Pytania otagowane jako normal-distribution

Badam część mojego zestawu danych zawierającą 46840 podwójnych wartości od 1 do 1690 pogrupowanych w dwie grupy. Aby przeanalizować różnice między tymi grupami, zacząłem od zbadania rozkładu wartości w celu wybrania właściwego testu. Po poradniku na temat testowania normalności zrobiłem qqplot, histogram i boxplot. To nie wydaje się być normalnym …

12 r  normal-distribution  normality-assumption  large-data 

Tutaj w Wikipedii jest napisane: Dla wystarczająco dużych wartości λλλ (powiedzmy λ>1000λ>1000λ>1000 ) rozkład normalny ze średnią λλλ i wariancją λλλ (odchylenie standardowe λ−−√λ\sqrt{\lambda} ) stanowi doskonałe przybliżenie do rozkładu Poissona. Jeżeli λλλ jest większe niż około 10, to rozkład normalny jest dobrym przybliżeniem, jeśli przeprowadzona jest odpowiednia korekta ciągłości, …

12 normal-distribution  poisson-distribution  approximation 

Mam regresję liniową, która, jak sądzę, jest całkiem dobra (dotyczy projektu uniwersyteckiego, więc tak naprawdę nie muszę być bardzo dokładna). Chodzi o to, że jeśli wykreślę wartości rezydualne w stosunku do wartości przewidywanych, to (według mojego nauczyciela) jest wskazówka heteroskedastyczności. Ale jeśli wykreślę wykres QQ reszt, jasne jest, że są …

12 regression  normal-distribution  residuals  heteroscedasticity 

Jakie są standardowe testy statystyczne, aby sprawdzić, czy dane są zgodne z rozkładem wykładniczym czy normalnym?

12 distributions  hypothesis-testing  normal-distribution 

Kontekst: W poprzednim pytaniu @Robbie zadał w badaniu z około 600 przypadków, dlaczego testy normalności sugerują znaczną nienormalność, a wykresy sugerują rozkład normalny . Kilka osób zauważyło, że testy istotności normalności nie są zbyt przydatne. Przy małych próbkach takie testy nie mają dużej mocy do wykrycia łagodnych naruszeń normalności, a …

12 statistical-significance  normal-distribution  normality-assumption  assumptions 

Test Kolgomorova-Smirnova, test Shapiro itp.… Wszyscy odrzucają hipotezę, że rozkład jest normalny. Jednak kiedy wykreślam normalne kwantyle i histogram, dane są wyraźnie normalne. Może dlatego, że moc testów jest wysoka? Wielkość próbki wynosi około 650. Czy więc przynajmniej jeden z tych testów nie powinien odrzucić hipotezy zerowej? Wyniki: Kolmogorov-Smirnov D …

12 normal-distribution 

Dostaję siatki dodatnich wartości całkowitych. Liczby te reprezentują intensywność, która powinna odpowiadać sile przekonania osoby zajmującej to miejsce na siatce (wyższa wartość oznacza wyższe przekonanie). Osoba na ogół będzie miała wpływ na wiele komórek siatki.n × nn×nn\times n Uważam, że wzorzec intensywności powinien „wyglądać gaussowsko”, ponieważ będzie centralne położenie o …

12 estimation  normal-distribution  spatial 

Normalny rozkład wydaje się nieintuicyjny, dopóki nie nauczysz się CLT, co wyjaśnia, dlaczego jest tak powszechny w prawdziwym życiu. Ale czy kiedykolwiek powstaje jako „naturalny” rozkład dla pewnej ilości?

