Statystyki i duże zbiory danych

1

Przedziały ufności dla różnicy w szeregach czasowych

Mam model stochastyczny używany do symulacji szeregów czasowych niektórych procesów. Interesuje mnie efekt zmiany jednego parametru na określoną wartość i chcę pokazać różnicę między szeregami czasowymi (powiedzmy model A i model B) a jakimś przedziałem ufności opartym na symulacji. Po prostu uruchomiłem kilka symulacji z modelu A i kilka z …

11 time-series predictive-models markov-process

7

Czy warto badać wykresy reszt w odniesieniu do zmiennej zależnej?

Chciałbym wiedzieć, czy warto badać wykresy reszt w odniesieniu do zmiennej zależnej, gdy mam regresję jednowymiarową. Jeśli ma to sens, co oznacza silna, liniowa, rosnąca korelacja między resztami (na osi y) a oszacowanymi wartościami zmiennej zależnej (na osi x)?

11 regression residuals

7

Jeśli korelacja nie implikuje przyczynowości, to jaka jest wartość znajomości korelacji między dwiema zmiennymi?

Powiedzmy, że jako właściciel firmy (lub marketing albo każdy, kto rozumie wykres rozproszenia) pokazano wykres rozproszenia dwóch zmiennych: liczby reklam w porównaniu do liczby sprzedaży produktu w ciągu ostatnich 5 lat (lub innej skali czasowej, dzięki czemu mam więcej próbek. Właśnie to wymyśliłem). Teraz widzi on wykres rozproszenia i mówi …

11 correlation mathematical-statistics

2

Znalezienie liczby gaussów w skończonej mieszaninie z twierdzeniem Wilksa?

Załóżmy, że mam zestaw niezależnych, identycznie rozmieszczonych obserwacji jednowymiarowych oraz dwie hipotezy na temat sposobu generowania :xxxxxx H0H0H_0 : jest rysowany z pojedynczego rozkładu Gaussa z nieznaną średnią i wariancją.xxx HAHAH_A : z mieszaniny dwóch Gaussów o nieznanej średniej, wariancji i współczynniku mieszania.xxx Jeśli dobrze rozumiem, są to modele zagnieżdżone, …

11 hypothesis-testing normal-distribution expectation-maximization

8

Paradoks więźnia

Dostaję ćwiczenie i nie potrafię tego rozgryźć. Paradoks więźniaTrzej więźniowie w izolatkach A, B i C zostali skazani na śmierć tego samego dnia, ale ponieważ jest święto narodowe, gubernator decyduje o ułaskawieniu. Więźniowie są o tym informowani, ale informowani, że nie będą wiedzieli, który z nich zostanie oszczędzony, do dnia …

11 probability self-study

2

Czy powinienem uruchamiać osobne regresje dla każdej społeczności, czy może społeczność może po prostu być zmienną kontrolującą w modelu zagregowanym?

Korzystam z modelu OLS z ciągłą zmienną indeksu aktywów jako DV. Moje dane są agregowane z trzech podobnych społeczności znajdujących się blisko siebie. Mimo to uważałem, że ważne jest, aby używać społeczności jako zmiennej kontrolującej. Jak się okazuje, społeczność jest znacząca na poziomie 1% (wynik t -4,52). Społeczność jest zmienną …

11 regression categorical-data stata multiple-regression aggregation

3

Dlaczego iloczyn współczynników regresji dwuwymiarowej linii on- i -on- równy kwadratowi korelacji?

Tam, gdzie model regresji z a , który ma współczynnik korelacji .a = 1,6 b = 0,4 r = 0,60302Y=a+bXY=a+bXY = a + bXa=1.6a=1.6a = 1.6b=0.4b=0.4b=0.4r=0.60302r=0.60302r = 0.60302 Jeżeli i są wówczas zamienione, a Równanie , gdzie i , to także ma wartość .Y X = c + d Y …

11 correlation regression-coefficients

2

Czym jest bayesowski odpowiednik dwupróbkowego testu t z nierównymi wariancjami?

