Pytania otagowane jako risk

2
Jakie znaczenie mają preferencje Epsteina-Zina?
Słyszałem, że ostatnio jest wiele pracy, która stosuje preferencje Epsteina-Zina. Strona Wikipedii nie wydaje się być pełna. Dlaczego preferencje Epsteina-Zina są ważne? Czym różni się użyteczność rekurencyjna od innych modeli preferencji? Co przechwytują, czego inaczej nie można uchwycić? Jakie są dobre zasoby, aby dowiedzieć się więcej na ich temat?
6
Jakie wskaźniki wskazują na bańkę domową, a nie na prawdziwe wartości rynkowe?
Istnieją obawy, że w Auckland w Nowej Zelandii występuje obecnie bańka mieszkaniowa. Auckland jest jednym z 10 największych miast na świecie pod względem wskaźnika niedostępności mieszkań. Pytanie brzmi - w jaki sposób ekonomiści mogą stwierdzić, czy ceny mieszkań odzwierciedlają bańkę czy prawdziwą wartość rynkową? Patrzyłbym na średnie płace, wskaźniki przestępczości, …
2
Intuicja za premią za ryzyko
W Wykładzie 20 kursu Mikroekonomii MIT zaproponowano sytuację, w której zakład 50/50 spowoduje albo utratę 100 $, albo zysk 125 $ przy początkowym bogactwie 100 $ . Stwierdzono, że ktoś byłby skłonny ubezpieczyć się na $ 43.75 (różnica między $ 100 a $ 56.25). Jaka jest intuicja? Z góry dziękuję!
2
Czy wysoka moc obliczeniowa zastąpi założenie pewności-równoważności?
Bloom w najnowszym artykule JEP uważa, że ​​„wzrost mocy obliczeniowej umożliwił bezpośrednie uwzględnienie szoków niepewności w szerokiej gamie modeli, umożliwiając ekonomistom porzucenie założeń opartych na„ równoważności pewności ”, która odnosi się do kwoty pieniędzy, które byłoby wymagane jako rekompensata za ryzyko ”. (Drugi akapit na stronie 154, trzeci punkt). Moje …
2
Jaka jest potrzeba FDIC w amerykańskim systemie bankowym?
Podstawową funkcją banku jest „pożyczać krótko i pożyczać długo”. Innymi słowy, pożycza pieniądze od deponentów w perspektywie krótkoterminowej, obiecując spłacić je na żądanie, podczas gdy pożycza większość tych pieniędzy w perspektywie długoterminowej, na przykład w formie 30-letnich hipotek. Ta różnica między tymi przedziałami czasowymi, zwana niedopasowaniem terminów zapadalności, prowadzi do …
8 risk  banking 
2
W jaki sposób uzasadnienie rozpędu jest powszechnym czynnikiem ryzyka?
Pęd jako powszechny czynnik ryzyka? To pytanie jest częściowo kontynuacją innego znalezionego tutaj pytania . W tym drugim pytaniu zauważono, że rozpęd jest trudny do wyjaśnienia jako powszechny czynnik ryzyka w modelach wyceny czynnikowej, takich jak międzyokresowy model wyceny aktywów kapitałowych (I-CAPM) lub teoria arbitrażu (APT). W tych modelach zakłada …
2
Czy ceny na giełdzie wiążą się z ryzykiem egzystencjalnym (tj. Globalną wojną nuklearną)?
Pytanie przeniesione z Money StackExchange: /money/74002/do-stock-markets-price-in-existential-risk-ie-global-nuclear-war P: Czy cena na giełdzie wiąże się z ryzykiem egzystencjalnym? Kryzys kubański z rakietami w listopadzie 1962 r. Jest przykładem zbliżania się do globalnej wojny nuklearnej, a chociaż rynki spadły do ​​czasu ich rozwiązania, cena indeksu nie wydawała się odzwierciedlać niczego, co przypominałoby „bliski …
2
Jakie są ekonomiczne uzasadnienia premii za wielkość?
Jakie są ekonomiczne uzasadnienia premii za wielkość? W modelach wyceny czynników, takich jak model wyceny aktywów międzyoperacyjnych (I-CAPM) lub teoria cen arbitrażowych (APT), zakłada się, że ekspozycja na jeden z tych czynników stanowi ekspozycję na pewnego rodzaju niepożądane ryzyko. W tym pytaniu próbuję zrozumieć, jak interpretować ekspozycję na rozmiar (mierzoną …
1
Pytanie o stałą względną awersję do ryzyka
Pytanie: Rozważ osobę o stałej względnej niechęci do ryzyka .ppp (a) Załóżmy, że dana osoba ma bogate i twarze hazard, w którym wygrywa lub przegrywa X równych prawdopodobieństw. Oblicz kwotę, jaką zapłaciłby, aby uniknąć hazardu, dla różnych wartości p (powiedzmy, między 0,5 a 40 ) i dla niektórych wartości x …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.