Pytania otagowane jako stochastic-calculus

0
Jak wykorzystać rachunek Malliavina do rozwiązania optymalnej strategii handlowej w klasycznym problemie Mertona?
Jak wykorzystać rachunek Malliavina do rozwiązania optymalnej strategii handlowej w klasycznym problemie Mertona? W książce Duffiego „Dynamiczne wyceny aktywów” nakreśla „metodę Martingale'a” rozwiązywania stochastycznych problemów kontroli. Nie odtworzę tutaj całego konturu ani zapisu, ale najważniejsze informacje podano na str. 217 jego trzeciej edycji: Po krótkiej dyskusji na temat uogólnienia wymienia …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.