Pytania otagowane jako saddlepoint-approximation

Ten znacznik jest używany do przybliżania punktu siodłowego do funkcji gęstości, funkcji masy prawdopodobieństwa, dystrybuanty skumulowanej i tak dalej. Zobacz Ronald W. Butler: „Przybliżenia punktu siodłowego z aplikacjami”.

9
Zaawansowane książki z zaleceniami statystycznymi
Na tej stronie znajduje się kilka wątków z zaleceniami dotyczącymi książek na temat statystyk wprowadzających i uczenia maszynowego, ale szukam tekstu na temat zaawansowanych statystyk, w tym w kolejności priorytetów: maksymalne prawdopodobieństwo, uogólnione modele liniowe, analiza głównych składników, modele nieliniowe . Próbowałem modeli statystycznych AC Davisona, ale szczerze mówiąc musiałem …
4
Ogólna suma zmiennych losowych Gamma
Mam przeczytać , że suma gamma zmiennych losowych o tym samym parametrem skali jest inna zmienna losowa Gamma. Widziałem też artykuł Moschopoulosa opisujący metodę sumowania ogólnego zestawu zmiennych losowych Gamma. Próbowałem wdrożyć metodę Moschopoulosa, ale jeszcze nie odniosłem sukcesu. Jak wygląda suma ogólnego zestawu zmiennych losowych Gamma? Aby sprecyzować to …
2
suma niecentralnych zmiennych losowych chi-kwadrat
Muszę znaleźć rozkład zmiennej losowej Y=∑i=1n(Xi)2Y=∑i=1n(Xi)2Y=\sum_{i=1}^{n}(X_i)^2 gdzie Xi∼N(μi,σ2i)Xi∼N(μi,σi2)X_i\sim{\cal{N}}(\mu_i,\sigma^2_i) i wszystkie XiXiX_i są niezależne. Wiem, że można najpierw znaleźć iloczyn wszystkich funkcji generujących momenty dla XiXiX_i , a następnie przekształcić je z powrotem, aby uzyskać rozkład YYYZastanawiam się jednak, czy istnieje ogólna forma dla YYY podobnie jak przypadek Gaussa: wiemy, że …
4
Czy istnieją asymptotyki trzeciego rzędu?
Większość asymptotycznych wyników w statystykach dowodzi, że gdy estymator (taki jak MLE) jest zbieżny do rozkładu normalnego opartego na rozszerzeniu Taylora rzędu drugiego funkcji prawdopodobieństwa. Uważam, że w literaturze bayesowskiej istnieje podobny wynik, „Bayesowskie centralne twierdzenie graniczne”, które pokazuje, że a posterior zbiega się asymptotycznie do normalnej jakon→∞n→∞n \rightarrow \inftyn→∞n→∞n …
2
Operacje trygonometryczne na odchyleniach standardowych
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie normalnych zmiennych losowych są dobrze określone, ale co z operacjami trygonometrycznymi? Załóżmy na przykład, że próbuję znaleźć kąt trójkątnego klina (modelowanego jako trójkąt pod kątem prostym) z dwoma catheti o wymiarach d1d1d_1 i d2d2d_2 , oba opisane jako rozkłady normalne. Zarówno intuicja, jak i symulacja …
4
Oczekiwana liczba rzutów kostkami wymaga, aby suma była większa lub równa K?
6-stronna kostka jest rzutowana iteracyjnie. Jaka jest oczekiwana liczba rzutów wymagana do uzyskania sumy większej lub równej K? Przed edycją P(Sum>=1 in exactly 1 roll)=1 P(Sum>=2 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=2 in exactly 2 rolls)=1/6 P(Sum>=3 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=3 in exactly 2 rolls)=2/6 P(Sum>=3 in exactly 3 rolls)=1/36 …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.