Pytania otagowane jako self-study

Rutynowe ćwiczenie z podręcznika, kursu lub testu stosowane na zajęciach lub do samodzielnej nauki. Polityka tej społeczności polega na „udzielaniu pomocnych wskazówek” w przypadku takich pytań, a nie na udzielaniu pełnych odpowiedzi.

4
Wprowadzenie do statystyki nieparametrycznej
Przez ostatnie dwa lata studiowałem statystyki. Prawie wszystko, czego się nauczyłem, dotyczy statystyki parametrycznej. Teraz chciałbym dowiedzieć się więcej o statystyce nieparametrycznej. Czy ktoś może zasugerować zwięzłe (być może również czytelne) wprowadzenie w tę dziedzinę?
1
Estymator maksymalnego prawdopodobieństwa dla ujemnego rozkładu dwumianowego
Pytanie jest następujące: Losowa próbka n wartości jest pobierana z ujemnego rozkładu dwumianowego o parametrze k = 3. Znajdź estymator największego prawdopodobieństwa parametru π. Znajdź asymptotyczną formułę błędu standardowego tego estymatora. Wyjaśnij, dlaczego ujemny rozkład dwumianowy będzie w przybliżeniu normalny, jeśli parametr k jest wystarczająco duży. Jakie są parametry tego …
4
Przekleństwo wymiarowości: klasyfikator kNN
Czytam książkę Kevina Murphy'ego: Machine Learning - A probabilistic Perspective. W pierwszym rozdziale autor wyjaśnia przekleństwo wymiarowości i jest część, której nie rozumiem. Jako przykład autor stwierdza: Zastanów się, czy dane wejściowe są równomiernie rozmieszczone wzdłuż sześcianu jednostki D-wymiarowej. Załóżmy, że szacujemy gęstość etykiet klas, powiększając hiper sześcian wokół x, …
1
Wypukłość funkcji PDF i CDF standardowej normalnej zmiennej losowej
Proszę przedstawić dowód, że jest wypukły . W tym przypadku i są odpowiednio standardowymi normalnymi plikami PDF i CDF.Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)Q\left(x\right)=x^{2}+x\frac{\phi\left(x\right)}{\Phi\left(x\right)}∀x>0∀x>0\forall x>0 ϕϕ\phiΦΦ\mathbf{\Phi} SPRAWDZONE KROKI 1) METODA OBLICZEŃ Próbowałem metody rachunku różniczkowego i mam wzór na drugą pochodną, ​​ale nie jestem w stanie wykazać, że jest ona dodatnia . Daj mi znać, …
2
Transformacja liniowa normalnych wektorów gaussowskich
Mam trudności z udowodnieniem następującego stwierdzenia. Jest podany w artykule badawczym znalezionym w Google. Potrzebuję pomocy w udowodnieniu tego oświadczenia! Niech X= A S.X=ZAS.X= AS , gdzie ZAZAA jest macierzą ortogonalną, a S.S.S jest gaussowską. Zachowanie izotopowe Gaussa S.S.S który ma taki sam rozkład w dowolnej podstawie ortonormalnej. Jak działa …
2
UMVUE z
Niech ( X1, X2), … , Xn)(X1,X2,…,Xn)(X_1,X_2,\ldots,X_n) będzie losową próbką z gęstości faθ( x ) = θ xθ - 110 < x < 1,θ > 0fθ(x)=θxθ−110<x<1,θ>0f_{\theta}(x)=\theta x^{\theta-1}\mathbf1_{00 Próbuję znaleźć UMVUE z θ1 + θθ1+θ\frac{\theta}{1+\theta} . Łączna gęstość ( X1, … , Xn)(X1,…,Xn)(X_1,\ldots,X_n) wynosi faθ( x1, ⋯ , xn)= θn( ∏i …
1
Kiedy nie używać weryfikacji krzyżowej?
