Statystyki i duże zbiory danych

1

Wariancja rocznego zwrotu na podstawie wariancji miesięcznego zwrotu

Próbuję zrozumieć całą wariancję / błąd standardowy w szeregu czasowym zwrotów finansowych i myślę, że utknąłem. Mam szereg miesięcznych danych o zwrocie zapasów (nazwijmy to ), które mają oczekiwaną wartość 1,00795 i wariancję 0,000228 (standardowe odchylenie to 0,01512). Próbuję obliczyć najgorszy przypadek rocznego zwrotu (powiedzmy, że oczekiwana wartość minus dwukrotność …

11 time-series variance independence finance

1

Jak interpretować ujemny współczynnik regresji liniowej dla zarejestrowanej zmiennej wyniku?

Mam model regresji liniowej, w którym zmienna zależna jest rejestrowana, a zmienna niezależna jest liniowa. Współczynnik nachylenia dla kluczowej zmiennej niezależnej jest ujemny: . Nie jestem pewien, jak interpretować.- .0564-.0564-.0564 Czy używam wartości bezwzględnej, a następnie zmieniam ją na ujemną w następujący sposób: ( exp( 0,0564 ) - 1 ) …

11 linear-model interpretation regression-coefficients

5

Podstawy matematyczne dla sieci neuronowych

Nie jestem pewien, czy jest to odpowiednie dla tej witryny, ale rozpoczynam studia magisterskie z informatyki (BS w matematyce stosowanej) i chcę uzyskać solidne doświadczenie w uczeniu maszynowym (najprawdopodobniej zamierzam doktorat). Jednym z moich sub-zainteresowań są sieci neuronowe. Jakie jest dobre podłoże matematyczne dla ANN? Podobnie jak w innych obszarach …

11 machine-learning neural-networks mathematical-statistics references

1

Oczekiwana liczba przypadków, gdy średnia empiryczna przekroczy wartość

Biorąc pod uwagę sekwencję losowych zmiennych iid, powiedzmy dla , próbuję ograniczyć oczekiwaną liczbę razy średnią empiryczną będzie przekraczać wartość, , gdy będziemy nadal rysować próbki, czyli: i = 1 , 2 , . . . , n 1Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,nc≥0T d e f = n ∑ j=1P({ …

11 mathematical-statistics expected-value bounds

3

Jak rzutować przestrzeń wielowymiarową na płaszczyznę dwuwymiarową?

Mam zestaw punktów danych w przestrzeni N-wymiarowej. Ponadto mam centroid w tej samej przestrzeni N-wymiarowej. Czy istnieją jakieś podejścia, które pozwalają mi rzutować te punkty danych w dwuwymiarową przestrzeń, zachowując informacje o odległości względnej w pierwotnej przestrzeni. Czy PCA jest poprawny?

11 data-visualization pca multidimensional-scaling

1

Wieloręki bandyta do ogólnej dystrybucji nagród

Pracuję nad problemem wielorękiego bandyty, w którym nie mamy żadnych informacji na temat dystrybucji nagród. Znalazłem wiele artykułów, które gwarantują żal granice dla rozkładu o znanym wiązaniu i dla ogólnych rozkładów ze wsparciem w [0,1]. Chciałbym dowiedzieć się, czy istnieje sposób na dobre wyniki w środowisku, w którym dystrybucja nagród …

11 references multiarmed-bandit

2

Metryki macierzy kowariancji: wady i zalety

Jakie są „najlepsze” wskaźniki dla macierzy kowariancji i dlaczego? Jest dla mnie jasne, że Frobenius i c nie są odpowiednie, a parametryzacje kątów również mają swoje problemy. Intuicyjnie można chcieć kompromisu między tymi dwoma, ale chciałbym również wiedzieć, czy istnieją inne aspekty, o których należy pamiętać i być może dobrze …

