Pytania otagowane jako academic-graduate

Pytania na poziomie eksperckim, które nie pojawiają się przed ukończeniem studiów ekonomicznych.

0
Jak wykorzystać rachunek Malliavina do rozwiązania optymalnej strategii handlowej w klasycznym problemie Mertona?
Jak wykorzystać rachunek Malliavina do rozwiązania optymalnej strategii handlowej w klasycznym problemie Mertona? W książce Duffiego „Dynamiczne wyceny aktywów” nakreśla „metodę Martingale'a” rozwiązywania stochastycznych problemów kontroli. Nie odtworzę tutaj całego konturu ani zapisu, ale najważniejsze informacje podano na str. 217 jego trzeciej edycji: Po krótkiej dyskusji na temat uogólnienia wymienia …
1
Model rzadkiej katastrofy Barro (2009) w AER: Jak wyprowadzić równanie (10)?
W Barro (2009) Rzadkie katastrofy, ceny aktywów i koszty opieki społecznej Barro opracowuje model drzewa Lucasa z preferencjami Epsteina-Zina. Moje pytanie dotyczy równania referatu (10). W tym równaniu Barro stwierdza, że ​​przy optymalnym rozwiązaniu użyteczność jest proporcjonalna do zużycia od mocy , gdzie jest współczynnikiem względnej awersji do ryzyka, tj.UtUtU_tCtCtC_t1−γ1−γ1-\gammaγγ\gamma …
2
Jaka jest definicja „równowagi lider-lider Stackelberga”?
Zetknąłem się z koncepcją równowagi „Równowaga lidera-lidera Stackelberga” podczas czytania rywalizacji linii produktów (AER, Brander i Eaton (1984). Mówi się, że „definiujemy strategię Stackelberga jako taką, która polega na uwzględnieniu równoczesnej reakcji rywala. w ustalaniu własnej strategii. ”Ta definicja tak naprawdę mi nie pomaga. Wspominają również, że ta koncepcja równowagi …
6
Czy poprzedni badacze nie wykryli gorącej ręki po prostu z powodu błędu statystycznego?
Wielu fanów / graczy koszykówki uważa, że ​​po kilku rzutach z rzędu, bardziej prawdopodobne jest, że trafi następny. To jest czasami nazywane gorącą ręką. Zaczynając (jak sądzę) od Gilovicha, Mallone i Tversky'ego (1985) , „udowodniono”, że w rzeczywistości był to błąd. Nawet jeśli oddano kilka strzałów z rzędu, następne trafienie …
2
Inflacja i wzrost gospodarczy
Zauważalne prace dotyczące wpływu inflacji na wzrost gospodarczy pochodzą z lat 90. Na przykład Barro (1995) : efektem wzrostu średniej inflacji o 10 punktów procentowych rocznie jest obniżenie stopy wzrostu realnego PKB na mieszkańca o 0,2-0,3 punktu procentowego rocznie oraz spadek stosunku inwestycji do PKB o 0,4-0,6 procent zwrotnica. Pokazuje …
1
Zwrot z kapitału Piketty'ego
Jak dokładnie działa metoda Piketty i wsp. (Jak w jego książce) do obliczania stopy procentowej w czasie i krajach? Wiem, że wykorzystują zgłoszone deklaracje podatkowe i że niektórzy ich krytykują za to, że wykorzystują również wzrost wartości mieszkań, nawet jeśli gospodarstwa domowe nie skorzystałyby na tym ze sprzedaży (tylko wzrost …
1
PBE typu „weź lub zostaw”
Znalazłem interesujące pytanie dotyczące idealnej równowagi bayesowskiej. Nie widziałem pytania, w którym przekonania nie są dyskretne. Istnieje jeden potencjalny nabywca przedmiotu, który ma zerową wartość dla sprzedającego. Wycena v tego nabywcy jest równomiernie rozłożona na [0, 1] i jest informacją prywatną. Sprzedawca podaje cenęp1p1p_1 które kupujący akceptuje lub odrzuca. Jeśli …
3
Czy awersja do ryzyka powoduje zmniejszenie użyteczności krańcowej, czy odwrotnie?
Pozwolić AAAbyć zbiorem możliwych stanów świata lub możliwych preferencji, jakie może mieć dana osoba. PozwolićG(A)G(A)G(A) być zbiorem „hazardów” lub „loterii”, tj. zbiorem rozkładów prawdopodobieństwa AAA. Wtedy każda osoba miałaby preferowany porządek stanów wAAA, a także preferowane zamawianie loterii w G(A)G(A)G(A). Twierdzenie von Neumann-Morgenstern stwierdza, że ​​przy założeniu, że twoje preferencje …
1
Przedstawienie Muth hipotezy racjonalnych oczekiwań
Czytam w teorii decyzji statystycznych i natknąłem się na literaturę racjonalnych oczekiwań (racjonalność z niepełną informacją-> problem dynamiczny-> NL Stokey-> mąż). Założenie, że subiektywne oczekiwanie zbliża się do obiektywnych prawdopodobieństw bez adaptacyjnego uczenia się, wydaje się niemal śmieszne, jeśli weźmie się pod uwagę, że całe przedsięwzięcie statystyczne polega na uczeniu …
1
Model Solving Leeper (1991)
Próbuję rozwiązać wariant modelu Leepera (1991) , który dotyczy FTPL. Oto co dotychczas zrobiłem: Funkcją narzędzia jest .log(ct)+δlog(Mt/pt)log⁡(ct)+δlog⁡⁡(Mt/pt)\log(c_t)+\delta\log⁡(M_t/p_t) Otrzymuję dwa warunki pierwszego zamówienia: (1) 1Rt=βEt[1πt+1]1Rt=βEt[1πt+1]\frac{1}{R_t}=β E_t \left[\frac{1}{\pi_{t+1}} \right] i (2) mt=δc[RtRt−1]mt=δc[RtRt−1]m_t = \delta c \left[ \frac{R_t}{R_t - 1} \right] . Gdzie RtRtR_t jest nominalną stopą procentową brutto, πtπt\pi_t jest stopą …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.