11 normal-distribution  central-limit-theorem 

Próbuję udowodnić stwierdzenie: Jeśli i Y ∼ N ( 0 , σ 2 2 ) są niezależnymi zmiennymi losowymi,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) następnie jest również normalną zmienną losową.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} W przypadku specjalnym (powiedzmy) mamy dobrze znany wynik, że X Yσ1=σ2=σσ1=σ2=σ\sigma_1=\sigma_2=\sigmailekroćXiYsą niezależnymizmiennymiN(0,σ2). W rzeczywistości bardziej ogólnie wiadomo, żeXYXYX2+Y2√∼N(0,σ24)XYX2+Y2∼N(0,σ24)\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}}\sim\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right)XXXYYYN(0,σ2)N(0,σ2)\mathcal{N}(0,\sigma^2) są niezależnymiN(0,σ2XYX2+Y2√,X2−Y22X2+Y2√XYX2+Y2,X2−Y22X2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}},\frac{X^2-Y^2}{2\sqrt{X^2+Y^2}}zmienne.N(0,σ24)N(0,σ24)\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right) Dowód ostatniego wyniku następuje za …

11 self-study  distributions  mathematical-statistics  normal-distribution  random-variable 

Patrzyłem na ten zeszyt i zastanawia mnie to stwierdzenie: Kiedy mówimy o normalności, mamy na myśli, że dane powinny wyglądać jak rozkład normalny. Jest to ważne, ponieważ polega na tym kilka testów statystycznych (np. Statystyki t). Nie rozumiem, dlaczego statystyka T potrzebuje danych do normalnego rozkładu. Rzeczywiście Wikipedia mówi to …

11 mathematical-statistics  normal-distribution 

Chcę wiedzieć, jaki jest zakres wartości skośności i kurtozy, dla których dane są uważane za normalnie rozłożone. Przeczytałem wiele argumentów i przeważnie miałem pomieszane odpowiedzi. Niektórzy mówią, że skośność i dla kurtozy jest dopuszczalnym zakresem normalnego rozkładu. Niektórzy mówią że skośność jest dopuszczalnym zakresem. Znalazłem tutaj szczegółową dyskusję: Jaki jest …

11 normal-distribution  skewness  kurtosis 

Załóżmy, że dwie klasy i mają atrybut i mają rozkład i . jeśli mamy równe wcześniejsze dla następującej macierzy kosztów:C1C1C_1C2C2C_2xxxN(0,0.5)N(0,0.5) \cal{N} (0, 0.5)N(1,0.5)N(1,0.5) \cal{N} (1, 0.5)P(C1)=P(C2)=0.5P(C1)=P(C2)=0.5P(C_1)=P(C_2)=0.5 L=[010.50]L=[00.510]L= \begin{bmatrix} 0 & 0.5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} dlaczego jest progiem dla minimalnego klasyfikatora ryzyka (kosztu)?x0&lt;0.5x0&lt;0.5x_0 < 0.5 Oto mój przykład notatki, …

11 machine-learning  classification  bayesian  normal-distribution  bivariate 

Mam oczywiście bimodalny rozkład wartości, który staram się dopasować. Dane mogą być dobrze dopasowane do 2 normalnych funkcji (bimodalnych) lub 3 normalnych funkcji. Ponadto istnieje prawdopodobny fizyczny powód dopasowania danych do 3. Im więcej parametrów zostanie wprowadzonych, tym lepsze będzie dopasowanie, ponieważ przy wystarczającej liczbie stałych można „ dopasować słonia …

11 distributions  normal-distribution  model-selection  overfitting 

Wygenerowałem wykres qq przy użyciu następującego kodu. Wiem, że wykres qq służy do sprawdzenia, czy dane są dystrybuowane normalnie, czy nie. Moje pytanie brzmi: co oznaczenia osi xiy wskazują na wykresie qq i co oznacza ta wartość kwadratowa r wskazująca? N = 1200 p = 0.53 q = 1000 obs …

11 probability  normal-distribution  mathematical-statistics  descriptive-statistics  qq-plot 

Jeśli narysuję zmienne iid z N (0,1), czy średnia lub mediana zbiegną się szybciej? O ile szybciej? Aby być bardziej szczegółowym, niech będzie sekwencją zmiennych iid pochodzących z N (0,1). Zdefiniuj , a będzie medianą . Który zbiegnie się do 0 szybciej, lub ?ˉ x n = 1x1,x2,…x1,x2,…x_1, x_2, \ldots …

11 normal-distribution  mean  median