Pytania otagowane jako decision-theory

matematyczne badanie strategii optymalnego podejmowania decyzji między opcjami obejmującymi różne ryzyka lub oczekiwania dotyczące zysku lub straty w zależności od wyniku.

2
Jakie znaczenie mają preferencje Epsteina-Zina?
Słyszałem, że ostatnio jest wiele pracy, która stosuje preferencje Epsteina-Zina. Strona Wikipedii nie wydaje się być pełna. Dlaczego preferencje Epsteina-Zina są ważne? Czym różni się użyteczność rekurencyjna od innych modeli preferencji? Co przechwytują, czego inaczej nie można uchwycić? Jakie są dobre zasoby, aby dowiedzieć się więcej na ich temat?
5
Koncepcje topologiczne w teorii ekonomii
PYTANIE: Jakie są główne lub systematyczne zastosowania matematyki po latach 60. w mikroekonomii? Na przykład pod koniec XIX wieku Fisher po raz pierwszy wykorzystał matematyczne idee Gibbsa do skonstruowania współczesnej teorii użyteczności. W XX wieku Mas-Colell włączył idee topologiczne do badania równowagi ogólnej. A co z przełomem XX i XXI …
3
Czy istnieje analiza ekonomiczna racjonalności zakupu losów?
Jest całkiem jasne, że oczekiwany zwrot z losu na loterię wynosi mniej niż 1. Myślę jednak, że nadal można argumentować, że kupowanie losów jest nadal racjonalną ekonomicznie decyzją konsumentów. Istnieje kilka argumentów: Konsument nie tylko kupuje oczekiwaną wypłatę, ale kupuje „marzenie”. Podobnie jak oglądanie filmu fantasy lub czytanie książki to …
3
Jakie są ostatnie postępy w budowaniu jednolitej teorii ograniczonej racjonalności?
Wydaje się, że ograniczone modele racjonalności koncentrują się na wyjaśnieniu określonej psychologicznej stronniczości w bardzo konkretny sposób. W szczególności wydaje się, że zgodnie z najnowszym stanem wiedzy jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Występowanie efektów kadrowania sprawia, że ​​ten problem jest bardzo trudny, ale czy istnieje sposób, aby pomyśleć o …
3
Kiedy traktujemy względną, znormalizowaną funkcję użyteczności jako pmf, jaka jest interpretacja entropii Shannona lub informacji Shannona?
Załóżmy, że ΩΩ\Omega jest zbiorem wzajemnie wykluczających się wyników dyskretnej zmiennej losowej, a fff to funkcja użyteczności, w której 0&lt;f(ω)≤10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1 , ∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 itd. Gdy fff jest równomiernie rozłożone ΩΩ\Omega i fff jest funkcją masy prawdopodobieństwa , Shannon entropii H(Ω)=∑Ωf(ω)log1f(ω)H(Ω)=∑Ωf(ω)log1f(ω)H(\Omega) = \sum_{\Omega}f(\omega)log\frac{1}{f(\omega)} jest zmaksymalizowane …
2
Czy paradoks Machina można rozwiązać, rozszerzając zestaw wyboru?
W innym pytaniu paradoks Machina jest wymieniony jako możliwy kontrprzykład na oczekiwany model użytkowy: Dodając do listy paradoksów, rozważ paradoks Machiny. Jest to opisane w teorii mikroekonomicznej Mas-Colella, Whinstona i Greena. Osoba woli podróż do Paryża od oglądania programu telewizyjnego o Paryżu do niczego. Hazard 1: Wygraj wycieczkę do Paryża …
1
Który z aksjomatów Anscombe-Aumanna implikuje zasadę Pewności?
Rozważ ustawienie Anscombe-Aumann i załóż, że relacja preferencji spełnia wszystkie oryginalne aksjomaty Anscombe-Aumanna (racjonalność, ciągłość, niezależność i monotoniczność). Jeśli ograniczymy uwagę do czystych wyścigów konnych (tzn. Działają bez obiektywnej niepewności), model Anscombe-Aumann sprowadza się do reprezentacji Subiektywnie oczekiwanej użyteczności a la Savage. Dlatego w przypadku czystych wyścigów konnych decydent spełnia …
1
Preferowanie loterii bez aksjomatów niezależności
Załóżmy, że zbiór wyników można uszeregować w następującej kolejności: 1 \ succ 2 \ succsim \ cdots \ succsim N . Ponadto załóżmy, że osoba podejmująca decyzje ma pierwszeństwo przed loteriami nad tymi wynikami. Załóżmy, że preferencja w stosunku do loterii jest racjonalna, ciągła, ale niekoniecznie zgodna z aksjomatem niezależności …
2
Moral Hazard z neutralnym dla ryzyka środkiem
Mamy model główny-agent z ukrytymi działaniami, w którym zleceniodawca jest niechętny do ryzyka, a agent jest neutralny względem ryzyka; Załóżmy również, że istnieją dwa poziomy wyników, i (z ) i dwie akcje . Zdefiniuj prawdopodobieństwa działań . Ponadto, niezdolność agenta do działania wynosi . Płace związane z wynoszą odpowiednio . …
1
Zasada pewności Savage i subiektywna reprezentacja użyteczności
Próbowałem przeczytać i zrozumieć dowód Savage'a na subiektywną reprezentację użyteczności, jest to zbyt skomplikowane. Czy ktoś jest świadomy krótszego / bardziej eleganckiego dowodu na to? Nie ma problemu, jeśli założymy skończony zestaw cen. Oryginał znajduje się w Savage, LJ 1954. Podstawy statystyki . Nowy Jork: John Wiley and Sons. Dobre …
1
Konsekwencje dyskontowania hiperbolicznego
Czytając artykuł w Wikipedii o dyskontowaniu hiperbolicznym , przeczytałem, że napisano, że dyskontowanie hiperboliczne wywołało dziwne konsekwencje: Należy jednak pamiętać, że niespójność czasowa tego zachowania ma pewne dość przewrotne konsekwencje. Czy tylko ludzie dokonują wyborów, których nie dokonaliby w przyszłości? Ten sam artykuł mówi dalej: Osoby stosujące dyskontowanie hiperboliczne wykazują …
2
Czy krzywa wartości teorii prospektu zmienia się w zależności od wielkości zamożności?
Po przeczytaniu „Myślenia szybko i powoli” i pół dnia wyszukiwania w Internecie na ten temat, teraz mogę zadać to pytanie tutaj. Teoria perspektyw wydaje się przypisywać wartość jedynie zmianom zamożności. Punkt odniesienia w bogactwie służy jedynie do obliczenia zmiany bogactwa. Zmiana jest następnie wyceniana zgodnie z funkcją wartości, w której …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.