Zastanawiam się, czy istnieje jakiś algorytm, który mógłby dokonać klasyfikacji i regresji w tym samym czasie. Na przykład chciałbym, aby algorytm nauczył się klasyfikatora, a jednocześnie w ramach każdej etykiety uczy się również ciągłego celu. Zatem dla każdego przykładu szkolenia ma kategoryczną etykietę i ciągłą wartość. Mógłbym najpierw wyszkolić klasyfikatora, …
Chcę wykorzystać głębokie uczenie się w moim projekcie. Przejrzałem kilka artykułów i przyszło mi do głowy pytanie: czy jest jakaś różnica między siecią neuronową splotu a głębokim uczeniem się? Czy te rzeczy są takie same, czy różnią się między sobą, a co jest lepsze?
Zastanawiam się, dlaczego tak ważne jest posiadanie zasadniczego / teoretycznego uczenia maszynowego? Z osobistego punktu widzenia, jako człowiek, rozumiem, dlaczego uczenie maszynowe oparte na zasadach jest tak ważne: ludzie lubią rozumieć, co robią, my rozumiemy piękno i satysfakcję. z teoretycznego punktu widzenia matematyka jest zabawna kiedy istnieją zasady, które kierują …
Cytat blokowy poniżej, od liderów w dziedzinie modelowania efektów mieszanych, twierdzi, że koordynacja przesunięć w modelach z zerową korelacją między efektami losowymi (modele „ZCP”) zmienia prognozy modeli. Ale czy ktoś może rozwinąć lub uzasadnić swoje roszczenia? Sprawozdania te zostały wydane z Bates wsp za 2015 na papierze lme4, Montaż liniowe …
Stałem się trochę nihilistą, jeśli chodzi o rankingi o różnym znaczeniu (w kontekście wszelkiego rodzaju modeli wielowymiarowych). Często w trakcie pracy jestem proszony o pomoc innym zespołom w tworzeniu rankingu o zmiennym znaczeniu lub o sporządzenie rankingu o zmiennym znaczeniu z mojej pracy. W odpowiedzi na te pytania zadaję następujące …
Robię eksperyment liczbowy, który polega na próbkowaniu logarytmicznego rozkładu i próbuję oszacować momenty dwiema metodami:X∼LN(μ,σ)X∼LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E[Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] Patrząc na średnią próbnąXnXnX^n Oszacowanie i przy użyciu przykładowych środków dla , a następnie wykorzystując fakt, że dla rozkładu logarytmicznego mamy .μμ\muσ2σ2\sigma^2log(X),log2(X)log(X),log2(X)\log(X), \log^2(X)E[Xn]=exp(nμ+(nσ)2/2)E[Xn]=exp(nμ+(nσ)2/2)\mathbb{E}[X^n]=\exp(n \mu + (n \sigma)^2/2) Pytanie brzmi : Odkryłem eksperymentalnie, że druga …
Ostatnio pracuję z dużymi zestawami danych i znalazłem wiele artykułów na temat metod przesyłania strumieniowego. By wymienić tylko kilka: Follow-the-Regularized-Leader and Mirror Descent: The Equivalence Theorems and L1 Regularization ( http://jmlr.org/proceedings/papers/v15/mcmahan11b/mcmahan11b.pdf ) Streaming Learning: One-Pass SVMs ( http://www.umiacs.umd.edu/~hal/docs/daume09onepass.pdf ) Pegasos: Primal Estimated sub-GrAdient SOlver for SVM http://ttic.uchicago.edu/~nati/Publications/PegasosMPB.pdf lub tutaj: czy …
W książce Jaynesa „Prawdopodobieństwo: logika nauki” Jaynes ma rozdział (rozdz. 18) zatytułowany „Rozkład i reguła sukcesji”, w którym wprowadza ideę rozkładów , którą ten fragment pomaga zilustrować:A pZApZApA_pZApZApA_p [...] Aby to zobaczyć, wyobraź sobie efekt uzyskiwania nowych informacji. Załóżmy, że rzuciliśmy monetą pięć razy i za każdym razem wyskakuje. Pytasz …
Obecnie mam trudności ze znalezieniem odpowiedniego modelu dla danych trudnych do zliczenia (zmienna zależna). Próbowałem różnych modeli (modele efektów mieszanych są niezbędne dla mojego rodzaju danych), takich jak lmeri lme4(z transformacją logarytmiczną), a także uogólnionych liniowych modeli efektów mieszanych z różnymi rodzinami, takimi jak dwumian Gaussa lub ujemny. Nie jestem …
Czytając CV wszechczasów, znalazłem stwierdzenie, które chciałbym wyjaśnić. To jest post, a moje pytanie odnosi się do uwag końcowych: „Muszę zauważyć, że cała wiedza, którą właśnie przekazałem, jest nieco przestarzała; teraz, gdy mamy komputery, możemy zrobić coś więcej niż testy t. Jak zauważa Frank, ty prawdopodobnie zechcesz użyć testów Wilcoxona …
Rozważ model przeszkodowy przewidujący zliczanie danych yz normalnego predyktora x: set.seed(1839) # simulate poisson with many zeros x <- rnorm(100) e <- rnorm(100) y <- rpois(100, exp(-1.5 + x + e)) # how many zeroes? table(y == 0) FALSE TRUE 31 69 W tym przypadku mam dane z 69 zerami …
Szacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa często skutkuje tendencyjnymi estymatorami (np. Jego oszacowanie dla wariancji próby jest tendencyjne dla rozkładu Gaussa). Co zatem sprawia, że jest tak popularny? Dlaczego dokładnie jest tak często używany? Co w szczególności czyni go lepszym niż alternatywne podejście - metoda chwil? Zauważyłem również, że dla Gaussa proste skalowanie …
Chciałbym pokazać, w jaki sposób wartości niektórych zmiennych (~ 15) zmieniają się w czasie, ale chciałbym również pokazać, w jaki sposób zmienne różnią się między sobą każdego roku. Więc stworzyłem ten wątek: Ale nawet przy zmianie schematu kolorów lub dodawaniu różnych typów linii / kształtów wygląda to niechlujnie. Czy istnieje …
Wiem, że społeczności fizyki i matematyki bardzo interesują się ArXivem, ale co ze społecznością statystyk? Czy zwyczajowo jest tam pisać przed wysłaniem?
Czytałem artykuł mówiący, że przy użyciu planowanych kontrastów w celu znalezienia środków, które różnią się pod jednym względem ANOVA, kontrasty powinny być ortogonalne, aby były nieskorelowane i zapobiegały zawyżeniu błędu typu I. Nie rozumiem, dlaczego ortogonalny miałby oznaczać nieskorelowany w żadnych okolicznościach. Nie mogę znaleźć wizualnego / intuicyjnego wyjaśnienia tego, …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.