wymagana jest normalność rozkładu próbkowania. Czy w przypadkach, gdy dane nie są normalnie dystrybuowane, poprzez żądanie „ładowania początkowego” w t-testach w SPSS obejdzie to problem nienormalności? Jeśli …

15 nonparametric bootstrap

5

Generuj normalnie rozmieszczone liczby losowe z nieokreśloną dodatnio macierzą kowariancji

Oszacowałem próbkę macierzy kowariancji próbki i otrzymałem macierz symetryczną. Z C , to proszę utworzyć n -variate normalnego rozproszonego rn a zatem potrzebny jest rozkład Cholesky'iego z C . Co powinienem zrobić, jeśli C nie jest pozytywnie określony?CCCCCCnnnCCCCCC

15 r random-generation covariance-matrix multivariate-normal cholesky

5

Co dokładnie buduje model statystyczny?

Co dokładnie buduje model statystyczny? Obecnie, kiedy ubiegam się o pracę badawczą lub konsultacyjną, często pojawia się termin „budowanie modelu” lub „modelowanie”. Termin brzmi fajnie, ale do czego dokładnie się odnoszą? Jak Ci zbudować swój model? Spojrzałem w górę predykcyjną modelowania , który zawiera k-NN i regresji logistycznej.

15 modeling

4

Czy istnieje „regresja bez nadzoru”?

Jeśli mam rację, „klasyfikacja bez nadzoru” jest taka sama jak klastrowanie. Czy zatem istnieje „regresja bez nadzoru”? Dzięki!

15 regression unsupervised-learning

3

Czy lemat Neymana-Pearsona może mieć zastosowanie w przypadku, gdy prosty zerowy i alternatywny nie należą do tej samej rodziny dystrybucji?

Czy lemat Neymana-Pearsona może odnosić się do przypadku, gdy prosty zerowy i prosta alternatywa nie należą do tej samej rodziny dystrybucji? Z tego dowodu nie rozumiem, dlaczego nie może. Na przykład, gdy prosty zerowy jest rozkładem normalnym, a prostą alternatywą jest rozkład wykładniczy. Czy test współczynnika wiarygodności jest dobrym sposobem …

15 hypothesis-testing mathematical-statistics

1

Iloczyn dwóch niezależnych zmiennych losowych

Mam próbkę około 1000 wartości. Dane te pochodzą z iloczynu dwóch niezależnych zmiennych losowych . Pierwsza zmienna losowa ma rozkład równomierny . Rozkład drugiej zmiennej losowej nie jest znany. Jak mogę oszacować rozkład drugiej zmiennej losowej ( )?ξ∗ψξ∗ψ\xi \ast \psi ξ∼U(0,1)ξ∼U(0,1)\xi \sim U(0,1)ψψ \psi

15 probability distributions mathematical-statistics

1

Prognozy szeregów czasowych z danymi dziennymi: ARIMA z regresorem

Korzystam z dziennych szeregów czasowych danych o sprzedaży, które zawierają około 2 lata codziennych punktów danych. Na podstawie niektórych samouczków / przykładów online próbowałem zidentyfikować sezonowość danych. Wydaje się, że istnieje cotygodniowa, miesięczna i prawdopodobnie roczna okresowość / sezonowość. Na przykład są dni wypłaty, szczególnie w przypadku efektu pierwszego dnia …

15 r time-series forecasting arima multiple-seasonalities

1

Różnica między testem randomizacji a testem permutacji

W literaturze terminy randomizacja i permutacja są używane zamiennie. Z wieloma autorami stwierdzającymi: „Testy permutacyjne (aka losowe)” lub odwrotnie. W najlepszym razie uważam, że różnica jest subtelna i polega na ich założeniach dotyczących danych i potencjalnych wnioskach, które można wyciągnąć. Muszę tylko sprawdzić, czy moje rozumowanie jest prawidłowe, czy też …

15 hypothesis-testing sampling terminology permutation-test

1

Czy współczynnik ryzyka można przełożyć na stosunek median czasu przeżycia?

W jednym artykule opisującym wyniki analizy przeżycia Czytałem oświadczenie, że zakłada, że można tłumaczyć współczynnik ryzyka (HR) w stosunku do mediany czasu przeżycia ( i ), stosując wzór:M.1M.1M_1M.2)M.2)M_2 H.R = M1M.2)H.R=M.1M.2)HR = \frac{M_1}{M_2} Jestem pewien, że to nie obowiązuje, gdy nie można założyć proporcjonalnego modelu ryzyka (ponieważ nic nie działa, …

15 survival hazard

3

Model Coxa a regresja logistyczna

Powiedzmy, że mamy następujący problem: Wytypuj, którzy klienci najprawdopodobniej przestaną kupować w naszym sklepie w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Dla każdego klienta znamy miesiąc, w którym zaczęliśmy kupować w naszym sklepie, a ponadto mamy wiele funkcji behawioralnych w agregatach miesięcznych. „Najstarszy” klient kupuje od pięćdziesięciu miesięcy; oznaczmy czas, od którego …

15 logistic survival cox-model

2

Kanoniczna analiza korelacji z korelacją rang

Kanoniczna analiza korelacji (CCA) ma na celu maksymalizację zwykłej korelacji iloczynu Pearsona z momentem produktu (tj. Współczynnik korelacji liniowej) kombinacji liniowych dwóch zestawów danych. Rozważmy teraz fakt, że ten współczynnik korelacji mierzy tylko asocjacje liniowe - właśnie dlatego używamy na przykład współczynników korelacji Spearmana- lub Kendall- τ (ranga), które mierzą …

15 multivariate-analysis data-transformation spearman-rho kendall-tau canonical-correlation

3

Dlaczego skorygowany R-kwadrat mniejszy niż R-kwadrat, jeśli skorygowany R-kwadrat lepiej przewiduje model?

O ile rozumiem, wyjaśnia, jak dobrze model przewiduje obserwację. Skorygowane to takie, które uwzględnia więcej obserwacji (lub stopni swobody). Więc skorygowany lepiej przewiduje model? Dlaczego więc jest to mniej niż ? Wydaje się, że często powinno być więcej.R2R2R^2R2R2R^2R2R2R^2R2R2R^2

15 regression r-squared

1

Jakie metody statystyczne są archaiczne i należy je pominąć w podręcznikach? [Zamknięte]

W obecnej formie to pytanie nie pasuje do naszego formatu pytań i odpowiedzi. Oczekujemy, że odpowiedzi poparte będą faktami, referencjami lub wiedzą fachową, ale to pytanie prawdopodobnie będzie wymagało debaty, argumentów, ankiet lub rozszerzonej dyskusji. Jeśli uważasz, że to pytanie można poprawić i ewentualnie ponownie otworzyć, odwiedź centrum pomocy w …

15 references history