Pytania otagowane jako bayesian

Wnioskowanie bayesowskie jest metodą wnioskowania statystycznego, która polega na traktowaniu parametrów modelu jako zmiennych losowych i zastosowaniu twierdzenia Bayesa do wyprowadzenia subiektywnych stwierdzeń prawdopodobieństwa dotyczących parametrów lub hipotez, w zależności od obserwowanego zestawu danych.

2
Dlaczego ta dystrybucja jest jednolita?
Badamy bayesowskie testy statystyczne i natrafiliśmy na dziwne (przynajmniej dla mnie) zjawisko. Rozważ następujący przypadek: interesuje nas pomiar, która populacja, A lub B, ma wyższy współczynnik konwersji. Dla kontroli poczytalności ustawiamy , to znaczy prawdopodobieństwo konwersji jest równe w obu grupach. Generujemy sztuczne dane przy użyciu modelu dwumianowego, np.pA=pBpA=pBp_A = …
2
Kwadratowa ocena inteligencji i określenie zwycięzcy
Istnieje podcast NPR o nazwie Intelligence Squared. Każdy odcinek jest transmisją debaty na żywo na temat kontrowersyjnego stwierdzenia, takiego jak „Druga poprawka nie ma już znaczenia” lub „Akcja afirmatywna na kampusach uniwersyteckich wyrządza więcej szkody niż pożytku”. Debata czterech przedstawicieli - dwóch za wnioskiem i dwóch przeciw. Aby ustalić, która …
12 bayesian  rating 
1
Stosunek prawdopodobieństw do stosunku plików PDF
Korzystam z Bayesa, aby rozwiązać problem klastrowania. Po kilku obliczeniach kończę z koniecznością uzyskania stosunku dwóch prawdopodobieństw: P(A)/P(B)P(A)/P(B)P(A)/P(B) być w stanie uzyskać . Te prawdopodobieństwa są uzyskiwane przez integrację dwóch różnych wielowymiarowych KDE 2D, jak wyjaśniono w tej odpowiedzi :P(H|D)P(H|D)P(H|D) P(A)=∬x,y:f^(x,y)&lt;f^(ra,sa)f^(x,y)dxdyP(A)=∬x,y:f^(x,y)&lt;f^(ra,sa)f^(x,y)dxdyP(A) = \iint_{x, y : \hat{f}(x, y) < \hat{f}(r_a, s_a)} …
1
Przykład ścisłej nierówności von Neumanna
Niech oznacza ryzyko Bayesa estymatora w odniesieniu do wcześniejszego , niech oznacza zbiór wszystkich priorów w przestrzeni parametrów , a niech oznacza zbiór wszystkie (ewentualnie losowe) reguły decyzyjne.δ π Π Θ Δr(π,δ)r(π,δ)r(\pi, \delta)δδ\deltaππ\piΠΠ\PiΘΘ\ThetaΔΔ\Delta Stwierdza to statystyczna interpretacja nierówności minimax Johna von Neumanna supπ∈Πinfδ∈Δr(π,δ)≤infδ∈Δsupπ∈Πr(π,δ),supπ∈Πinfδ∈Δr(π,δ)≤infδ∈Δsupπ∈Πr(π,δ), \sup_{\pi\in\Pi} \inf_{\delta\in\Delta} r(\pi, \delta) \leq \inf_{\delta\in\Delta}\sup_{\pi\in\Pi} r(\pi, …
1
Kryteria wyboru „najlepszego” modelu w ukrytym modelu Markowa
Mam zestaw danych szeregów czasowych, do którego próbuję dopasować ukryty model Markowa (HMM) w celu oszacowania liczby stanów ukrytych w danych. Mój pseudo-kod do tego jest następujący: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ... optimal_number_of_states = "model with smallest BIC" ... } Teraz, …
1
hierarchiczne modele bayesowskie a empiryczne bayesowskie
Czy uważasz, że HBM vs EB to dwie alternatywy, w których hiperparametry są „w grze” próbkowania / szacowania / itp.? Istnieje wyraźny związek między tymi dwoma. Czy uważasz, że HBM jest bardziej „w pełni bayesowski” niż EB? Czy jest miejsce, w którym mogę zobaczyć, jakie są różnice między byciem „w …
5
Czy Bayesianie twierdzą, że istnieją przypadki, w których ich podejście uogólnia się / pokrywa się z podejściem częstym?
