AIC dla modeli nie zagnieżdżonych: stała normalizująca


12

AIC jest zdefiniowane jako , gdzie jest estymatorem największego prawdopodobieństwa, a jest wymiarem przestrzeni parametrów. Do oszacowania zwykle pomija się stały współczynnik gęstości. Jest to czynnik, który nie zależy od parametrów, w celu uproszczenia prawdopodobieństwa. Z drugiej strony czynnik ten jest bardzo ważny przy obliczaniu AIC, biorąc pod uwagę, że przy porównywaniu modeli nie zagnieżdżonych czynnik ten nie jest powszechny, a następnie kolejność odpowiednich AIC może być inna, jeśli nie zostanie wzięty pod uwagę.AIC=−2log⁡(L(θ^))+2pθ^pθ

Moje pytanie brzmi : czy musimy obliczyć uwzględniając wszystkie warunki gęstości, porównując modele nie zagnieżdżone?log⁡(L(θ^))


Chyba coś nie rozumiem. Kiedy mówiłeś „Do oszacowania ”, czy miałeś na myśli „ ”? θL(θ^)
— David J. Harris

2
Ponieważ istotna jest różnica w prawdopodobieństwie dziennika, wspólne terminy są nieistotne, podczas gdy inne, które będą miały znaczenie.
— Glen_b

Odpowiedzi:


5

W przypadku gdy normalizująca „stała” różni się w poszczególnych modelach, należy uwzględnić te terminy.


2
Tak, tak też myślę. Czy znasz jakieś odniesienia na ten temat?
— Kawabata,
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.