Pytania otagowane jako jeffreys-prior

2
Jaki jest związek między Jeffreys Priors a transformacją stabilizującą wariancję?
Czytałem o przeorze Jeffreysa na wikipedii: Jeffreys Prior i zobaczyłem, że po każdym przykładzie opisuje, jak transformacja stabilizująca wariancję zamienia Jeffreysa przed mundurem. Jako przykład w przypadku Bernoulliego stwierdza się, że dla monety, która jest główką z prawdopodobieństwem γ∈[0,1]γ∈[0,1]\gamma \in [0,1] , model próbny Bernoulliego daje, że Jeffreys przed parametrem …
2
Przykład przeora, który w przeciwieństwie do Jeffreysa, prowadzi do tylnej części ciała, która nie jest niezmienna
Odpowiadam „odpowiedź” na pytanie, które zadałem dwa tygodnie temu: Dlaczego wcześniejsza Jeffreys była przydatna? To było naprawdę pytanie (i nie miałem wtedy prawa do komentowania), więc mam nadzieję, że to będzie w porządku: W powyższym linku omówiono, że interesującą cechą wcześniejszego Jeffreysa jest to, że podczas ponownej parametryzacji modelu wynikowy …
1
Jeffreys przed wieloma parametrami
W niektórych przypadkach wcześniejszy Jeffreys dla pełnego modelu wielowymiarowego jest ogólnie uważany za nieodpowiedni, tak jest na przykład w przypadku: (gdzie , przy nieznanych i ), gdzie preferowany jest następujący przeor (do pełnego Jeffreys ): gdzie to wcześniejszy Jeffreys uzyskany przy zachowaniu stałej \ sigma (i podobnie dla p ( …
3
Jeffreys Prior dla rozkładu normalnego z nieznaną średnią i wariancją
Czytam wcześniejsze rozkłady i wcześniej obliczyłem Jeffreysa dla próbki normalnie rozmieszczonych zmiennych losowych o nieznanej średniej i nieznanej wariancji. Zgodnie z moimi obliczeniami, dla Jeffreysa przedtem obowiązuje: Tutaj matrycą informacji Fishera.jap ( μ , σ2)) = de t ( I)-----√= de t ( 1 / σ2)001 / ( 2 σ4))------------------√= …
1
Czy statystycy wykorzystują wcześniejszą pracę Jeffreysa w rzeczywistej pracy stosowanej?
Kiedy dowiedziałem się o wcześniejszym Jeffreysu w mojej klasie wnioskowania statystycznego, moi profesorowie brzmieli tak, jakby był interesujący głównie ze względów historycznych, a nie dlatego, że ktokolwiek mógłby z niego skorzystać. Potem, kiedy wziąłem analizę danych bayesowskich, nigdy nie zostaliśmy poproszeni o użycie priory Jeffreysa. Czy ktoś faktycznie używa ich …
1
Jeffreys przed prawdopodobieństwem dwumianowym
Jeśli użyję wcześniej Jeffreysa dla dwumianowego parametru prawdopodobieństwa oznacza to użycie rozkładu .θθ\thetaθ∼beta(1/2,1/2)θ∼beta(1/2,1/2)\theta \sim beta(1/2,1/2) Jeśli przekształcę się w nowy układ odniesienia wówczas wyraźnie nie będzie również dystrybuowane jako rozkład .ϕ=θ2ϕ=θ2\phi = \theta^2ϕϕ\phibeta(1/2,1/2)beta(1/2,1/2)beta(1/2,1/2) Moje pytanie brzmi: w jakim sensie Jeffreys był niezmienny przed reparametryzacją? Myślę, że nie rozumiem tematu szczerze …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.