Czy Bayesianie kiedykolwiek twierdzą, że ich podejście uogólnia podejście częstokroć częstokroć, ponieważ można zastosować nieinformacyjne priory i dlatego można odzyskać typową strukturę modelu częstokroć? Czy ktoś może skierować mnie do miejsca, w którym mogę przeczytać o tym argumencie, jeśli rzeczywiście jest on używany? EDYCJA: To pytanie może być sformułowane niezupełnie …
6
Jeśli użyjesz oceny punktowej, która maksymalizuje
Gdyby ktoś powiedział „Ta metoda wykorzystuje MLE do oszacowania punktowego parametru, który maksymalizuje , dlatego jest częsty; a ponadto nie jest bayesowski.”P ( x | θ )P(x|θ)\mathrm{P}(x|\theta) zgodziłbyś się? Aktualizacja w tle : Niedawno przeczytałem artykuł, który twierdzi, że jest częsty. Nie zgadzam się z ich twierdzeniem, w najlepszym razie …
1
Czy istnieje związek między empirycznymi Bayesami a efektami losowymi?
Niedawno przeczytałem o empirycznym Bayesie (Casella, 1985, Wprowadzenie do empirycznej analizy danych Bayesa) i wyglądało to bardzo podobnie do modelu efektów losowych; w tym, że oba szacunki skurczyły się do średniej globalnej. Ale nie przeczytałem go do końca ... Czy ktoś ma wgląd w podobieństwo i różnice między nimi?
2
Kiedy stosować technikę bootstrap kontra technika bayesowska?
Mam dość skomplikowany problem analizy decyzji obejmujący testy niezawodności, a logiczne podejście (dla mnie) wydaje się obejmować wykorzystanie MCMC do obsługi analizy bayesowskiej. Zasugerowano jednak, że bardziej odpowiednie byłoby zastosowanie metody ładowania początkowego. Czy ktoś mógłby zasugerować odniesienie (lub trzy), które mogłyby poprzeć zastosowanie jednej z technik w stosunku do …
2
Hierarchiczny model bayesowski (?)
Przepraszam za rzeź w statystycznym żargonie :) Znalazłem tutaj kilka pytań związanych z reklamą i współczynnikiem klikalności. Ale żadne z nich nie bardzo mi pomogło w zrozumieniu mojej hierarchicznej sytuacji. Istnieje podobne pytanie Czy te równoważne reprezentacje tego samego hierarchicznego modelu bayesowskiego? , ale nie jestem pewien, czy rzeczywiście mają …
1
Kroki, aby ustalić rozkład boczny, kiedy może być wystarczająco prosty, aby mieć postać analityczną?
Zapytano o to również w Computational Science. Próbuję obliczyć bayesowskie oszacowanie niektórych współczynników dla autoregresji, z 11 próbkami danych: gdzie jest Gaussa ze średnią 0 i wariancją Wcześniejszy rozkład na wektorze jest Gaussa ze średnią i ukośną macierzą kowariancji z wpisy ukośne równe .Yi=μ+α⋅Yi−1+ϵiYi=μ+α⋅Yi−1+ϵi Y_{i} = \mu + \alpha\cdot{}Y_{i-1} + …
2
Jak sparametryzować stosunek dwóch normalnie rozłożonych zmiennych lub odwrotność jednej?
Problem: Parametryzuję rozkłady do wykorzystania jako priorytety i dane w metaanalizie bayesowskiej. Dane są przedstawione w literaturze jako statystyki podsumowujące, prawie wyłącznie zakłada się, że są normalnie rozłożone (chociaż żadna ze zmiennych nie może być &lt;0, niektóre są stosunkami, niektóre są masą itp.). Natknąłem się na dwa przypadki, dla których …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.