Pozdrowienia, Przeprowadzam badania, które pomogą określić rozmiar obserwowanej przestrzeni i czas, jaki upłynął od Wielkiego Wybuchu. Mam nadzieję, że możesz pomóc! Mam dane zgodne z częściową funkcją liniową, na której chcę wykonać dwie regresje liniowe. Jest punkt, w którym nachylenie i punkt przecięcia zmieniają się i muszę (napisać program) znaleźć …
Mam zestaw danych, w którym pytam ludzi, czy byli w określonych miejscach (np. A, B, C, D), i mogą dokonać więcej niż jednego wyboru, następnie próbka jest pobierana z nosa, aby sprawdzić, czy są zarażeni niektórymi choroba. Muszę dowiedzieć się o względnym ryzyku zarażenia osoby udającej się w określone miejsce. …
Pytanie: Za pomocą 10-wymiarowego łańcucha MCMC powiedzmy, że jestem przygotowany na przekazanie macierzy losowań: 100 000 iteracji (wierszy) na 10 parametrów (kolumn). Jak najlepiej zidentyfikować tryby tylne? Szczególnie interesuje mnie wiele trybów. Tło:Uważam się za doświadczonego obliczeniowo statystykę, ale kiedy kolega zadał mi to pytanie, wstydziłem się, że nie mogłem …
W książce statystyk, którą czytam, zaleca się omega kwadrat do zmierzenia efektów moich eksperymentów. Udowodniłem już, że stosując projekt podzielonego wykresu (połączenie projektu między podmiotami i projektu między podmiotami), moje czynniki w obrębie podmiotów są statystycznie istotne przy p <0,001 i F = 17. Teraz chcę zobaczyć, jak duża jest …
Próbuję zinterpretować następujący typ modelu logistycznego: mdl <- glm(c(suc,fail) ~ fac1 + fac2, data=df, family=binomial) Czy wynik predict(mdl)oczekiwanych szans powodzenia dla każdego punktu danych? Czy istnieje prosty sposób na zestawienie szans dla każdego poziomu czynnika w modelu, a nie dla wszystkich punktów danych?
na przykład jeśli mam ocenę punktową zmiennej klasy z dwiema klasami dobrą i złą, gdzie # (dobry) = 700 i # (zły) = 300. Nie chcę skracać danych. jakiej techniki powinienem użyć? Korzystałem z SVM, ale daje to wszystko co złe i dobre w przewidywaniach.
Wiem, że istnieją więcej niż dwa rodzaje normalizacji. Na przykład, 1- Przekształcanie danych przy użyciu wyniku Z lub wyniku T. Zwykle nazywa się to standaryzacją. 2- Skalowanie danych, aby uzyskać wartości od 0 do 1. Pytanie, czy potrzebuję normalizacji Jakiego rodzaju normalizacji danych należy używać z KNN? i dlaczego?
Jakie są najprostsze testy sezonowości dla szeregów czasowych? Mówiąc bardziej konkretnie, chcę sprawdzić, czy in specific time series the seasonal componentma znaczenie. Jakie są zalecane pakiety w Pythonie / R?
Zamknięte . To pytanie jest oparte na opiniach . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby można było na nie odpowiedzieć faktami i cytatami, edytując ten post . Zamknięte 3 lata temu . Jestem w trakcie wybierania 3 klas statystyki do wzięcia udziału w moim klastrze …
Muszę wygenerować listę zmiennych losowych podlegających ograniczeniom, które można wyrazić w postaci gdzie jest macierzą , jeśli ma wpisów. We wszystkich przypadkach, z którymi mam do czynienia, , na przykład będzie wynosić około 14 000, a będzie wynosić 50. Nie jestem pewien, jakiej metody użyję do losowego próbkowania, normalnej lub …
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Chcę utworzyć bardiagram dla tych danych w R (odczytany z pliku CVS): Experiment_Name MetricA MetricB Just_X 2 10 Just_X_i_Y 3 20 mieć następujący schemat: Jestem …
Próbuję poradzić sobie z analizą czasu do zdarzenia z wykorzystaniem powtarzających się wyników binarnych. Załóżmy, że czas do zdarzenia mierzony jest w dniach, ale na razie dyskretujemy czas do tygodni. Chcę aproksymować estymator Kaplana-Meiera (ale uwzględniać zmienne towarzyszące) przy użyciu powtarzanych wyników binarnych. Wydaje się, że jest to droga okrężna, …
Chcę porównać średnie odchylenie bezwzględne z odchyleniem standardowym w ogólnym przypadku z tą definicją: MAD=1n−1∑1n|xi−μ|,SD=∑n1(xi−μ)2n−1−−−−−−−−−−−√M.ZAre=1n-1∑1n|xja-μ|,S.re=∑1n(xja-μ)2)n-1MAD = \frac{1}{n-1}\sum_1^n|x_i - \mu|, \qquad SD = \sqrt{\frac{\sum_1^n(x_i-\mu)^2}{n-1}} gdzie .μ=1n∑n1xiμ=1n∑1nxja\mu =\frac{1}{n}\sum_1^n x_i Czy to prawda, że dla każdego ?MAD≤SDM.ZAre≤S.reMAD \le SD{xi}n1{xja}1n\{x_i\}^n_1 Jest fałszem dla , ponieważ , dla każdego .n=2n=2)n=2x+y≥x2+y2−−−−−−√x+y≥x2)+y2)x+y \ge \sqrt{x^2+y^2}x,y≥0x,y≥0x, y \ge 0 …
Znalazłem rozwiązanie, w którym stwierdzono, że jeśli kwadrat szeregu czasowego jest nieruchomy, to samo dotyczy pierwotnego szeregu czasowego i odwrotnie. Jednak wydaje mi się, że nie jestem w stanie tego udowodnić, nikt nie ma pojęcia, czy to prawda i jak to wyciągnąć?
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.