11 covariance metric

1

Obliczanie wielomianowych zmiennych kontrastowych

Daj mi pomysł, jak efektywnie przekodować zmienną kategorialną (czynnik) do zestawu ortogonalnych wielomianowych zmiennych kontrastowych. W przypadku wielu typów zmiennych kontrastu (np. Odchylenie, prosty, Helmert itp.) Przejście jest następujące: Skomponuj macierz współczynników kontrastu odpowiadającą typowi. Odwróć lub uogólnij-odwróć, aby uzyskać macierz kodów. Na przykład: Suppose there is 3-group factor and …

11 contrasts polynomial

3

Przedział ufności dla iloczynu dwóch parametrów

Załóżmy, że mamy dwa parametry, i . Mamy również dwa estymatory maksymalnego prawdopodobieństwa i oraz dwa przedziały ufności dla tych parametrów. Czy istnieje sposób na zbudowanie przedziału ufności dla ?p 2 ^ p 1 ^ p 2 p 1 p 2p1p1p_1p2)p2p_2p1^p1^\hat{p_1}p2)^p2^\hat{p_2}p1p2)p1p2p_1p_2

11 confidence-interval

2

Jakie są odległości między zmiennymi tworzącymi macierz kowariancji?

Mam macierzy kowariancji i chcę podzielić zmienne na klastrów za pomocą hierarchicznego grupowania (na przykład, aby posortować macierz kowariancji).kn × nn×nn \times nkkk Czy istnieje typowa funkcja odległości między zmiennymi (tj. Między kolumnami / rzędami kwadratowej macierzy kowariancji)? A jeśli jest ich więcej, czy istnieje dobre odniesienie do tematu?

11 clustering covariance distance-functions distance

2

Ogon graniczy z normą euklidesową dla równomiernego rozkładu na

Jakie są znane górne granice tego, jak często norma euklidesowa jednolicie wybranego elementu będzie większy niż podany próg?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Interesują mnie głównie granice, które zbiegają się wykładniczo do zera, gdy jest znacznie mniejsze niż .nnnddd

11 uniform extreme-value bounds

1

Rozkład próbkowania współczynników regresji

Wcześniej dowiedziałem się o rozkładach próbkowania, które dały wyniki, które były dla estymatora, pod względem nieznanego parametru. Na przykład dla rozkładów próbkowania i w modelu regresji liniowejβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Yi=βo+β1Xi+εiYi=βo+β1Xi+εiY_i = \beta_o + \beta_1 X_i + \varepsilon_i β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx))β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx)) \hat{\beta}_0 \sim \mathcal N \left(\beta_0,~\sigma^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\right) i β^1∼N(β1, σ2Sxx)β^1∼N(β1, σ2Sxx) \hat{\beta}_1 \sim \mathcal N …

11 regression self-study bayesian mathematical-statistics sampling

1

Metryka oceny prognozy dla danych panelowych / podłużnych

Chciałbym ocenić kilka różnych modeli, które przewidują zachowanie na poziomie miesięcznym. Dane są zbilansowane, a 100 000, a 12. Rezultatem jest udział w koncercie w danym miesiącu, więc wynosi około 80% ludzi w dowolnym miesiącu, ale długi ogon dużych użytkowników jest długi. Przewidywane przeze mnie przewidywania wydają się nie szanować …

11 repeated-measures predictive-models stata panel-data validation

2

Jak dokładny jest IQR w wykrywaniu wartości odstających

Piszę skrypt analizujący czasy uruchamiania procesów. Nie jestem pewien ich dystrybucji, ale chcę wiedzieć, czy proces działa „za długo”. Do tej pory korzystałem z 3 standardowych odchyleń czasów ostatniego uruchomienia (n> 30), ale powiedziano mi, że nie zapewnia to niczego użytecznego, jeśli dane nie są normalne (co nie wydaje się …

11 outliers reliability average

2

Czy test t i jednokierunkowa ANOVA są testami Walda?

Test t do testowania, czy średnia normalnie rozłożonej próbki jest równa stałej, jest testem Walda, poprzez oszacowanie standardowego odchylenia średniej próbki na podstawie informacji Fishera o rozkładzie normalnym w średniej próbki. Ale statystyka testu w teście t ma rozkład t-studenta, podczas gdy test staistyczny w teście Walda asymptotycznie ma rozkład …

11 hypothesis-testing anova