Szukam bayesowskiego odpowiednika dwupróbkowego testu t z nierównymi wariancjami (test Welcha). Szukam również testu na wielu odmianach, takiego jak statystyka T Hotellinga. Docenione referencje. W przypadku wielowymiarowym załóżmy, że mamy i , gdzie (odpowiednio ) jest skrótem do średniej próbki, odchylenia standardowego próbki i liczby punktów. Możemy założyć, że liczba …

11 correlation bayesian t-test heteroscedasticity

4

Czy przedziały ufności są otwarte czy zamknięte?

Mam pytanie dotyczące przedziałów ufności. Ogólnie, czy przedziały ufności są otwarte czy zamknięte?

11 mathematical-statistics

1

Jak wykonać mieszaną ANOVA 4 na 4 z kontrastami pomiędzy i wewnątrz badanych za pomocą R?

Początkujący użytkownik R tutaj zmaga się z ANOVA z powtarzanymi pomiarami. Mam zestaw danych, który składa się z jednego czynnika między podmiotami z 4 poziomami (zakodowanymi w jednej zmiennej zwanej „grupami”) i jednego w obrębie czynników podmiotu z 4 poziomami (zakodowanymi w czterech osobnych zmiennych „DV1”, „DV2”, „DV3 ”,„ DV4 …

11 r anova repeated-measures contrasts

1

Obsługa dużych zestawów danych w R - samouczkach, najlepszych praktykach itp

Jestem R noobem, który jest zobowiązany do przeprowadzania różnego rodzaju analiz na dużych zestawach danych w R. Tak więc, rozglądając się po tej stronie i gdzie indziej, wydawało mi się, że wiąże się z nią wiele ezoterycznych i mniej znanych problemów - takich jak z którego pakietu skorzystać, jakie przekształcenia …

11 r large-data

2

Próbkowanie MCMC przestrzeni drzewa decyzyjnego vs. losowy las

Losowy las jest zbiorem drzew decyzyjnych tworzonych przez losowo wybierając tylko niektóre funkcje, aby zbudować każde drzewo z (a czasem pakowania danych treningowych). Najwyraźniej dobrze się uczą i generalizują. Czy ktoś zrobił MCMC próbkowanie przestrzeni drzewa decyzyjnego lub porównał je z losowymi lasami? Wiem, że uruchomienie MCMC i zapisanie wszystkich …

11 mcmc monte-carlo random-forest cart

2

Zaprojektowanie testu dla medium, który mówi, że może wpływać na rzuty kostką

Powiedzmy, że mam przyjaciela (nazwijmy go „George”), który mówi, że może kontrolować rzut kostkami za pomocą swojego umysłu (tzn. Zwiększyć prawdopodobieństwo, że kości spadną na określoną liczbę, o której myśli). Jak zaprojektować rygorystyczny naukowo test, aby ustalić, czy on może to zrobić? (Nie sądzę, żeby mógł, oczywiście, ale chcę, aby …

11 probability experiment-design dice

1

Konwertuj kod SAS NLMIXED dla zerowej regresji gamma na R

Próbuję uruchomić regresję z zerowym napełnieniem dla zmiennej ciągłej odpowiedzi w R. Jestem świadomy implementacji gamlss, ale naprawdę chciałbym wypróbować ten algorytm Dale'a McLerrana, który jest koncepcyjnie nieco prostszy. Niestety kod znajduje się w SAS i nie jestem pewien, jak go ponownie napisać dla czegoś takiego jak nlme. Kod jest …

11 r sas gamlss

2

Stosowność podpisanego testu rangi Wilcoxona

Przeszukałem trochę archiwa Cross Validated i chyba nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Moje pytanie jest następujące: Wikipedia podaje trzy założenia, które należy uwzględnić podczas testu rang podpisanego przez Wilcoxona (nieco zmodyfikowanego w przypadku moich pytań): Niech Zi = Xi-Yi dla i = 1, ..., n. Zakłada się, że różnice …

11 r hypothesis-testing