Pytania otagowane jako time-series

Szeregi czasowe to dane obserwowane w czasie (w ciągłym czasie lub w dyskretnych przedziałach czasowych).

6
Najlepsza metoda na krótkie serie czasowe
Mam pytanie związane z modelowaniem krótkich szeregów czasowych. Nie jest kwestią, czy je wymodelować , ale jak. Jaką metodę poleciłbyś do modelowania (bardzo) krótkich szeregów czasowych (powiedzmy o długości )? Przez „najlepszy” rozumiem tu najbardziej niezawodny, czyli najmniej podatny na błędy ze względu na ograniczoną liczbę obserwacji. W przypadku krótkich …
5
Badanie autokorelacji: Ljung-Box kontra Breusch-Godfrey
Przyzwyczaiłem się do częstego używania testu Ljunga-Boxa do testowania autokorelacji w surowych danych lub resztkach modelu. Prawie zapomniałem, że istnieje inny test autokorelacji, mianowicie test Breusch-Godfrey. Pytanie: jakie są główne różnice i podobieństwa w testach Ljunga-Boxa i Breuscha-Godfreya i kiedy należy je preferować? (Referencje są mile widziane. Jakoś nie udało …
1
Wykrywanie wartości odstających w szeregach czasowych (LS / AO / TC) przy użyciu pakietu tsoutliers w R. Jak reprezentować wartości odstające w formacie równania?
Komentarz: Po pierwsze chciałbym powiedzieć wielkie dziękuję do autora nowego tsoutliers pakietu, który implementuje Chen i Liu wykrywania szeregi czasowe poboczna, które zostało opublikowane w Journal of American Statistical Association w 1993 roku w oprogramowanie open source .RRR Pakiet wykrywa 5 różnych typów wartości odstających iteracyjnie w danych szeregów czasowych: …
4
Dane mają dwa trendy; jak wydobywać niezależne linie trendów?
Mam zestaw danych, które nie są uporządkowane w żaden szczególny sposób, ale kiedy są wyraźnie przedstawione, mają dwa wyraźne trendy. Prosta regresja liniowa nie byłaby w tym przypadku wystarczająca ze względu na wyraźne rozróżnienie między dwiema seriami. Czy istnieje prosty sposób na uzyskanie dwóch niezależnych liniowych linii trendu? Dla przypomnienia …
3
Dlaczego istnieje różnica pomiędzy ręcznym obliczeniem regresji logistycznej 95% przedziału ufności a użyciem funkcji confint () w R?
Drodzy wszyscy - zauważyłem coś dziwnego, czego nie potrafię wyjaśnić, prawda? Podsumowując: ręczne podejście do obliczania przedziału ufności w modelu regresji logistycznej oraz funkcja R confint()dają różne wyniki. Przechodziłem przez regresję logistyczną stosowaną przez Hosmer & Lemeshow (2. edycja). W trzecim rozdziale znajduje się przykład obliczenia ilorazu szans i 95% …
34 r  regression  logistic  confidence-interval  profile-likelihood  correlation  mcmc  error  mixture  measurement  data-augmentation  r  logistic  goodness-of-fit  r  time-series  exponential  descriptive-statistics  average  expected-value  data-visualization  anova  teaching  hypothesis-testing  multivariate-analysis  r  r  mixed-model  clustering  categorical-data  unsupervised-learning  r  logistic  anova  binomial  estimation  variance  expected-value  r  r  anova  mixed-model  multiple-comparisons  repeated-measures  project-management  r  poisson-distribution  control-chart  project-management  regression  residuals  r  distributions  data-visualization  r  unbiased-estimator  kurtosis  expected-value  regression  spss  meta-analysis  r  censoring  regression  classification  data-mining  mixture 
3
Jak zamontować model ARIMAX z R?
Mam cztery różne serie czasowe pomiarów godzinnych: Zużycie ciepła w domu Temperatura na zewnątrz domu Promieniowanie słoneczne Prędkość wiatru Chcę być w stanie przewidzieć zużycie ciepła w domu. Istnieje wyraźny trend sezonowy, zarówno w ujęciu rocznym, jak i codziennym. Ponieważ istnieje wyraźna korelacja między różnymi seriami, chcę je dopasować za …
2
Jak przeprowadzasz ładowanie z danymi szeregów czasowych?
Ostatnio dowiedziałem się o stosowaniu technik ładowania początkowego do obliczania standardowych błędów i przedziałów ufności dla estymatorów. Nauczyłem się, że jeśli dane są IID, możesz traktować dane przykładowe jako populację i wykonywać próbkowanie z wymianą, co pozwoli ci uzyskać wiele symulacji statystyki testowej. W przypadku szeregów czasowych wyraźnie nie możesz …
1
Wykrywanie anomalii linków w sieci czasowej
Natknąłem się na ten artykuł, który wykorzystuje wykrywanie anomalii linków do przewidywania trendów, i uważam, że jest to niezwykle intrygujące: artykuł „Odkrywanie pojawiających się tematów w strumieniach społecznościowych poprzez wykrywanie anomalii linków” . Chciałbym powielić go na innym zestawie danych, ale nie znam wystarczająco metod, aby wiedzieć, jak z nich …
9
Dlaczego warto stosować wektorowy model korekcji błędów?
Jestem zdezorientowany co do modelu wektorowej korekcji błędów ( VECM ). Kontekst techniczny: VECM oferuje możliwość zastosowania wektorowego modelu autoregresyjnego ( VAR ) do zintegrowanych wielowymiarowych szeregów czasowych. W podręcznikach wymieniają pewne problemy ze stosowaniem VAR do zintegrowanych szeregów czasowych, z których najważniejszym jest tak zwana regresja fałszywa (statystyki t …
3
Jak się dowiedzieć, czy szereg czasowy jest stacjonarny czy niestacjonarny?
Używam R, szukałem w Google i dowiedział się, że kpss.test(), PP.test()iadf.test() są wykorzystywane wiedzieć o stacjonarności szeregów czasowych. Ale nie jestem statystykiem, który potrafi interpretować swoje wyniki > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value = 0.01 > kpss.test(b$V1) KPSS Test …
7
Jaki jest sens analizy szeregów czasowych?
Jaki jest sens analizy szeregów czasowych? Istnieje wiele innych metod statystycznych, takich jak regresja i uczenie maszynowe, które mają oczywiste przypadki użycia: regresja może dostarczyć informacji na temat relacji między dwiema zmiennymi, podczas gdy uczenie maszynowe doskonale nadaje się do przewidywania. Tymczasem nie wiem, do czego służy analiza szeregów czasowych. …
2
Dopasowanie modelu ARIMAX z regularyzacją lub penalizacją (np. Z regresją lasso, elastyczną siatką lub kalenicą)
Korzystam z funkcji auto.arima () w pakiecie prognozy , aby dopasować modele ARMAX do różnych zmiennych towarzyszących. Jednak często mam dużą liczbę zmiennych do wyboru i zwykle kończę na ostatecznym modelu, który działa z ich podzbiorem. Nie lubię technik ad hoc do wybierania zmiennych, ponieważ jestem człowiekiem i podlegam tendencyjności, …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.