Pytania otagowane jako expected-utility

3
Aktualna wiedza na temat empirii teorii konsumenta
Chciałbym przyspieszyć bieżący stan prac empirycznych wykonanych w celu przetestowania założeń i prognoz teorii konsumenta (patrz rozdziały 1, 2, 3 i 6 Mas-Colell i in.). Czy ktoś może polecić dobrą ankietę lub przedstawić krótkie podsumowanie tego, co obecnie wiemy o tym, ile empirycznego wsparcia jest dla naszych podstawowych środków modelowania …
2
Czy paradoks Machina można rozwiązać, rozszerzając zestaw wyboru?
W innym pytaniu paradoks Machina jest wymieniony jako możliwy kontrprzykład na oczekiwany model użytkowy: Dodając do listy paradoksów, rozważ paradoks Machiny. Jest to opisane w teorii mikroekonomicznej Mas-Colella, Whinstona i Greena. Osoba woli podróż do Paryża od oglądania programu telewizyjnego o Paryżu do niczego. Hazard 1: Wygraj wycieczkę do Paryża …
2
Intuicja za premią za ryzyko
W Wykładzie 20 kursu Mikroekonomii MIT zaproponowano sytuację, w której zakład 50/50 spowoduje albo utratę 100 $, albo zysk 125 $ przy początkowym bogactwie 100 $ . Stwierdzono, że ktoś byłby skłonny ubezpieczyć się na $ 43.75 (różnica między $ 100 a $ 56.25). Jaka jest intuicja? Z góry dziękuję!
3
Czy awersja do ryzyka powoduje zmniejszenie użyteczności krańcowej, czy odwrotnie?
Pozwolić AAAbyć zbiorem możliwych stanów świata lub możliwych preferencji, jakie może mieć dana osoba. PozwolićG(A)G(A)G(A) być zbiorem „hazardów” lub „loterii”, tj. zbiorem rozkładów prawdopodobieństwa AAA. Wtedy każda osoba miałaby preferowany porządek stanów wAAA, a także preferowane zamawianie loterii w G(A)G(A)G(A). Twierdzenie von Neumann-Morgenstern stwierdza, że ​​przy założeniu, że twoje preferencje …
3
Paradoks kopert
Istnieją dwie koperty. Jeden zawiera pieniędzy, a drugi zawiera ilość pieniędzy. Dokładna ilość „ ” nie jest mi znana, ale znam powyższe. Wybieram jedną kopertę i otwieram. Widzę w nim pieniądze, oczywiście gdzie .xxx2 x2x2xxxxyyyy∈ { x , 2 x }y∈{x,2x}y \in \{x, 2x\} Teraz zaproponowano mi zachowanie lub zmianę …
2
Czy wysoka moc obliczeniowa zastąpi założenie pewności-równoważności?
Bloom w najnowszym artykule JEP uważa, że ​​„wzrost mocy obliczeniowej umożliwił bezpośrednie uwzględnienie szoków niepewności w szerokiej gamie modeli, umożliwiając ekonomistom porzucenie założeń opartych na„ równoważności pewności ”, która odnosi się do kwoty pieniędzy, które byłoby wymagane jako rekompensata za ryzyko ”. (Drugi akapit na stronie 154, trzeci punkt). Moje …
1
Preferowanie loterii bez aksjomatów niezależności
Załóżmy, że zbiór wyników można uszeregować w następującej kolejności: 1 \ succ 2 \ succsim \ cdots \ succsim N . Ponadto załóżmy, że osoba podejmująca decyzje ma pierwszeństwo przed loteriami nad tymi wynikami. Załóżmy, że preferencja w stosunku do loterii jest racjonalna, ciągła, ale niekoniecznie zgodna z aksjomatem niezależności …
1
Równoważność modelu LEN
Pozycja początkowa to model główny agent z niepełnymi informacjami (pokusą nadużycia) i następującymi właściwościami: Narzędzie agenta: u(z)=−e(−raz)u(z)=−e(−raz)u(z)=-e^{(-r_az)} Główna użyteczność: B(z)=−e(−rpz)B(z)=−e(−rpz)B(z)=-e^{(-r_pz)} Poziomy wysiłku e∈Re∈Re\in \Bbb R Wyniki x∈R,x∼N(μ(e),σ),μ′(e)>0,μ′′(e)≤0x∈R,x∼N(μ(e),σ),μ′(e)>0,μ″(e)≤0x\in \Bbb R, x\sim N(\mu(e), \sigma), \mu'(e)>0, \mu''(e)\le0 Kontrakt: w(x)=a+bxw(x)=a+bxw(x)=a+bx, gdzie rArAr_A i rPrPr_P to miara bezwzględnej awersji do ryzyka dla agenta i zleceniodawcy, …
2
Dlaczego warto istnieć statystyczna wartość życia?