Gdy czytam stronę, większość odpowiedzi sugeruje, że w algorytmach uczenia maszynowego należy przeprowadzić weryfikację krzyżową. Jednak czytając książkę „Zrozumienie uczenia maszynowego” zobaczyłem, że istnieje ćwiczenie, które czasami lepiej nie używać weryfikacji krzyżowej. Jestem bardzo zmieszany. Kiedy algorytm uczący dla całych danych jest lepszy niż walidacja krzyżowa? Czy zdarza się to …
3
Pytanie do wywiadu z naukowcem: Regresja liniowa niska
Stawiłem czoła pytaniu kwalifikacyjnemu o pracę, w której ankieter zapytał mnie, czy twoje jest bardzo niskie (od 5 do 10%) dla modelu elastyczności cen. Jak rozwiązałbyś to pytanie?R2)R2)R^2 Nie mogłem wymyślić nic innego niż fakt, że zrobię diagnostykę regresji, aby zobaczyć, co poszło źle lub czy należy zastosować jakąkolwiek metodę …
2
Oczekiwanie na
Niech , , , i niech będą niezależni. Czego oczekuje się od ?X1X1X_1X2X2X_2⋯⋯\cdotsXd∼N(0,1)Xd∼N(0,1)X_d \sim \mathcal{N}(0, 1)X41(X21+⋯+X2d)2X14(X12+⋯+Xd2)2\frac{X_1^4}{(X_1^2 + \cdots + X_d^2)^2} Łatwo jest znaleźć symetrycznie. Ale nie wiem, jak znaleźć oczekiwanie na . Czy możesz podać jakieś wskazówki?E(X21X21+⋯+X2d)=1dE(X12X12+⋯+Xd2)=1d\mathbb{E}\left(\frac{X_1^2}{X_1^2 + \cdots + X_d^2}\right) = \frac{1}{d}X41(X21+⋯+X2d)2X14(X12+⋯+Xd2)2\frac{X_1^4}{(X_1^2 + \cdots + X_d^2)^2} Co dotychczas uzyskałem …
1
Pokaż oszacowanie jest zbieżne do percentyla dzięki statystykom zamówień
Niech X1,X2,…,X3nX1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n} będzie sekwencją losowych zmiennych losowych próbkowanych ze stabilnego rozkładu alfa , o parametrach α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 . Rozważmy teraz sekwencję Y1,Y2,…,YnY1,Y2,…,YnY_1, Y_2, \ldots, Y_{n} , gdzie Yj+1=X3j+1X3j+2X3j+3−1Yj+1=X3j+1X3j+2X3j+3−1Y_{j+1} = X_{3j+1}X_{3j+2}X_{3j+3} - 1 , dla …
1
Test dwóch próbek chi do kwadratu
To pytanie pochodzi z książki Van der Vaarta Asymptotic Statistics, str. 253. # 3: Załóżmy, że XmXm\mathbf{X}_m i YnYn\mathbf{Y}_n to niezależne wielomianowy wektorów parametrów (m,a1,…,ak)(m,a1,…,ak)(m,a_1,\ldots,a_k) a (n,b1,…,bk)(n,b1,…,bk)(n,b_1,\ldots,b_k) . Zgodnie z hipotezą zerową, że I = b I wskazują, żeai=biai=bia_i=b_i maχ 2 k - 1 dystrybucji. gdzie C i=(Xm,I+Yn,i)/(m+n).∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i\sum_{i=1}^k \dfrac{(X_{m,i} - …
1
Znajdź unikalny MVUE
To pytanie pochodzi z wprowadzenia Roberta Hogga do statystyki matematycznej, problem 6. wersji 7.4.9 na stronie 388. Niech będzie oznaczony pdf 1/3 zero w innym miejscu, gdzie .X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nf(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;\theta)=1/3\theta,-\theta0 (a) Znajdź mle zθ^θ^\hat{\theta}θθ\theta (b) Czy to wystarczająca statystyka dla ? Dlaczego ?θ^θ^\hat{\theta}θθ\theta (c) Czy jest unikalnym MVUE z ? Dlaczego ?(n+1)θ^/n(n+1)θ^/n(n+1)\hat{\theta}/nθθ\theta …
4
Załóżmy, że
Jak sugerowano w tytule. Załóżmy że są ciągłymi i losowymi zmiennymi z pdf . Rozważmy zdarzenie, w którym , , a zatem oznacza, że ​​sekwencja zmniejsza się po raz pierwszy. Jaka jest zatem wartość ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2 \dotsc \leq X_{N-1} > X_NN≥2N≥2N \geq 2NNNE[N]E[N]E[N] Najpierw próbowałem ocenić …
2
Udowodnij lub podaj kontrprzykład: Jeśli , toXnXnX_n →a.s.→a.s.\,{\buildrel a.s. \over \rightarrow}\, XXX(∏ni=1Xi)1/n(∏i=1nXi)1/n(\prod_{i=1}^{n}X_i)^{1/n} →a.s.→a.s.\,{\buildrel a.s. \over \rightarrow}\, XXX Moja próba : FALSE: Załóżmy, że może przyjmować tylko wartości ujemne i załóżmy, żeXXXXn≡XXn≡XX_n \equiv X ∀∀\forall nnn WTEDY , jednak dla parzystego , nie jest ściśle ujemny. Zamiast tego zamienia ujemne na …
1
VC-Wymiar k-najbliższego sąsiada
Jaki jest wymiar VC algorytmu k-najbliższego sąsiada, jeżeli k jest równe liczbie użytych punktów treningowych? Kontekst: To pytanie zostało zadane na kursie, na który wybrałem, a odpowiedź brzmiała 0. Nie rozumiem jednak, dlaczego tak jest. Moją intuicją jest to, że Wymiar VC powinien wynosić 1, ponieważ powinno być możliwe wybranie …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.