W obszarach takich jak wycena ubezpieczenia i analiza polityki rządu często konieczne jest przypisanie życiu ludzkiemu kwoty pieniężnej w celu porównania z innymi kwotami pieniężnymi. Tak więc ekonomiści mają miarę zwaną statystyczną wartością życia, która w pewnym sensie określa ilościowo, jak bardzo dana osoba ceni swoje życie. Dla większości ludzi …
2
Czy krzywa wartości teorii prospektu zmienia się w zależności od wielkości zamożności?
Po przeczytaniu „Myślenia szybko i powoli” i pół dnia wyszukiwania w Internecie na ten temat, teraz mogę zadać to pytanie tutaj. Teoria perspektyw wydaje się przypisywać wartość jedynie zmianom zamożności. Punkt odniesienia w bogactwie służy jedynie do obliczenia zmiany bogactwa. Zmiana jest następnie wyceniana zgodnie z funkcją wartości, w której …
1
Udowadnianie twierdzenia De Finetti
Ω=ω1,⋯,ωsΩ=ω1,⋯,ωs\Omega = {\omega_1,\cdots,\omega_s}2≤s&lt;∞2≤s&lt;∞2 \leq s < \inftyx:Ω→Xx:Ω→Xx:\Omega \rightarrow XX⊆RsX⊆RsX \subseteq \mathbb{R}^s≽≽\succcurlyeqXXX Addytywność: ∀x,y,z∈X,then x≽y⟺x+z≽y+z∀x,y,z∈X,then x≽y⟺x+z≽y+z\forall x, y, z \in X, \text{then} \ x \succcurlyeq y \iff x+z \succcurlyeq y+z Monotoniczność ∀x,y∈X,then x≥y⟺x≽y∀x,y∈X,then x≥y⟺x≽y\forall x, y \in X, \text{then} \ x \geq y \iff x \succcurlyeq y Non-Triviality ∃x,y∈X,s.t. x≽y∃x,y∈X,s.t. x≽y\exists …
1
Czy istnieje argument z holenderskiej książki za aksjomatem „niezależność nieistotnych alternatyw”?
Istnieje holenderski argument książkowy pokazujący, że nieprzechodnie preferencje są w pewnym sensie „nieuzasadnione”, co uzasadnia, dlaczego stawiamy aksjomat przechodniości w definicji „racjonalnych preferencji”, jeśli chodzi o użyteczność braku niepewności. Jeśli chodzi o funkcje użytkowe w loteriach, Von Neumann i Morgenstern dodatkowo tworzą loterie Niepodległości. Czy istnieją holendersko-książkowe argumenty uzasadniające aksjomat …
1
Pytanie o stałą względną awersję do ryzyka
Pytanie: Rozważ osobę o stałej względnej niechęci do ryzyka .ppp (a) Załóżmy, że dana osoba ma bogate i twarze hazard, w którym wygrywa lub przegrywa X równych prawdopodobieństw. Oblicz kwotę, jaką zapłaciłby, aby uniknąć hazardu, dla różnych wartości p (powiedzmy, między 0,5 a 40 ) i dla niektórych wartości x …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.